モメント・リバーサル・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月20日16時09分50秒
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概要

これはモメントインジケーターをベースとした逆転取引戦略である.市場動向を決定するためにEASY OF MOVEMENT (EOM) インジケーターを使用し,インジケーターが既定の値を超えるとロングまたはショートになります.また,通常のまたは逆転取引の選択を可能にする逆転取引機能を提供します.

戦略の論理

EOM指標は,価格とボリュームの変化の大きさを測定する指標である.ポジティブ値とネガティブ値の両方を返します.ポジティブな値は価格が上昇し,ネガティブな値は価格が下がったことを意味します.絶対値が大きいほど,価格の変化が大きくなり,取引量が小さくなります.

この戦略の裏にある論理は

電流バーの EOM 値を計算する
EOM の値が長値や短値を超えているかどうかを確認する
- 長値を超えると (デフォルトは4000),長値にする.
- 短値 (デフォルト -4000) 以下の場合は,短値にする
リバース・トレード機能を提供
- デフォルトでは,ロング = ブライッシュ,ショート = ベアッシュ
- 逆転が有効になった場合,ロング=ベア,ショート=バリー

利点分析

この戦略の主な利点は:

価格と量の変化に基づいて実際の市場動向を決定するためにEOM指標を使用
ロング/ショート調整可能な限界値
リバース・トレードモードを指定する
バーの色から直感的な長/短信号

リスク分析

この戦略の主なリスクは

EOMは偽の脱出があるかもしれない
不適切な値で取引が過剰/過小になる可能性があります
リバース・トレーディングに十分なリスク・トレランスを必要とする

解決策:

偽信号を避けるために他の指示器を使用
パラメータを最適化し,値を調整する
自分のリスク容認レベルを評価する

最適化

この戦略は,次の側面で最適化できます.

誤ったブレイクを避けるために移動平均を足す
ストップ損失を追加する
長期/短期の限界パラメータを最適化する
取引頻度を制御するためにより多くのエントリー条件を追加する
リバース・トレーディングのリスク管理規則を追加する

上記の最適化を行うことで戦略はより堅牢になりリスクを低減し実際の取引パフォーマンスを向上させることができます

結論

結論として,この戦略は,実際の市場動向,およびロング/ショート取引からの利益を決定するために,Ease of Movement指標を使用しています.これは簡単に使用でき,価格変化とボリューム変化要因の両方を考慮します.実際の取引に適用する場合は,他の技術指標を組み込み,より良いパフォーマンスのためにパラメータを適切に最適化することをお勧めします.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)

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