パラボリックストップリバーサル戦略に従うモメンタム
ChaoZhang
概要
この戦略は,パラボリック SARとK線を交互に操作して,動きを追跡し,止損を実現するスイング取引戦略である.この戦略は,看板と看板の状況下で多額のポジションと空白のポジションを確立し,価格が逆転したときにこれらのポジションの止損を平らげる.
戦略原則
この戦略は,パラボリックSAR指標がK線を下にあるとき,現在の価格上昇状態であることを示す.このとき,戦略は,K線を閉めるときに,ParabolicSAR値がK線を突破したかどうかをチェックします. もしK線を突破していない場合は,上昇傾向が継続していることを示し,戦略は多ポジションを構築します.
このような操作原理によって,この戦略は,確認された価格トレンドの下で順次ポジションを確立し,最初の時点でストロップし,それによって利益をロックすることができる.同時に,パラボララインは,動力の指標として,トレンドが逆転したかどうかをより正確に判断することができる.これは,ストロップをさらに正確にする.
戦略的優位性
- パラグラフは,傾向と逆転点を判断するより高度で正確な技術指標であり,判断の精度を向上させます.
- ダイナミック・トラッキングとリバース・ストップの操作により,価格動向の機会を最大限に活用できます.
- 逆転止損の規則は厳格で,リスク管理能力は強い.
- この戦略のパラメータは,特に GBP/JPY の強いトレンドで最適化されています.
戦略リスク
- 他の単一の指標策略と同様に,この策略は,パラパララインが価格の傾向と逆転点を誤判する状況が発生する可能性があります.指標が失敗した場合,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
- この戦略は,パラパラ線の指示に完全に依存して動作し,指標パラメータが正しく設定されず,止損ポイントが過度に緩やかに設定されれば,リスクを効果的に制御することはできません.
- 市場構造や環境の変化により,単一の戦略が徐々に失効する可能性があるため,適切なタイミングで戦略をテストし,最適化する必要があります.
戦略の強さを高める方法には,ストップ・ロズ・ポイントの設定を十分に厳格にするように最適化すること,他の指標判断と組み合わせて確認すること,市場環境の変化に合わせて指標パラメータの調整すること,異なる品種に応じて最適なパラメータの組み合わせを選択することなどが含まれます.
戦略最適化の方向性
- この戦略は,パラグラフのパラメータの組み合わせをテストし,最適化して,より良い指標のパフォーマンスを得ることができます.
- MACD,KDなどの他の判断指標と組み合わせて,多指標確認システムを形成し,操作信号の信頼性を向上させる
- 差止損,時間止損,価格止損など,様々な止損方法をテストできます.
- 異なる品種の特性に合わせてパラメータを最適化して,戦略が異なる品種で良好なリターンを得ることができる
要約する
抛物線スウィング戦略は,全体として,効果が良いショートライン操作戦略である. それは,抛物線指標を使用してトレンドの方向と価格の動力の変化を判断し,スウィング取引方法と連携し,品種上昇と下落の段階で繰り返し多額のポジションと空白のポジションを確立する. 厳格な止損機構は,この戦略のリスク管理能力を強くする. しかし,単一の指標戦略として,抛物線の失敗は,戦略にも大きな影響を与える. これは,一定の優位性と潜在性を持つ戦略であるが,一定のリスクも存在し,実際の状況に応じて検査され,継続的に最適化され,継続的に安定した超額利益を生む必要がある.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
start = input(0.05)
increment = input(0.075)
maximum = input(1)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed and time_cond
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)