雲尼ダブル移動平均ブレイクスルー戦略
ChaoZhang
概要
雲二重均線突破策は,急速均線と遅い均線を構成する二重雲を利用して突破取引を行う策である.この策は,同時にトレンドを追跡し,反転取引を行う特徴を有する.
戦略原則
この戦略は,60周期の高低価格EMAを高速雲として計算し,240周期の高低価格EMAを遅い雲として計算する.高速雲が遅い雲より完全に低いとき,多めにする.高速雲が遅い雲より完全に高いとき,空っぽにする.具体的入場ルールは,価格が遅い雲の上沿線または下沿線を突破したときに入場するチャンスであり,ストップロスは5日間の最高最低価格に設定され,ストップは価格が高速雲の上沿線または下沿線を突破したときに退場する.
この戦略は,トレンドフォローと反転取引の両方の特性を兼ね備えている.市場が揺れ動いているとき,急速な雲と遅い雲の相交が反転する時である.急速な雲と遅い雲が並行しているとき,トレンドフォローでトレンド取引を行う.
優位分析
双雲構造は,市場動向を効果的に判断し,双雲間の上下交差を利用して反転取引を行い,勝利率を大幅に高めます.
双雲構造の高速雲と遅い雲の分離は,市場の変化のシグナルであり,私たちに潜在的な機会を提供します.
クラウド間交差と価格対クラウドの突破を利用して,戦略はトレンドフォローと反転取引の両方の特性を備えており,操作頻度と勝率の両方を考慮している.
クラウド沿いを止損ポイントとして採用することで,リスクがコントロールできます.
リスク分析
価格が急激に波動する時には,急激な雲が頻繁に交差し,多重な配置損失を引き起こす可能性があります.
この戦略は,波動的な市場環境に適しています.トレンド盤市場では,快慢の雲の並列が多く発生し,閉じ込めやすいものです.
収束期間の間に,トレンドを効果的に追跡する方法がなく,収束後に起こる大きな大跌の機会を把握することができません.
最適化の方向
2つの雲が交差する前に価格チャネルと取引量の判断を足し,価格の激変による偽信号を避ける.
トレンド判断指標を追加して,急激な雲が上下分離した時に,大トレンド方向を判断し,選択的に反転取引に参加する.
急速なクラウド幅の自己適応アルゴリズムを設定し,波動とトレンドの両方の市場環境で最適なパラメータの組み合わせを見つけることができます.
要約する
雲双均線突破戦略は,高速均線と遅速均線の優位性を総合的に利用し,反転とトレンド取引のための二雲システムを構築する.それは,動作頻度と勝率のバランスの特性を兼ね,市場の変化のペースを効果的に把握することができる.補助的な判断指標とパラメータの最適化を加えることで,戦略優位性をさらに拡大し,複雑な多変の市場環境に適したものにすることができる.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// High Low Cloud Strategy Backtesting
// © inno14
//@version=4
strategy(title="High Low Cloud Strategy Backtesting", overlay=true, pyramiding=0)
c1=input(60, title="Fast Cloud Length")
c2=input(240, title="Slow Cloud Length")
c1_high=ema(high,c1)
c1_low=ema(low,c1)
highc1=plot(c1_high, title="Fast Cloud - High", color=color.blue, offset=0, transp=50, linewidth=1)
lowc1=plot(c1_low, title="Fast Cloud - Low", color=color.blue, offset=0, transp=50, linewidth=1)
fill(highc1, lowc1, transp=60, color=color.blue, title="Fast Cloud")
c2_high=ema(high,c2)
c2_low=ema(low,c2)
highc2=plot(c2_high, title="Slow Cloud - High", color=color.green, offset=0, transp=50, linewidth=1)
lowc2=plot(c2_low, title="Slow Cloud - Low", color=color.green, offset=0, transp=50, linewidth=1)
fill(highc2, lowc2, transp=40, color=color.green, title="Slow Cloud")
//Backtesting
//Long condition
ycloud_entry=
c1_high<c2_low
and crossover(close,c2_high)
ycloud_stoploss=
crossunder(close,valuewhen(ycloud_entry,lowest(close[1],c2),0))
ycloud_takeprofit=
c1_low>c2_high
and crossunder(close,c1_low)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=ycloud_entry)
strategy.close("Long", when=ycloud_takeprofit or ycloud_stoploss)
//Short condition
xcloud_entry=
c1_low>c2_high
and crossunder(close,c2_low)
xcloud_stoploss=
crossover(close,valuewhen(xcloud_entry,highest(close[1],c2),0))
xcloud_takeprofit=
c1_high<c2_low
and crossover(close,c1_high)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=xcloud_entry)
strategy.close("Short", when=xcloud_takeprofit or xcloud_stoploss)
//EOF