動的バランス戦略 50%の資金と50%のポジション

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月25日 14:12:30
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戦略の概要

この戦略では,50%の資金と50%のポジションを動的にバランスしてリスクをコントロールします. 資金とポジションの比率を継続的に調整することで,リアルタイムで市場を監視できない投資家のリスクを管理します.

戦略の論理

初期資本は100万で 50%の資金と 50%のポジションに分けます
取引期間中,残った資金が各オープンで未実現利益/損失を1.05倍上回る場合は,残った資金の2.5%をポジションを追加するために使用します.
実現されていない利益/損失が残った資金を1.05倍上回る場合は,部分的なポジションを売却してバランスを回復します.
取引期末にすべてのポジションを閉じる.

利点

資金とポジションを動的にバランスさせ,極端な市場状況で巨額の損失を回避することで効果的なリスク管理を図ります
忙しい投資家に操作が簡単で資金/ポジション比を調整するだけです
異なるリスク欲求を満たすために調整可能なパラメータ

リスク

短期的な変動から利益を得られない利益の可能性は限られている
長期にわたる片側走行は,ポジションのサイズが不十分になる可能性があります.
パラメータの調整が不適切でポジションが過剰に転覆したり資本利用が低くなったりします

増進の機会

資金/ポジションの制御を精密にするためにより多くのパラメータを導入する.
ストップ・ロスト/利益の取り入れを,より大きなポジションに含める.
適応性を高めるために異なる取引期間パラメータをテストする.

結論

この戦略は,資金とポジションのダイナミックなバランスによってリスク管理を達成する.他の戦略と比較して実行が簡単です.より調整可能なパラメータを導入し,他の戦略コンセプトと組み合わせることでさらに改善することができます.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("00631L Trading Simulation", shorttitle="Sim", overlay=true, initial_capital = 1000000)

// 设置本金
capital = 1000000

// 设置购买和出售日期范围
start_date = timestamp(2020, 11, 4)
next_date = timestamp(2020, 11, 5)
sell_date = timestamp(2023, 10, 24)
end_date = timestamp(2023, 10, 25)  // 结束日期改为2023年10月25日

// 判断是否在交易期间
in_trade_period = true
// 实现的盈亏
realized_profit_loss = strategy.netprofit
plot(realized_profit_loss, title="realized_profit_loss", color=color.blue)
// 未实现的盈亏
open_profit_loss = strategy.position_size * open
plot(open_profit_loss, title="open_profit_loss", color=color.red)
// 剩余资金
remaining_funds = capital  + realized_profit_loss - (strategy.position_size * strategy.position_avg_price)
plot(remaining_funds, title="remaining_funds", color=color.yellow)
// 總權益
total_price = remaining_funds + open_profit_loss
plot(total_price, title="remaining_funds", color=color.white)
// 购买逻辑：在交易期间的每个交易日买入 daily_investment 金额的产品
first_buy = time >= start_date and time <= next_date
buy_condition = in_trade_period and dayofmonth != dayofmonth[1]
// 出售邏輯 : 在交易期间的截止日出售所有商品。
sell_all = time >= sell_date

// 在交易期間的第一日買入50%本金
if first_buy
    strategy.order("First", strategy.long, qty = capital/2/open)
// 在每个K线的开盘时进行买入

// 加碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
add_logic = remaining_funds > open_profit_loss * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Buy", strategy.long, when = add_logic, qty = remaining_funds * 0.025 / open)
//

// 減碼邏輯 : 剩余资金 > 未实现的盈亏 * 1.05
sub_logic = open_profit_loss > remaining_funds * 1.05
if buy_condition
    strategy.order("Sell", strategy.short, when = sub_logic, qty = open_profit_loss * 0.025/open)
//

strategy.order("Sell_all",  strategy.short, when = sell_all, qty = strategy.position_size)

// 绘制交易期间的矩形区域
bgcolor(in_trade_period ? color.green : na, transp=90)

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動的バランス戦略 50%の資金と50%のポジション

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リスク

増進 の 機会

結論

増進の機会