Bollinger Band RSI のデュアルライン戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月26日 15時30分26秒
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概要

この戦略は,ボリンジャーバンドと相対強度指数 (RSI) を組み合わせたものです.これは,取引信号を発行する前に,両指標からの信号 - RSIオーバーバイト/オーバーセールおよびボリンジャーバンド上/下線のブレイク - を必要とします.これは,戦略の信号をより厳格かつ信頼性があります.

戦略の論理

中間線,上線,下線からなるボリンジャー帯を計算する.これは,過去回顧期間の閉値に基づいて計算する.
RSIインジケーターを計算して,市場が過剰に上昇しているか下落しているか判断します.
ショートトレードを開始するには,RSIがオーバーバイト (rsi_overboughtパラメータより高い) と,価格がボリンジャー上線の上を突破した場合に限ります.
RSIが過売 (rsi_oversoldパラメータより低い) と価格がボリンジャー下線を下回るときにのみロングトレードを開始する.

この戦略は,ボリンジャー帯とRSIの両方の合意を必要とするため,単一の指標からの誤解を招くシグナルを操作することを避け,したがってより信頼性があります.

利点

ボリンジャーバンドとRSIの両方の強みを利用し,信号をより厳格にし,間違いを避ける.
ボリンジャー帯は市場の変動パターンを把握するためのダイナミックなチャンネルを設定します
RSIは過買い/過売りのシナリオを測定し,ピークを追いかけるか,ダウンを阻止します.

リスク

不適切なボリンガーパラメータは,価格を効果的に包み込むのに失敗する可能性があります.
誤ったRSIパラメータは,実際の過買い/過売り状態を正確に判断できない可能性があります.
戦略自体では傾向の方向性を決定することはできません他の指標が必要です

上記のリスクに対処するために,パラメータを最適化し,モデルを厳格にテストし,追加の指標で主要な傾向を決定する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

Bollinger Bands を異なるバックバック期でテストして最適なパラメータを見つけます.
比較的に良い設定を決定するために異なるRSIパラメータをテストします.
移動平均値などの他の指標を追加して全体的な傾向を決定します

結論

この戦略は,ボリンジャーバンドとRSIの強みをうまく組み合わせ,両方の指標が一致するときにのみ取引信号を発行する.これは,単一の指標からの誤解を招く信号に作用することを避け,取引をより信頼性있게する.それでも,パラメータは最適化され,モデルが厳格にテストされ,他の指標と主要な傾向が決定され,戦略の安定性と収益性がさらに向上する必要があります.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1", shorttitle="CA_-_RSI_Bol_Strat_1.1", overlay=true)

// ChartArt's RSI + Bollinger Bands, Double Strategy - Update
//
// Version 1.1
// Idea by ChartArt on January 18, 2015.
//
// This strategy uses the RSI indicator 
// together with the Bollinger Bands 
// to sell when the price is above the
// upper Bollinger Band (and to buy when
// this value is below the lower band).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Bollinger Bands
// indicators are at the same time in
// a overbought or oversold condition.
//
// In this version 1.1 the strategy was
// both simplified for the user and
// made more successful in backtesting. 
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
// 
//  __             __  ___       __  ___ 
// /  ` |__|  /\  |__)  |   /\  |__)  |  
// \__, |  | /~~\ |  \  |  /~~\ |  \  |  
// 
// 


///////////// RSI
RSIlength = input(6,title="RSI Period Length") 
RSIoverSold = 50
RSIoverBought = 50
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(200, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="Bollinger Bands SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="Bollinger Bands Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="Bollinger Bands Lower Line")
fill(p1, p2)


///////////// Colors
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
        
    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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