単純な二重移動平均反転戦略に基づく
作成日:
2023-12-20 14:43:41
最終変更日:
2023-12-20 14:43:41
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,単純移動平均に基づくトレンド追跡と反転取引戦略である. 1日線と4日線の均線交差を使用して,トレンドの方向を判断し,購入と販売の信号を生成する.
戦略原則
1日線が上から下から4日線を交差すると,売り信号が生じます. 1日線が下から4日線を交差すると,買い信号が生じます. このように,急速な移動平均と遅い移動平均の交差によって市場のトレンドの転換点を判断し,利益を得ます.
入札後,ストップ・ロースとストップ・ストップを設定する. ストップ・ロースは入札価格より10ポイント下,ストップ・ストップは入札価格より100ポイント上を設定する. これにより,損失を制限し,利益をロックする.
優位分析
- 双均線を用いてトレンドの逆転点を判断し,簡単で実用的です.
- リスクの抑制を目的とした Stop Loss Stop
- パラメータは調整可能で,異なる市場状況に対応できます.
- 簡単に理解し,初心者向けに
リスク分析
- 平均線パラメータが正しくない場合,取引が頻繁になるか,良い機会が逃れることがある.
- 止損停止点の設定が不適切で,早すぎる止損または不十分な止損が発生する
- 双均線判断のトレンド転換の遅延が損失につながる可能性がある
- 市場環境の変化に合わせてパラメータを調整しない場合,効果は低下します.
平均線パラメータの調整,動的止損停止機構の設定,または他の指標判断の追加により,これらのリスクを軽減することができます.
最適化の方向
- 取引信号を検証し,偽信号をフィルタリングするためにMACD,KDなどの他の指標を追加することを検討することができます.
- 周期平均線の効果を研究する
- トレンド指数で逆行を避ける
- ストップ・ストップを固定値ではなく,比例的に移動させることができます.
- 波動率指標の動的調整パラメータを組み合わせることができる
要約する
この戦略は,全体として典型的な二均線取引戦略である.これは,快慢均線交差判断トレンドターニングポイントを使用し,ストップ・ストップ・コントロールリスクを設定し,シンプルで実用的で,容易に理解し,初心者向けである.パラメータを調整し,最適化することで,異なる市場環境に適応し,効果を高めるために他の指標のフィルターを追加することもできる.全体として,この戦略は,入門学習戦略として非常に良い.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cesarpieres72
//@version=5
strategy("300% STRATEGY", overlay=true, margin_long=10, margin_short=10)
var float lastLongOrderPrice = na
var float lastShortOrderPrice = na
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long) // Enter long
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 1), ta.sma(close, 4))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short) // Enter short
if (longCondition)
lastLongOrderPrice := close
if (shortCondition)
lastShortOrderPrice := close
// Calculate stop loss and take profit based on the last executed order's price
stopLossLong = lastLongOrderPrice - 170 // 10 USDT lower than the last long order price
takeProfitLong = lastLongOrderPrice + 150 // 100 USDT higher than the last long order price
stopLossShort = lastShortOrderPrice + 170 // 10 USDT higher than the last short order price
takeProfitShort = lastShortOrderPrice - 150 // 100 USDT lower than the last short order price
// Apply stop loss and take profit to long positions
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long Entry", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong)
// Apply stop loss and take profit to short positions
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short Entry", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort)