雲雲双移動平均突破戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-22 11:48:28
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概要**

クラウド・ネブラ・ダブル・ムービング・平均突破戦略は,急速な移動平均値と遅い移動平均値を活用して突破取引のためのダブル・クラウドを形成する戦略である.この戦略はトレンド・トラッキングと逆転取引の両方の特徴を有する.

戦略原則

この戦略は,60期高低価格EMAをスロークラウドとして,および240期高低価格EMAをスロークラウドとして計算する.スロークラウドが完全にスロークラウドを下回ると,ロング;スロークラウドが完全にスロークラウドの上回ると,ショート.特定のエントリールールは,価格がスロークラウドの上下端を突破するとエントリーする機会があるということです.ストップロスは5日以内に最高と最低価格に設定され,価格がスロークラウドの上下端を突破すると利益を得ることが設定されます.

この戦略は,トレンド追跡と逆転取引の両方の特徴を持っています.市場は振動しているとき,速い雲と遅い雲の折りたたみは逆転する機会です.速い雲と遅い雲が並行しているとき,トレンドをトレードするためにトレンドに従ってください.

利点分析

ダブルクラウド構造は,ダブルクラウド間の上下交差を使用して反転取引を行い,市場動向を効果的に判断し,勝利率を大幅に改善します.
急速な雲と遅い雲の分離は市場変化の信号であり潜在的機会を与えてくれます
クラウドとのクロスオーバーとクラウドとの価格ブレイクを利用することで,戦略はトレンドフォローと逆転トレードの両方の特徴を持ち,動作の頻度と勝利率をバランスします.
クラウドエッジをストップ・ロスト・ポイントと収益ポイントとして利用することでリスクを効果的に制御できます

リスク分析

激烈な価格変動の間,速い雲と遅い雲の間に頻繁にクロスオーバーが発生し,複数の負債ポジションを引き起こす可能性があります.
この戦略は,変動する市場環境に適しています.トレンドする市場では,速い雲と遅い雲の間に多くの並行状況があり,簡単に罠に引っかかる可能性があります.
konsolide 期間に動向を追跡する効果的な方法が欠如し, konsolide 期後の潜在的な大きな上昇や減少を把握できていない.

オプティマイゼーションの方向性

価格チャネルと取引量は,激しい価格変動によって引き起こされる誤った信号を避けるために,クラウドクロスオーバーが起こる前に追加することができます.
トレンド判断指標を追加できます. 速い雲と遅い雲の間の分離が起こると,主要なトレンド方向を判断し,選択的に逆転取引に参加します.
急速なクラウドの幅を調整するアルゴリズムが設定され,振動とトレンド市場環境で最適なパラメータ組み合わせを見つけることができます.

結論

クラウド・ネブラ・ダブル・ムービング・アベア・ブレークスルー・ストラテジー (Cloud Nebula Dual Moving Average Breakthrough Strategy) は,逆転・トレンド・トレーディングのためのダブル・クラウド・システムを構築するために,高速移動平均と遅い移動平均の利点を包括的に利用している.動作頻度と勝利率をバランスさせ,市場の変化のリズムを効果的に把握することができる.補助判断指標とパラメータ最適化を追加することにより,戦略の利点をさらに拡大し,複雑で常に変化する市場環境により良く適応することができる.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// High Low Cloud Strategy Backtesting
// © inno14

//@version=4
strategy(title="High Low Cloud Strategy Backtesting", overlay=true, pyramiding=0)
c1=input(60, title="Fast Cloud Length")
c2=input(240, title="Slow Cloud Length")
c1_high=ema(high,c1)
c1_low=ema(low,c1)
highc1=plot(c1_high, title="Fast Cloud - High", color=color.blue, offset=0, transp=50, linewidth=1)
lowc1=plot(c1_low, title="Fast Cloud - Low", color=color.blue, offset=0, transp=50, linewidth=1)
fill(highc1, lowc1, transp=60, color=color.blue, title="Fast Cloud")
c2_high=ema(high,c2)
c2_low=ema(low,c2)
highc2=plot(c2_high, title="Slow Cloud - High", color=color.green, offset=0, transp=50, linewidth=1)
lowc2=plot(c2_low, title="Slow Cloud - Low", color=color.green, offset=0, transp=50, linewidth=1)
fill(highc2, lowc2, transp=40, color=color.green, title="Slow Cloud")
//Backtesting
//Long condition
ycloud_entry=
       c1_high<c2_low
       and crossover(close,c2_high)
       

ycloud_stoploss=
       crossunder(close,valuewhen(ycloud_entry,lowest(close[1],c2),0))

ycloud_takeprofit=
      c1_low>c2_high
      and crossunder(close,c1_low)


strategy.entry("Long", strategy.long, when=ycloud_entry)
strategy.close("Long", when=ycloud_takeprofit or ycloud_stoploss)

//Short condition
xcloud_entry=
       c1_low>c2_high
       and crossunder(close,c2_low)
       
xcloud_stoploss=
       crossover(close,valuewhen(xcloud_entry,highest(close[1],c2),0))

xcloud_takeprofit=
       c1_high<c2_low
       and crossover(close,c1_high)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=xcloud_entry)
strategy.close("Short", when=xcloud_takeprofit or xcloud_stoploss)


//EOF

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