多期TEMAクロスオーバーに基づいた戦略をフォローする傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月25日 (日) 14時20分36秒
タグ:

概要

この戦略は,複数のタイムフレームにおけるTEMA指標のクロスオーバーに基づいて市場のトレンド方向を特定し,特定のエントリーとアウトプット点を特定するためにより短いタイムフレームでTEMAクロスオーバーを使用します. 戦略は,長時間のみ,短時間のみ,または両方の方向に設定できます.

戦略の論理

この戦略は2つのTEMA指標を使用しており,一つは5期と15期をベースとした高速線と遅い線,もう一つは毎日または週ごとなどのユーザー定義のより高い時間枠に基づいています.より高い時間枠TEMAのクロスオーバーは,全体的なトレンドバイアスを決定し,スローラインの上を高速線が横切ると上昇傾向を示し,下を低迷傾向を示します.低時間枠TEMAクロスオーバーは,具体的なエントリーと出口タイミングを見つけるために使用されます.

低タイムフレームがスローラインを越えると,長エントリが起動し,低タイムフレームがスローラインを越えると,退出信号が送信される.また,高タイムフレームがスローラインを下回ると,低タイムフレームのTEMAで短エントリが起動し,上昇したクロスオーバーが起こる場合,退出信号が送信される.

利点

TEMAクロスオーバーをベースに騒音の干渉を回避する
複数のタイムフレーム設計は,高いサイクルと低いサイクルを組み合わせ,精度を向上させる
柔軟な配置で,長方向のみ,短方向のみ,または両方向
シンプルなルール,理解し実行しやすい

リスク分析

TEMAは遅延効果があり,初期価格変更を逃す可能性があります
TF の高値に対する短期的訂正は,不要なリバース取引を引き起こす可能性があります.
誤った高FT設定は実際の傾向を反映していない
誤った TF 設定により停止損失リスクが増加する

リスク対策

バランスの TEMA パラメータの微調整
ストップロスの利差を適度に緩和する
高低サイクル設定を最適化
試験パラメータの安定性

増進の機会

感度最適化のためにTEMAパラメータを動的に調整する
トレンドを見逃すのを避けるためにモメントフィルターを追加します
ダイナミックストップ・ロスのサイズの変動指数を追加する
パラメータ最適化のための機械学習

概要

戦略は全体的に単純で論理的には明確で,複数のタイムフレームにおけるTEMAクロスオーバーを通じてトレンドバイアスを特定し,時間エントリへの低TFの追加のクロスオーバーに依存している.いくつかのメリットがある一方で改善のための余地もある.全体として,量子取引慣行のための貴重な参照を提供する.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Seltzer_

//@version=4
strategy(title="TEMA Cross +HTF Backtest", shorttitle="TEMA_X_+HTF_BT", overlay=true)

orderType = input("Longs+Shorts",title="What type of Orders", options=["Longs+Shorts","LongsOnly","ShortsOnly"])
isLong   = (orderType != "ShortsOnly")
isShort  = (orderType != "LongsOnly")

// Backtest Section {

// Backtest inputs
FromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input(defval=2020, title="From Year", minval=2010)
ToMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input(defval=9999, title="To Year", minval=2017)

// Define backtest timewindow
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)  // backtest finish window
window() => true

// }

//TEMA Section {

//LTF Section
xLength = input(20, minval=1, title="Fast Length")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, xLength)
xEMA2 = ema(xEMA1, xLength)
xEMA3 = ema(xEMA2, xLength)
xnRes = (3 * xEMA1) - (3 * xEMA2) + xEMA3
xnResP = plot(xnRes, color=color.green, linewidth=2, title="TEMA1")

yLength = input(60, minval=1, title="Slow Length")
yPrice = close
yEMA1 = ema(yPrice, yLength)
yEMA2 = ema(yEMA1, yLength)
yEMA3 = ema(yEMA2, yLength)
ynRes = (3 * yEMA1) - (3 * yEMA2) + yEMA3
ynResP = plot(ynRes, color=color.red, linewidth=2, title="TEMA2")

fill(xnResP, ynResP, color=xnRes > ynRes ? color.green : color.red, transp=65, editable=true)

//HTF Section
HTFres = input(defval="D", type=input.resolution, title="HTF Resolution")

HTFxLength = input(5, minval=1, title="HTF Fast Length")
HTFxPrice = close
HTFxEMA1 = security(syminfo.tickerid, HTFres, ema(HTFxPrice, HTFxLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
HTFxEMA2 = security(syminfo.tickerid, HTFres, ema(HTFxEMA1, HTFxLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
HTFxEMA3 = security(syminfo.tickerid, HTFres, ema(HTFxEMA2, HTFxLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
HTFxnRes = (3 * HTFxEMA1) - (3 * HTFxEMA2) + HTFxEMA3
HTFxnResP = plot(HTFxnRes, color=color.yellow, linewidth=1,transp=30, title="TEMA1")

HTFyLength = input(15, minval=1, title="HTF Slow Length")
HTFyPrice = close
HTFyEMA1 = security(syminfo.tickerid, HTFres, ema(HTFyPrice, HTFyLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
HTFyEMA2 = security(syminfo.tickerid, HTFres, ema(HTFyEMA1, HTFyLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
HTFyEMA3 = security(syminfo.tickerid, HTFres, ema(HTFyEMA2, HTFyLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
HTFynRes = (3 * HTFyEMA1) - (3 * HTFyEMA2) + HTFyEMA3
HTFynResP = plot(HTFynRes, color=color.purple, linewidth=1, transp=30, title="TEMA2")

fill(HTFxnResP, HTFynResP, color=HTFxnRes > HTFynRes ? color.yellow : color.purple, transp=90, editable=true)
bgcolor(HTFxnRes > HTFynRes ? color.yellow : na, transp=90, editable=true)
bgcolor(HTFxnRes < HTFynRes ? color.purple : na, transp=90, editable=true)

// }

// Buy and Sell Triggers
LongEntryAlert = xnRes > ynRes and HTFxnRes > HTFynRes and window()
LongCloseAlert = xnRes < ynRes and window()
ShortEntryAlert = xnRes < ynRes and HTFxnRes < HTFynRes and window()
ShortCloseAlert = xnRes > ynRes

// Entry & Exit signals
if isLong
    strategy.entry("Long", strategy.long, when = LongEntryAlert)
    strategy.close("Long", when = LongCloseAlert)

if isShort
    strategy.entry("Short", strategy.short, when = ShortEntryAlert)
    strategy.close("Short", when = ShortCloseAlert)

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

多期TEMAクロスオーバーに基づいた戦略をフォローする傾向

概要

戦略の論理

利点

リスク分析

増進 の 機会

概要

増進の機会