価格反転RSIコンビネーション戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,価格逆転戦略と相対的に強い指数 ((RSI) の指標を総合的に使用し,トレンド判断とオーバーバイオーバーセルの判断を有機的に組み合わせます.その中,価格逆転部分は価格逆転シグナルが発生したかどうかを判断し,RSI部分は市場のオーバーバイオーバーセルの判断に使用されます.両部分のシグナルを組み合わせると,偽のシグナルを効果的にフィルターし,シグナル品質を向上させることができます.
戦略原則
価格逆転部分では,123形を使って価格逆転を判断する.具体的には,閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,第9日のランダム指数低通道線が50以上であるとき,買入シグナルを生成する.閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,第9日のランダム指数高通道線が50以下であるとき,売り出シグナルを生成する.
RSIは,相対的に強い指標が70以上または30未満であるかを基に,市場が超買い超売りであるかどうかを判断する.70以上のRSIは超買い信号であり,30未満のRSIは超売り信号である.
最後に,価格逆転信号とRSI信号は論理的にとの操作を行う.つまり,両者が同じ買い信号または売り信号であるときに,実際の取引信号が市場に入ります.これは,単一の指標の偽信号を効果的にフィルターして,信号の質を向上させます.
戦略的優位性
- 偽信号をフィルターする多指標判定の総合的な適用
この戦略は,価格形状指標と超買い超売り指標の両方を同時に使用し,両方の信号は同方向に市場に出る必要があります.これは,単一の指標が発生する可能性のある偽信号を最大限にフィルタリングし,市場に出るたびに信号の信頼性を確保します.
- 逆転が主となり,次のような取引が傾向にある.
価格逆転部分は123形状で逆転を判断する.これは典型的な逆転取引方法である.同時に,RSI指標はトレンドを判断し,補助的な確認の役割を果たす.逆転が主であり,トレンドが補助的な組み合わせであり,逆転の機会を捉えることも,トレンドとの対抗を回避することもできる.
- シンプルなパラメータ設定,リールディスク操作の簡単さ
この戦略は2つの一般的な指標のみを使用し,パラメータ数は適度である.戦略の全体的な構造を簡潔で明確にし,実盤操作の難しさが高くなく,容易に掌握できる.これは実盤トレーダーにとって非常に重要です.
リスク分析
- 失敗するリスク
価格逆転取引自体は失敗の可能性があり,完全に回避することはできません.価格が123信号を形成し,その後再び逆転した場合は,取引が失敗します.
- 取引頻度が高いリスク
戦略自体は判断基準が緩やかで,取引信号が多く発生する傾向がある.制御しなければ,操作頻度が高くなり,取引費用や心理的ストレスが増加する.
- RSIの範囲は正しく設定されていません.
RSI指標の超買い超売り区間は30-70をデフォルトとする.これは経験的パラメータに過ぎず,実際の動きが合わない場合は,正しい信号を逃すか,間違った信号を発するのも容易である.
リスク解決
持株規模を適切に調整し,単発損失を制御する.
フィルタリング条件を増やし,取引頻度を下げます.例えば,移動平均線判断に加入します.
RSIパラメータの範囲を動的に調整し,合理的な数値を設定します.
戦略の最適化
- 移動平均の判断を増やす
既存の基礎に,移動平均線判定ルールを加えれば,小範囲のノイズを一定程度にフィルタリングすることができる.
- RSIパラメータの最適化設定
テストは,RSIが超買い超売り値を超える最適なパラメータの組み合わせを決定する.
- 持仓の出口として利益/損失比を評価する
既存の止損方法に加えて,目標利益と止損関係の退出メカニズムが追加され,利益をロックすることができる.
要約する
この戦略は,価格反転判断とRSI指標判断の二重確認を適用し,反転が主要トレンドの補助的な取引理念を実現する。同時に,パラメータ設定はシンプルで,実態を容易に把握する。最適化により,より多くのフィルタリング条件を追加し,取引頻度を低下させながら信号捕捉の質を維持する。この戦略は,全体的に良好な動作をしており,実戦での使用価値がある。
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )