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ドンチアン・ブレイク・ストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-26 10:18:51
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この戦略はドンチアン・チャネル指標をベースに,上下帯のブレイクに関する取引信号を実装する.

戦略の論理

この戦略では,異なるパラメータを持つ上位帯と下位帯を計算し,それぞれ購入・売却信号を生成する.

上部帯式:上部 = 最大 ((長1) 下帯の式: 下帯 = 最低 ((長さ2) 中間線式: 中間線 = (上 + 下) / 2

閉じる価格が上位帯を突破すると,買い信号が生成される.閉じる価格が下位帯を突破すると,売り信号が生成される.

この戦略の利点は,より柔軟な取引規則のために上帯と下帯のパラメータをカスタマイズする柔軟性です.

利点

  1. 独立した長距離および短距離制御のための上下帯パラメータをカスタマイズできます.

  2. 中間線指標は,より明確な突破判断のために帯の平均位置を示します.

  3. ドンチアン運河は 傾向を追跡する特徴があり 傾向の機会を捉えています

  4. シンプルな論理で 実行も簡単です

リスク

  1. 偽のブレイクに脆弱で 他の指標からフィルターが必要です

  2. 動向差を検出できないため,手動または他の指標の組み合わせが必要です.

  3. パラメーターの調整が不適切であれば 攻撃性が過剰に増したり 保守性が過剰に増したりします

改善の方向性

  1. 移動平均等を組み込み 誤ったブレイクをフィルターします

  2. 波動度測定を追加して,本当のブレイクの可能性を定量化します.

  3. アダプティブな取引規則のために上帯と下帯のパラメータを動的に調整する.

結論

この戦略は,デュアルバンドドンチアンチャネル経由で柔軟なブレークアウト取引を実装する. シンプルな論理だが,特定の偽ブレークアウト確率を含んでいる. パラメータ調節,フィルター,補完指標により改善できる.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Modified Donchian Channel with separate adjustments for upper and lower levels, with offset
// Strategy to buy on break upper Donchian and sell on lower Donchian
strategy("Donchian Backtest", overlay=true)

length1 = input(20, minval=1, title="Upper Channel")
length2 = input(20, minval=1, title="Lower Channel")
offset_bar = input(0,minval=0, title ="Offset Bars")
max_length = max(length1,length2)

upper = highest(length1)
lower = lowest(length2)

basis = avg(upper, lower)

l = plot(lower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
u = plot(upper, style=line, linewidth=3, color=green, offset=1)

plot(basis, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
//break upper Donchian (with 1 candle offset) (buy signal)
break_up = (close >= upper[1])
//break lower Donchian (with 1 candle offset) (sell signal)
break_down = (close <= lower[1])


if break_up
    strategy.entry("buy", strategy.long,1)
if break_down
    strategy.close("buy")

//plot(strategy.equity)
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