戦略概要
これは相対力指数（RSI）と相対出来高指標に基づく定量取引戦略です。本戦略は、相場の最も勢いのある段階の取引シグナルを捉えることで超過収益を得ることを目的とします。
戦略原理
本戦略は、相対力指数（RSI）と相対出来高指標（RVOL）の2つの指標を統合しています。RSIは市場の過熱感（買われすぎ・売られすぎ）を判断するために使用します。RSIが30を下回ると売られすぎ、70を上回ると買われすぎとみなします。RVOLは出来高の急増を判断し、平均的な出来高に対する相対値が設定した閾値を超えた場合に、売買の勢いが強いことを示します。
戦略のロジックは以下の通りです。RSIが買われすぎ（RSIが閾値を上回る）かつRVOLが極めて大きい場合に買いエントリー、RSIが売られすぎ（RSIが閾値を下回る）かつRVOLが極めて大きい場合に売りエントリーします。手仕舞いシグナルはRSIが通常水準に戻ったとき（買い手仕舞い：RSIが69未満、売り手仕舞い：RSIが31超）です。
優位性分析
本戦略の最大の利点は、RSI指標によって市場の買われすぎ・売られすぎのタイミングを判断し、さらに高相対出来高のシグナルと組み合わせることで、相場が最も激しく動く局面で超強気相場の爆発点を捉えることができる点です。RSIとRVOLの組み合わせシグナルにより、多くの偽のブレイクアウト（だまし）をフィルタリングし、利益を得る確率を高めます。
RSI単独で使用する場合と比較して、本戦略は出来高の参考を追加することで、出来高が不足している状態での参入を回避します。ブレイクアウト指標単独で使用する場合と比較して、買われすぎ・売られすぎの領域で主流とは逆のリバウンド（戻り）を狙うことを避けます。
リスク分析
本戦略の最大のリスクは、RSI指標が誤ったシグナルを発する確率です。相場がレンジ（もみ合い）状態にある場合、RSI指標が買われすぎ・売られすぎ領域を頻繁に行き来し、偽のシグナルを発生させる可能性があります。また、本戦略は出来高の変化に敏感であり、出来高の乏しい個別銘柄に適用した場合、利益幅が縮小する可能性があります。
リスクを低減するためには、RSIのパラメータを適切に調整し、RSIの平均期間を長くする、またはRVOLの閾値を引き上げるなどの対策が考えられます。また、他の指標を組み合わせて戦略の堅牢性を高めることも有効です。
最適化の方向性
本戦略は以下の点で最適化が可能です。
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流動性指標を組み合わせ、流動性の低い銘柄を除外する。
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ボラティリティ指標を追加し、変動が激しくなった場合にのみ参入する。
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偽のブレイクアウトを排除する仕組み（出来高の監視など）を追加する。
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ストップロス戦略をより厳格にし、ドローダウンを抑える。
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パラメータ最適化を行い、バックテストデータに基づいて最適なパラメータの組み合わせを見つける。
まとめ
本相対出来高指標戦略は、相対力指数と相対出来高の組み合わせにより、買われすぎ・売られすぎ領域における出来高の爆発的なタイミングを的確に捉える、効果的なトレンド捕捉戦略です。本戦略は心理的なシナリオが明確であり、パラメータの調整を経ることで、定量取引システムの有効な構成要素となり得ます。
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//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".- 1