MacDe RedとBlueのレバレッジ戦略
ChaoZhang
概要
マクドール・レッド・ブルー・レバレッジ戦略は,マクドール指数を用いてトレンドの方向を判断する量的な取引戦略である.この戦略は,急速な移動平均,遅い移動平均およびMACD信号線を計算して,マクドール・ポートフォリオ指数と組み合わせて将来の価格動きを判断し,取引信号を生成する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,マックデーの組合せ指標である.マックデーの指標は,差異率 ((速い移動平均と遅い移動平均の差値) と信号線で構成されている.差異率の上昇傾向が加速すると,現在多頭市場にあり,差異率の低下傾向が加速すると,現在空頭市場にあることを表している.
この戦略は,マックデーの指数を使って大トレンドの方向を判断し,エルダー・インパルス・システムと組み合わせて,特定のエントリーとエグジットの時間を判断する.エルダー・インパルス・システムは,快速平均線とMACDの組み合わせを使用し,緑色の柱形は多頭開始または加速を表し,赤色の柱形は空頭開始または加速を表し,青色の柱形は多頭トレンドの変化の時間を表します.
この2つの指標に基づいて,ポジショナルの方向と戦術のエントリー/エグジットを決定できます. マクド指数が大きな多頭トレンドを表す場合は,エルダーインパルスシステムのミント柱が現れたときにオープンロングポジション; マクド指数が大きな空頭トレンドを表す場合は,エルダーインパルスシステムの赤柱が現れたときにオープンショートポジションです.
戦略的優位性
- マクドール指数でトレンドを把握し,利益の確率を高める
マクドール・レッド・ブルー・レバレッジ戦略では,マクドール指数は,市場における需要と供給の関係と価格の動きを効果的に反映し,二重移動平均の差値と差値の移動平均を使用して大きな動きを判断します.これは,私たちのエントリーにポジショナルの方向を提供します.
- エルダー・インパルス・システムによりエントリの精度が向上
Elder impulseシステムは,平均差値,直角図,価格自体の情報を総合的に利用して,ターニングポイントを判断する.これは,我々の戦術エントリーにより正確なタイミングを提供する.
- 減速平均線をストップポイントと組み合わせる
戦略は,遅い平均線をトレーリングストップロスとして採用し,トレンドに応じて適切なストップロスを調整できます.これは,戦略がより大きな利益を得ながら,リスクを制御するのに役立ちます.
リスク分析
- トレンド反転リスク
市場が大きな方向逆転を起こす場合,マクドール指数は誤判の可能性が高い.必要に応じてパラメータを適切に調整するか,手動介入を行う必要がある.
- 取引頻度が高い
この戦略は取引頻度が高く,取引コストが高くなります. 取引が正の利益を得ることを保証するために,利益と損失の比率を評価する必要があります.
- 損失を防ぐリスク
緩やかすぎるストップは大きな損失を引き起こす可能性が高い. 厳格すぎるストップは頻繁に退出する可能性がある. ストップが合理的であることを確認するために評価する必要があります.
最適化の方向
- パラメータ最適化
平均線長,信号線パラメータなどをパラメータテストで最適化して,最適なパラメータ組み合わせを探せます.
- 他の指標と組み合わせた
テストは,他の指数,空飛ぶ,背離などのターニングポイントを識別し,エントリーの効果を向上させることができる.
- 自動ストップメカニズムを追加
ATRダイナミックストップまたはストップ追跡を組み合わせて,ストップをよりスマートにし,リスクを効果的に制御できます.
要約する
マクドール・レッド・ブルー・レバレッジ戦略は,マクドール指数とエルダー・システムを統合してトレンドの方向とターニングポイントを判断する.戦略は,判断の正確さ,エントリーの精度,ストップ・ローナルのような利点がある.我々は,潜在的なリスクポイントを予防し,戦略を最適化し続けることも必要である.全体的に,この戦略は,さらなる研究と応用に値する.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Author: SudeepBisht
//@version=3
strategy("SB_Elder Impulse System", overlay=true)
useCustomResolution=input(false, type=bool)
customResolution=input("D")
source = request.security(syminfo.tickerid, useCustomResolution ? customResolution : timeframe.period, close)
showColorBars=input(false, type=bool)
lengthEMA = input(13)
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
calc_hist(source, fastLength, slowLength) =>
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
macd - signal
get_color(emaSeries, macdHist) =>
g_f = (emaSeries > emaSeries[1]) and (macdHist > macdHist[1])
r_f = (emaSeries < emaSeries[1]) and (macdHist < macdHist[1])
g_f ? green : r_f ? red : blue
b_color = get_color(ema(source, lengthEMA), calc_hist(source, fastLength, slowLength))
//bgcolor(b_color, transp=0)
//barcolor(showColorBars ? b_color : na)
chk=b_color==green?1:b_color==red?-1:0
if (not na(chk))
if(chk==1)
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if(chk==-1)
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if(chk==0)
strategy.close_all()