チャイキンボラティリティ指標に基づく短期取引戦略
作成日:
2023-12-21 16:14:56
最終変更日:
2023-12-21 16:14:56
コピー:
0
クリック数:
709
ChaoZhang
1
フォロー
1623
フォロワー
概要
この戦略は,柴金変動率指数に基づいて,ショートライン取引システムを設計し,主に市場のショートライン変動を捕捉するために使用されています.この戦略の主な考え方は,柴金変動率指数に指定された値を突破または下破したとき,購入または販売を行うことです.
戦略原則
柴金波動率指数は,証券の最高価格と最低価格の範囲を計算することによって波動率を量的に測定する.最高価格と最低価格の差が拡大すると,波動率が上昇することを示す.
この戦略の論理は以下の通りです.
- 柴金変動率指数 ((xROC_EMA) を計算する
- 設定するトリガー
- xROC_EMAの上でTriggerを打つとき,多めに;xROC_EMAの下にTriggerを打つとき,空っぽに
- 取引を逆転させるか否かを選択できます
戦略的優位分析
この戦略は以下の利点があります.
- 短線操縦に適した迅速な対応
- 資金管理効果のある,比較的小規模な撤収
- シンプルで理解しやすい
- 市場環境に応じてパラメータを柔軟に調整できる
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- ショートライン取引は取引頻度が高く,過剰取引のリスクがあります.
- Length,Triggerなどのパラメータが設定されていて,
- 取引が逆転すると 損失を起こす可能性が高い
- 市場騒音を効率的にフィルターできず,誤った取引の確率が一定である
リスクに対応する解決策は以下の通りです.
- パラメータを適切に調整し,取引頻度を制御する
- パラメータ設定を最適化し,過適合防止
- 価格の調整に余裕を与え,適当な緩やかな止損
- 他の指標と組み合わせたフィルタリングにより,誤った取引を減らす
戦略最適化の方向性
この戦略は,以下の点で最適化できます.
- 市場構造の指標,トレンドの識別,および重要な支柱との組み合わせ
- フィルタリング条件を増やし,ウイップソーを減らす.例えば,エネルギー指数,移動平均など.
- 市場環境の変化に合わせて動的に調整するパラメータ
- トラッキングストップやChandelier Exitなどの最適化ストップメカニズムで,より多くの利益をロックする
要約する
この戦略の全体的な構想は明確で簡潔で,ショートライン操作の特徴がある.パラメータ設定は柔軟で,必要に応じて調整することができる.同時に,いくつかのパラメータが過度に適合し,取引頻度が過度に高いリスクもあります.さらなる最適化により,戦略のパラメータロブストネスがより強くなり,より安定したパフォーマンスを得ることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")