ダブル MA クロスオーバー トレンドフォロー戦略
作成日:
2023-12-21 16:10:22
最終変更日:
2023-12-21 16:10:22
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,典型的なトレンド追跡方法である双均線交差を採用し,トレンドの動きから得られる利潤を捕捉するために,ストップ・ロスト,ストップ・ストップ,ストップ・ロストなどのリスク管理メカニズムと組み合わせています.
戦略原則
- 短期平均線として,n日間の速度のEMA平均線を計算する.
- 長期平均線として,ゆっくりとした期間m日のEMA平均線を計算します.
- 短期平均線が長期平均線を上下から突破するときは多めに,上下から突破するときは空いてください.
- 平仓条件:反転ブレイク (複数ブレイクした場合,反転ブレイクは平仓) 〔
- ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・トラッキングなどの方法でリスクを管理する.
優位分析
- 二重EMA平均線を用いて,価格トレンドの転換点をよりよく判断し,トレンドの動きを捉える.
- ストップ・ストップ・ストップとストップ・トラッキングを組み合わせて,単一損失を効果的に制御し,利益をロックし,撤回を減らすことができます.
- カスタマイズ可能なパラメータが多く,異なる品種と状況に応じて調整して最適化することができる.
- 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し,修正しやすい.
- 複数の空白操作がサポートされ,さまざまな種類の状況に対応できます.
リスク分析
- 偽の突破に敏感で, 罠にされやすい.
- パラメータを正しく設定しない場合,取引の頻度が高くなり,取引コストが高くなり,滑り場が失われる可能性があります.
- 戦略だけではトレンドの転換点を特定できないので,他の指標と組み合わせれば判断がより効果的です.
- 金融危機は取引のシグナルを誘発しやすいが,実質的な収益性は低い.
- 異なる品種と市場環境に対応するためにパラメータを最適化する必要があります.
リスクは以下の方法で軽減できます.
- 他の指標と組み合わせたフィルタリング偽破裂.
- パラメータ設定を最適化し,取引頻度を下げます.
- 市場を動揺させないために,トレンド判断指標を高めましょう.
- ポジション管理を調整し,単発リスクを下げる.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 平均線の周期パラメータを最適化して,異なる品種と市場環境に適応する.
- 傾向を判断する他の指標を追加し,偽の突破信号をフィルタリングする.典型的にはMACD,KDJなどを追加することができる.
- EMAをSMAまたは加重移動平均WMAに変更することを考えることができる.
- ATRによる動的調整ストップ距離.
- ポジション管理方法に基づいて,単位のポジションを柔軟に調整できます.
- 関連性および波動率指標の組み合わせに基づいて,パラメータを自律的に最適化します.
要約する
この戦略は,全体として典型的な双EMA均線トレンド追跡戦略である.トレンドの動きを捕捉する利点があり,同時に,止損,停止,止損を追跡するなどのリスク管理手段を組み合わせている.しかし,騒音や震動の動きに対する高い感受性,容易に囲まれるなどの典型的な問題もある.他の補助指標,パラメータ最適化,動態調整,および組み合わせの操作を導入することにより,この戦略の効果をさらに強化することができる.全体として,パラメータが適切に設定され,品種の行動に合致した場合,この戦略は良い効果を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true)
// Revision: 1
// Author: @JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY RISK MANAGEMENT CODE IMPLEMENTATION ***
// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)
// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
exitShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)