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負のボリュームインデックス逆転の定量戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付:2023年12月21日 12:12:04
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概要

この戦略の名称はネガティブ・ボリューム・インデックス・リバーサル・戦略である.この戦略は,ネガティブ・ボリューム・インデックス (NVI) とその移動平均を使用して,長期・短期信号を構築し,条件を満たしたときにリバーサル・トレードを行う.これはリバーサル・戦略カテゴリーに属している.

戦略原則

ネガティブ・ボリューム・インデックス (NVI) の逆転戦略の核心指標はネガティブ・ボリューム・インデックス (NVI) である.NVIの計算式は:

今日の量 < 前日の量: NVI = 前日のNVI + 今日の価格変動率

本日の量 >=前日の量:NVI =前日のNVI

つまり,NVIは,取引量が縮小する日にのみ更新され,価格の変化率の加算と減算によって価格の傾向が反映される.NVIと移動平均値で長い信号と短い信号を構築する論理は:

  • NVIがN日移動平均値以上になると 長期化します

  • NVIがN日移動平均値を下回ったら ショートします

取引量が減ると逆転します.

戦略 の 利点

ネガティブなボリュームインデックスの逆転戦略の主な利点は以下の通りである.

  1. 音量信号を使うと 逆転点を見つけることができ タイミング上の利点もあります

  2. 戦略の論理はシンプルで 分かりやすく 実行できます

  3. パラメータは,異なる市場環境に適応するために最適化できます.

戦略 の リスク

負のボリュームインデックス逆転戦略には,いくつかのリスクもあります:

  1. 音量信号の正確性は保証できないし,誤った取引の確率はある.

  2. パラメータの設定が正しくない場合,取引頻度が過剰になるか,信号が不透明になる可能性があります.

  3. 誤った量データによるリスクを回避するために,信頼できるデータ源を確保する.

これらのリスクは,パラメータ最適化,ストップ損失戦略などによって軽減できます.

オプティマイゼーションの方向性

ネガティブなボリュームインデックスの逆転戦略は,次の側面で最適化することができます:

  1. 移動平均のパラメータを最適化して,市場特性をより良く記述するパラメータを見つけます.

  2. フィルタリングのための他の指標を追加して,不要な誤った取引を避ける.例えば,より長い時間枠の傾向判断を追加します.

  3. 単一の損失を制限するために強力なストップ損失方法と組み合わせます.

  4. 異なる品種のパラメータ設定の違いをテストし,適応パラメータを設定する.

結論

ネガティブ・ボリューム・インデックス逆転戦略は,トレード・ボリュームが縮小するときに逆転操作を行い,潜在的なトレンド逆転ポイントを捕捉することを目的としています.この戦略は,単純性と理解しやすいという利点があり,誤った取引のリスクもあります.パラメータ最適化,補助指標の追加などを通じて戦略の安定性と収益性を向上させることができます.一般的に,ネガティブ・ボリューム・インデックス逆転戦略は,開発と適用の良い見通しを持っています.

/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter 11/08/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing 
// volume, you can expect prices to increase, and on days of decreasing 
// volume, you can expect prices to decrease. This goes with the idea of 
// the market being in-gear and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar 
// fashions: Both are a running cumulative of values, which means you either 
// keep adding or subtracting price rate of change each day to the previous day`s 
// sum. In the case of PVI, if today`s volume is less than yesterday`s, don`t add 
// anything; if today`s volume is greater, then add today`s price rate of change. 
// For NVI, add today`s price rate of change only if today`s volume is less than 
// yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Negative Volume Index Backtest", shorttitle="NVI Str")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume < volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
	     iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="NVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")
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