RSI ボリンガーバンド TP/SL戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-21 11:17:19タグ:
I. 戦略の概要
この戦略は,RSIボリンジャーバンドTP/SL戦略と呼ばれています.RSIインジケーターとボリンジャーバンドを組み合わせて,トレンドと取引信号を特定します.RSIインジケーターがオーバーバイトまたはオーバーセールシグナルを示し,価格がボリンジャーバンドに触れたり,または突破した場合,ロングまたはショートポジションが開かれます.また,リスクを管理するために,利益とストップロスのポイントも設定されています.
戦略の論理
1. RSI インディケーター
RSIインジケーターは,株が過買いまたは過売れているかどうかを判断する.過買い線上のRSI表示は過買い条件を示し,過売線下の表示は過売条件を示します.この戦略では,過買い線は50で,過売線は50で設定されています.
2. トレンド用ボリンジャー帯
ボリンジャー帯は,単純な移動平均線の上下を標準偏差線で描画する.上部帯は抵抗として,下部帯はサポートとして機能する.下部帯の上横断は購入信号であり,上部帯の下横断は販売信号である.
3. RSI と ボリンジャー帯の組み合わせ
RSIインジケーターが底部逆転信号を示し,価格がボリンジャーバンドの下部帯を突破すると,それは上向き逆転とみなされ,したがってロングになります.RSIインジケーターが上向き逆転信号を示し,価格が上部帯を突破すると,それは下向き逆転とみなされ,したがってショートになります.
III. 利点
1. 二重 指示 器 で 精度 が 向上 し た
RSI と ボリンジャー帯は,トレンドと逆転を決定するために使用されます.この組み合わせは,信号認識の精度を向上させ,偽のブレイクを回避します.
2. TP/SL を使ったリスク管理
戦略セットは,利益を固定し,損失を最大限に軽減するために,利益 (TP) とストップ・ロスト (SL) ポイントを設定します.
3. 調整 できる 指示
利用者は市場状況に基づいて,ロングのみ,ショートのみ,または両方向に行うことができ,柔軟なリスク管理が可能になります.
IV リスク
1. 敏感ボリンガー帯のパラメータ
標準偏差の大きさは帯幅と取引信号に影響を与える.不適切な設定は過剰な誤った信号を生む可能性があります.
2. TP/SL のリスク
V型逆転は,TP/SL設定が攻撃的すぎるため,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
3. 敏感な RSI パラメーター
RSIパラメータの設定が間違っている場合,逆転信号の精度が低下します.
V.最適化の方向性
1. RSI パラメータを最適化
最適なパラメータの組み合わせを見つけるために,より多くのRSI長値をテストすることができます.
2. ボリンガー帯のパラメータを最適化
最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,より多くの長さと標準偏差を試験することができる.
3. 異なるTP/SL比を試験する
バックテストは,最適なTP/SL比を見つけるのに役立ちます.
結論
この戦略は,RSIとボリンジャーバンドを活用してトレンドと逆転を特定し,TP/SLをリスク制御に設定する.取引信号を自動的に検出し,出口を管理することができます.パラメータ最適化によって改善できるリスクはまだあります.一般的に,これは強力な適用性のある実践的な戦略です.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
//@version=5
strategy(title="RSI_Boll-TP/SL", overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, initial_capital=1000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//----------- get the user inputs --------------
//---------- RSI -------------
price = input(close, title="Source")
RSIlength = input.int(defval=6,title="RSI Length")
RSIoverSold = input.int(defval=50, title="RSI OverSold", minval=1)
RSIoverBought = input.int(defval=50, title="RSI OverBought", minval=1)
//------- Bollinger Bands -----------
BBlength = input.int(defval=200, title="Bollinger Period Length", minval=1)
BBmult = input.float(defval=2.0, minval=0.001, maxval=50, step=0.1, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = ta.sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * ta.stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = ta.crossover(source, BBlower)
sellEntry = ta.crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=color.aqua, title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=color.silver, title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=color.silver, title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(plot1=p1, plot2=p2, title="Bollinger BackGround", color=color.new(color.aqua,90), fillgaps=false, editable=true)
//---------- input TP/SL ---------------
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss: ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input.int(defval = 2042, title = "To Year", minval = 2010)
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//------- define the global variables ------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
//--------- Colors ---------------
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
//bgcolor(switch2?(color.new(TrendColor,50)):na)
//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + tp) // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl) // sl -> stop loss percentage
shortProfitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)
//---------- RSI + Bollinger Bands Strategy -------------
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)
rsiCrossOver = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold)
rsiCrossUnder = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought)
BBCrossOver = ta.crossover(source, BBlower)
BBCrossUnder = ta.crossunder(source, BBupper)
if (not na(vrsi))
if rsiCrossOver and BBCrossOver
long := true
if rsiCrossUnder and BBCrossUnder
long := false
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
//---------- execute the strategy -----------------
if(longEntry and shortEntry)
if long
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = "ENTER LONG")
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = "ENTER SHORT")
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall)
strategy.close("LONG", when = sellSignall)
if long
stoppedOutLong := true
else
stoppedOutLong := false
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall)
strategy.close("SHORT", when = buySignall)
if not long
stoppedOutShort := true
else
stoppedOutShort := false
//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long TP/SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short TP/SL Trigger")
else if(tp>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment="Long TP Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment="Short TP Trigger")
else if(sl>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment="Long SL Trigger")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment="Short SL Trigger")
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