相対ボリューム指数戦略
ChaoZhang
戦略概要
これは,相対強度指数 ((RSI)) と相対取引量指数に基づいた量的な取引戦略である.この戦略は,強気なトレンドの最も早い段階の取引シグナルをキャプチャすることによって,余分な利益を得る.
戦略原則
この戦略は2つの指標を統合している.相対強度指標 ((RSI) と相対量指標 ((RVOL) である.RSIは,市場の動きを判断する超買い超売り状況を判断する.RSIが30を下回ると超売り,70を下回ると超買いとなる.RVOLは,取引量の爆発性を判断する.相対平均取引量が設定された値より大きい場合,買取力道が強いことを示す.
戦略の論理は,RSIが超買い (RSIが値より高い) とRVOLが超大 (RSIが値より低い) との表情であるとき,市場に出入し,RSIが超売り (RSIが値より低い) とRVOLが超大 (RVOLが超大) との表情であるとき,市場に出入し,空売りする.平仓のシグナルは,RSIが正常レベルに戻るというものです.
優位分析
この戦略の最大の利点は,RSIの指標を使用して,市場が過買過売のタイミングを判断し,高い相対数の信号と組み合わせて,市場が最も激しくなったときに超強の市場の爆発点を捕捉することです.RSIとRVOLの組み合わせの信号を使用すると,多くの偽の突破の機会をフィルターして,利益の確率を向上させることができます.
RSI指数を使用するだけで,この戦略は取引量の参照を増加させ,取引量が不足しているときに市場への介入を避ける. 突破指数を使用するだけで,この戦略は,オーバーバイオーバーセール領域で主流への反発を避ける.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,RSI指標が誤った信号を発する確率である.市場がサイドウェイにあるとき,RSI指標は,しばしば超買い超売り領域から外に出て,偽の信号を生成する可能性がある.さらに,この戦略は取引量の変化に敏感であり,量力が不足している個体に出会った場合,利益の余地が割引される.
リスクを軽減するために,RSIのパラメータを適切に調整して,RSIの平均長さを増加させ,またはRVOLの値を上昇させることができます. また,他の指標と組み合わせて,戦略の安定性を高めることができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
流動性指標と組み合わせて,流動性の低い指標を回避する.
波動率指数に加わり,波動が激化する時にのみ介入する.
取引量の監視など,偽の突破を排除するメカニズムを増やす.
減損策を厳格にし,撤収を減らす.
パラメータを最適化して,再測量データと組み合わせて最適なパラメータの組み合わせを見つける.
要約する
この相対量指標戦略は,相対強度指標と相対取引量の組み合わせによって,超買い超売り領域内の取引量の爆発のタイミングを成功的に位置づけ,効果的なトレンドキャプチャ戦略である.この戦略の心理シナリオは明確であり,パラメータの調整を経て,定量取引システムの有効な構成要素となる.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".
//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")
//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)
//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69
ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35
if (LongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = CloseLong)
if (ShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = CloseShort)