モメンタム移動平均エンベロープ取引戦略
ChaoZhang
概要
移動平均線封筒取引戦略は,トレンド追跡戦略である.移動平均線と上下2パーセントの区間を設定して,買入シグナルとして使用する.価格が上行または下行区間を突破したときに取引シグナルを生成する.この戦略は,トレンド追跡に使用することも,超買超売の市場状態を識別することもできます.
戦略原則
この戦略は,長さ14の単純な移動平均線に基づいています. 上行比率区間は,移動平均線 + 移動平均線 × 入力の比率値として計算されます. 下行比率区間は,移動平均線 - 移動平均線 × 入力の比率値として計算されます. このように,上下並行取引区間帯が形成されます.
閉店価格が上行区間より大きいときは,多めに;閉店価格が下行区間より小さいときは,空っぽに. そうでなければ空っぽのままに. 入力パラメータreverseは反転操作を実現する.
この戦略は以下の3つの指標を用いています.
xSMA - 14周期のシンプル移動平均線,中線を表す.
xHighBand - 上行比率の範囲
xLowBand - 下行比率の範囲
戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
規則は明確で,理解し,実行しやすい.
トレンドを追跡したり,超買いや超売りを識別したりする. 震動の時に方向を間違わないようにする.
パーセンテージ区間のパラメータを調整することで,取引頻度を制御できます. 取引リスクを軽減します.
柔軟な移動平均線周期を選択し,異なる周期と市場品種に適用します.
逆入力パラメータは,戦略の柔軟性を高めます. 進行操作も逆行操作もできます.
リスクと解決策
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
強いトレンドでは,区間範囲を超えた深度の引き上げまたは引き下げが発生する可能性があり,そのため,利益の一部が逃れることになります. パーセント区間を減らすことによってリスクを制御できます.
振動的な状況では,誤った取引信号が頻繁に発生する可能性があります.移動平均線周期を増やすことで信号をフィルターすることができます.
区間範囲が狭い場合,価格が頻繁に上下区間に触れる場合がある.取引頻度があまりにも高くなり,取引コストと滑点損失が増加する.区間範囲を適切に拡張することができる.
急激に変化する突発的な事件は,戦略的な損失をもたらす可能性があります. リスク管理には,ストップ・ロスを併用することが推奨されます.
戦略の最適化
この戦略は以下の点で最適化できます.
異なる長さの周期の移動平均線をテストし,信号を生成する最適な周期パラメータを選択する.
上下百分区間のパラメータを最適化して,利潤を最大化し,リスクを制御できる組み合わせのパラメータを見つけます.
他の技術指標をフィルターとして加え,震動や複雑な状況で誤信号を発生させないようにする.例えばMACD,KDなどである.
トレンド判断の指標を組み合わせて,場Timingへ移行します.例えばADX,中断などです.
異なる品種のパラメータの実効性をテストする. 異なる取引品種にパラメータを調整する.
ストップ・ロスの戦略と組み合わせた単発損失のリスクを制限する.
要約する
動量均線信封取引戦略は全体的に典型的なトレンド追跡戦略である。そのパラメータ設定は単純で,理解しやすく,反測できる。同時に,超買い超売の複雑な状況を判断するためにも使用できる。パラメータ最適化と指標の組み合わせによって,戦略の現場で効果を大幅に向上させることができる。この戦略はさらなる研究と応用に値する。
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/03/2018
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and
// below a moving average. The moving average, which forms the base for
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average.
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator.
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is
// relatively flat.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Moving Average Envelopes", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
PercentShift = input(1, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA = sma(close, Length)
xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
pos = iff(close > xHighBand, 1,
iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA, color=blue, title="SMA")
plot(xHighBand, color=red, title="High Band")
plot(xLowBand, color=red, title="Low Band")