RSIと重度の動向平均をベースにしたトレンドフォロー戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-25 13:28:24タグ:
概要
この戦略は,相対強度指数 (RSI) と重度の移動平均 (WMA) という2つのよく知られた指標に基づいています.市場傾向を特定し,その方向性を追います.RSIは過買い/過売値を判断し,WMAは価格傾向を決定します.両者の組み合わせは,無関係な信号を効果的にフィルターし,収益性を向上させることができます.これは,利益/損失に基づいてポジションサイズを調整するマネーマネジメント方法と組み合わせた中長期戦略です.
戦略の論理
RSI インディケーター
RSI は,最もよく知られる過買い/過売り指標の1つである.その式は:
$$RSI=100 - \frac{100}{1+\frac{AvgGain}{AvgLoss}}$$
AvgGain は過去 x 日間の 閉店がオープンより高い日の平均であり,AvgLoss は過去 x 日間の 閉店がオープンより低い日の絶対値の平均である.
この戦略では,傾向を判断するためにRSI期間を20に設定します.60を超えるRSIはロング信号を生成し,40以下のRSIはショート信号を生成します.
振込金について
SMAと比較して,WMAは最近の価格をより重く評価する.その公式は:
$$WMA = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$
この戦略では,次の重量式を使用します.
$$w = \begin{cases} 100/(4+(n-4)1.3), i <= 3 \ 1.3 となっている.w, & i > 3 \end{case}$$
体重は過去3日間で同じで,1日ごとに1.3倍も下がっています. これは最近の価格の影響を示しています.
この戦略におけるWMAの長さは20です
戦略信号
長期信号:RSI > 60 と WMA の20 日 ROC < -1 短信号: RSI < 40 と WMA の 20 日 ROC > 1
WMAの20日ROCは以下のように計算される.
$$ROC = (WMA_{today}/WMA_{20_days_ago} - 1) \×100$$
利点
- RSI を使ってトレンドの方向性を決定し,ウィップソー市場でお金を失うのを避ける
- WMAは,騒音を減らすため,最近の価格を推量し,主要な傾向を特定する
- RSI と WMA ROC の組み合わせにより,無関係な信号がフィルタリングされます.
- 複数のATR後継得益,柔軟な得益
- 資金管理は,利益/損失に基づいてポジションサイズを調整し,リスクを制御する
リスク
- パラメータの設定が正しくない場合,取引頻度は増加する可能性があります.
- 誤ったストップ損失設定は損失を増やす可能性があります.
- トレンドフォローストラテジーのように,範囲限定市場には適さない
- マクロ環境の変化に注意し,必要に応じて手動介入
改善 の 方向
- テスト RSI 長さ,WMA 長さ,ROC
値 最適パラメータセットを見つけるために - 最適なポジション調整計画を発見するために,さまざまなマネーマネジメント方法をテスト
- さらに信号フィルタリングのための他の指標を追加
- ストップ・ロスの戦略を組み込む
- トレンド中に利益を最大化するために利益戦略を最適化
結論
この戦略は,RSIとWMAを組み合わせて,中長期間の主要なトレンドから利益を得ることを目的として,トレンド方向を決定する.マネーマネジメントと利益採取戦略もリスク制御に使用される.これは実用的な価値がありますが,パラメータ設定とストップロスのメカニズムはより良い結果のために継続的なテストと最適化が必要です.投資家は状況を評価し,必要に応じて手動で介入し,制御可能なリスクを確保する必要があります.
/*backtest
start: 2022-12-24 00:00:00
end: 2023-12-06 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gsanson66
//This code is based on RSI and a backed weighted MA
//@version=5
strategy("RSI + MA BACKTESTING", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.fixed, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, slippage=3)
//------------------------TOOL TIPS---------------------------//
t1 = "Choice between a Standard MA (SMA) or a backed-weighted MA (RWMA) which permits to minimize the impact of short term reversal. Default is RWMA."
t2 = "Value of RSI to send a LONG or a SHORT signal. RSI above 60 is a LONG signal and RSI below 40 is a SHORT signal."
t3 = "Rate of Change Value of selected MA to send a LONG or a SHORT signal. By default : ROC MA below -1 is a LONG signal and ROC MA above 1 is a SHORT signal"
t4 = "Threshold value to trigger trailing Take Profit. This threshold is calculated as a multiple of the ATR (Average True Range)."
t5 = "Percentage value of trailing Take Profit. This Trailing TP follows the profit if it increases, remaining selected percentage below it, but stops if the profit decreases."
t6 = "Each gain or losse (relative to the previous reference) in an amount equal to this fixed ratio will change quantity of orders."
t7 = "The amount of money to be added to or subtracted from orders once the fixed ratio has been reached."
//------------------------FUNCTIONS---------------------------//
//@function which calculate a retro weighted moving average to minimize the impact of short term reversal
rwma(source, length) =>
sum = 0.0
denominator = 0.0
weight = 0.0
weight_x = 100/(4+(length-4)*1.30)
weight_y = 1.30*weight_x
for i=0 to length - 1
if i <= 3
weight := weight_x
else
weight := weight_y
sum := sum + source[i] * weight
denominator := denominator + weight
rwma = sum/denominator
//@function which permits the user to choose a moving average type
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"RWMA" => rwma(source, length)
//@function Displays text passed to `txt` when called.
debugLabel(txt, color) =>
label.new(bar_index, high, text = txt, color=color, style = label.style_label_lower_right, textcolor = color.black, size = size.small)
//@function which looks if the close date of the current bar falls inside the date range
inBacktestPeriod(start, end) => (time >= start) and (time <= end)
//--------------------------------USER INPUTS-------------------------------//
//Technical parameters
rsiLengthInput = input.int(20, minval=1, title="RSI Length", group="RSI Settings")
maTypeInput = input.string("RWMA", title="MA Type", options=["SMA", "RWMA"], group="MA Settings", inline="1", tooltip=t1)
maLenghtInput = input.int(20, minval=1, title="MA Length", group="MA Settings", inline="1")
rsiLongSignalValue = input.int(60, minval=1, maxval=99, title="RSI Long Signal", group="Strategy parameters", inline="3")
rsiShortSignalValue = input.int(40, minval=1, maxval=99, title="RSI Short Signal", group="Strategy parameters", inline="3", tooltip=t2)
rocMovAverLongSignalValue = input.float(-1, maxval=0, title="ROC MA Long Signal", group="Strategy parameters", inline="4")
rocMovAverShortSignalValue = input.float(1, minval=0, title="ROC MA Short Signal", group="Strategy parameters", inline="4", tooltip=t3)
//TP Activation and Trailing TP
takeProfitActivationInput = input.float(5, minval=1.0, title="TP activation in multiple of ATR", group="Strategy parameters", tooltip=t4)
trailingStopInput = input.float(3, minval=0, title="Trailing TP in percentage", group="Strategy parameters", tooltip=t5)
//Money Management
fixedRatio = input.int(defval=400, minval=1, title="Fixed Ratio Value ($)", group="Money Management", tooltip=t6)
increasingOrderAmount = input.int(defval=200, minval=1, title="Increasing Order Amount ($)", group="Money Management", tooltip=t7)
//Backtesting period
startDate = input(title="Start Date", defval=timestamp("1 Jan 2018 00:00:00"), group="Backtesting Period")
endDate = input(title="End Date", defval=timestamp("1 July 2024 00:00:00"), group="Backtesting Period")
//------------------------------VARIABLES INITIALISATION-----------------------------//
float rsi = ta.rsi(close, rsiLengthInput)
float ma = ma(close, maLenghtInput, maTypeInput)
float roc_ma = ((ma/ma[maLenghtInput]) - 1)*100
float atr = ta.atr(20)
var float trailingStopOffset = na
var float trailingStopActivation = na
var float trailingStop = na
var float stopLoss = na
var bool long = na
var bool short = na
var bool bufferTrailingStopDrawing = na
float theoreticalStopPrice = na
bool inRange = na
equity = math.abs(strategy.equity - strategy.openprofit)
strategy.initial_capital = 50000
var float capital_ref = strategy.initial_capital
var float cashOrder = strategy.initial_capital * 0.95
//------------------------------CHECKING SOME CONDITIONS ON EACH SCRIPT EXECUTION-------------------------------//
//Checking if the date belong to the range
inRange := true
//Checking performances of the strategy
if equity > capital_ref + fixedRatio
spread = (equity - capital_ref)/fixedRatio
nb_level = int(spread)
increasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
cashOrder := cashOrder + increasingOrder
capital_ref := capital_ref + nb_level*fixedRatio
if equity < capital_ref - fixedRatio
spread = (capital_ref - equity)/fixedRatio
nb_level = int(spread)
decreasingOrder = nb_level * increasingOrderAmount
cashOrder := cashOrder - decreasingOrder
capital_ref := capital_ref - nb_level*fixedRatio
//Checking if we close all trades in case where we exit the backtesting period
if strategy.position_size!=0 and not inRange
debugLabel("END OF BACKTESTING PERIOD : we close the trade", color=color.rgb(116, 116, 116))
strategy.close_all()
bufferTrailingStopDrawing := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
trailingStop := na
short := false
long := false
//------------------------------STOP LOSS AND TRAILING STOP ACTIVATION----------------------------//
// We handle the stop loss and trailing stop activation
if (low <= stopLoss or high >= trailingStopActivation) and long
if high >= trailingStopActivation
bufferTrailingStopDrawing := true
else if low <= stopLoss
long := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
if (low <= trailingStopActivation or high >= stopLoss) and short
if low <= trailingStopActivation
bufferTrailingStopDrawing := true
else if high >= stopLoss
short := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
//-------------------------------------TRAILING STOP--------------------------------------//
// If the traling stop is activated, we manage its plotting with the bufferTrailingStopDrawing
if bufferTrailingStopDrawing and long
theoreticalStopPrice := high - trailingStopOffset * syminfo.mintick
if na(trailingStop)
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if theoreticalStopPrice > trailingStop
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if low <= trailingStop
trailingStop := na
bufferTrailingStopDrawing := false
long := false
if bufferTrailingStopDrawing and short
theoreticalStopPrice := low + trailingStopOffset * syminfo.mintick
if na(trailingStop)
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if theoreticalStopPrice < trailingStop
trailingStop := theoreticalStopPrice
else if high >= trailingStop
trailingStop := na
bufferTrailingStopDrawing := false
short := false
//---------------------------------LONG CONDITION--------------------------//
if rsi >= 60 and roc_ma <= rocMovAverLongSignalValue and inRange and not long
if short
bufferTrailingStopDrawing := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
trailingStop := na
short := false
trailingStopActivation := close + takeProfitActivationInput*atr
trailingStopOffset := (trailingStopActivation * trailingStopInput/100) / syminfo.mintick
stopLoss := close - 3*atr
long := true
qty = cashOrder/close
strategy.entry("Long", strategy.long, qty)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop = stopLoss, trail_price = trailingStopActivation,
trail_offset = trailingStopOffset)
//--------------------------------SHORT CONDITION-------------------------------//
if rsi <= 40 and roc_ma >= rocMovAverShortSignalValue and inRange and not short
if long
bufferTrailingStopDrawing := false
stopLoss := na
trailingStopActivation := na
trailingStop := na
long := false
trailingStopActivation := close - takeProfitActivationInput*atr
trailingStopOffset := (trailingStopActivation * trailingStopInput/100) / syminfo.mintick
stopLoss := close + 3*atr
short := true
qty = cashOrder/close
strategy.entry("Short", strategy.short, qty)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop = stopLoss, trail_price = trailingStopActivation,
trail_offset = trailingStopOffset)
//--------------------------------PLOTTING ELEMENT---------------------------------//
// Plotting of element in the graph
plotchar(rsi, "RSI", "", location.top, color.rgb(0, 214, 243))
plot(ma, "MA", color.rgb(219, 219, 18))
plotchar(roc_ma, "ROC MA", "", location.top, color=color.orange)
// Visualizer trailing stop and stop loss movement
plot(stopLoss, "SL", color.red, 3, plot.style_linebr)
plot(trailingStopActivation, "Trigger Trail", color.green, 3, plot.style_linebr)
plot(trailingStop, "Trailing Stop", color.blue, 3, plot.style_linebr)
もっと
- RSIに基づく上昇傾向 戦略をフォロー
- 複数のタイムフレームの振動チャネルトレンド追跡戦略
- 低遅延 三重移動平均 急速取引戦略
- 多期TEMAクロスオーバーに基づいた戦略をフォローする傾向
- 動的バランス戦略 50%の資金と50%のポジション
- 移動平均値に基づく単面入場戦略
- アダプティブ・マルチ・タイムフレーム・フィボナッチ・リトラセメント・トレーディング・ストラテジー
- 振動する長期・短期RSI暗号交換戦略
- トリプル・ハル移動平均値とイチモク・キンコ・ヒョーに基づいたトレンド・トレーディング戦略
- ダイナミック・ムービング・メアディアとケルトナー・チャネル・トレーディング・戦略
- 2つの移動平均逆転戦略
- ダブル・ボリンジャー・バンドのブレイクアウト戦略
- ケルトナーチャンネル追跡戦略
- 価格量動向戦略
- KST戦略
- 3つのSMAクロスオーバーモメント戦略
- 双重逆転モメンタム指数取引戦略
- 双ボリンガー帯波動性追跡戦略
- RSI の MACD ヒストグラム 戦略
- RSI インディケーターと移動平均値に基づく定量的な取引戦略