超トレンド戦略を追跡する

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月26日 15:58:55
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概要

これは,トラッキング効果を達成するために,主にスーパートレンド指標と異なるパラメータ設定を組み合わせ,リスク制御のためにフィルター指標を使用するトラッキングスーパートレンド戦略です.戦略の核心構想は,シンプルで実践的で,理解しやすいもので,初心者が学ぶのに適しています.

戦略原則

この戦略は主に異なるパラメータ設定を持つ3つのグループからなる.最初のグループは,市場動向の基本的な判断のためにデフォルトパラメータを使用する主要なスーパートレンド指標である.第2グループは,ATR期間を短縮し,ATR倍数を増やすことで価格変化のより敏感な追跡を達成する副スーパートレンド指標である.第3グループは,フィルタースーパートレンド指標で,誤ったブレイクをフィルターするために,ATR期間とATR倍数を適切に増加させる.

メインスーパートレンドが購入信号を発行すると,副スーパートレンドも同期信号を発行し,フィルタースーパートレンド方向が上向きである場合,ストラテジーは追跡購入を行う.メインスーパートレンドが販売信号を発行すると,副スーパートレンドも同期信号を発行し,フィルタースーパートレンド方向が下向きである場合,ストラテジーは追跡販売を行う.これは柔軟な副スーパートレンドインジケーターを使用して小規模な調整を追跡し,間に合うエントリーとストップ損失を達成するために,メイントレンドを捕捉することができます.

利点

戦略のアイデアはシンプルで明快で分かりやすいし初心者が学ぶのに適しています
戦略パラメータの設定は,市場を効果的に追跡し,リスクを制御するために合理的である
戦略信号はより正確で信頼性が高く,勝利率は高くなります.
追跡効果を達成するために異なるパラメータの組み合わせを組み合わせる
フィルターメカニズムを追加することで,誤った信号を効果的にフィルタリングし,リスクを制御できます

リスク

システム的なリスク
スーパートレンドインジケーターは一部の市場で遅れている可能性があります.
誤ったATRパラメータ設定は信号偏差を引き起こす可能性があります.
取引量が不足しているため,損失を完全に削減することは困難です

主なリスク予防対策:

流動性が良し,変動が大きい株を選びます
遅延の可能性を減らすためにパラメータを合理的に最適化
信号の精度を向上させるパラメータテストと最適化
損失削減スペースを確保するために,取引量を適切に増加させる.

オプティマイゼーションの方向性

追跡効果を最適化するために ATR 期間の異なる組み合わせをテストする
ATRを代替する他の変動指標を試す
効果をテストするためにスーパートレンドの組み合わせの数を増やしたり減らしたりする
シグナルフィルタリング最適化のために他の指標と組み合わせる
最適な解決法を見つけるために,異なるストップ損失方法をテスト

概要

この戦略の全体的な考え方は明確でシンプルです.異なるパラメータ設定を持つ複数のグループのスーパートレンドインジケーターを調整することで,エントリー追跡とリスク管理を実現します. 戦略信号は,良いライブパフォーマンスによりより正確です. 初心者の学習に適しており,さまざまな指標やパラメータをテストし最適化するためのテンプレートとしても使用できます. これは推奨に値するスーパートレンド戦略です.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Supertrend TEST 2 Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)

Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close

atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white

sPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=8)
sMultiplier=input(title="dop ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=1.5)
satr2 = sma(tr, sPeriods)
satr= changeATR ? atr(sPeriods) : satr2
ssup=ohlc4-(sMultiplier*satr)
ssup1 = nz(ssup[1],ssup)
ssup := close[1] > ssup1 ? max(ssup,ssup1) : ssup
sdn=ohlc4+(sMultiplier*satr)
sdn1 = nz(sdn[1], sdn)
sdn := close[1] < sdn1 ? min(sdn, sdn1) : sdn
strend = 1
strend := nz(strend[1], strend)
strend := strend == -1 and close > sdn1 ? 1 : strend == 1 and close < ssup1 ? -1 : strend
sbuySignal = strend == 1 and strend[1] == -1
ssellSignal = strend == -1 and strend[1] == 1

fPeriods=input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
fMultiplier=input(title="filter ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=5)
fatr2 = sma(tr, fPeriods)
fatr= changeATR ? atr(fPeriods) : fatr2
fup=ohlc4-(fMultiplier*fatr)
fup1 = nz(fup[1],fup)
fup := close[1] > fup1 ? max(fup,fup1) : fup
fdn=ohlc4+(fMultiplier*fatr)
fdn1 = nz(fdn[1], fdn)
fdn := close[1] < fdn1 ? min(fdn, fdn1) : fdn
ftrend = 1
ftrend := nz(ftrend[1], ftrend)
ftrend := ftrend == -1 and close > fdn1 ? 1 : ftrend == 1 and close < fup1 ? -1 : ftrend
fbuySignal = ftrend == 1 and ftrend[1] == -1
fsellSignal = ftrend == -1 and ftrend[1] == 1
tcolor=color.new(color.gray,50)
fdnPlot = plot(ftrend == 1 ? na : fdn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)
fupPlot = plot(ftrend == 1 ? fup : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=tcolor)



if (strategy.position_size > 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=up
	strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
	
if (strategy.position_size < 0)
	tp:=tp[1]
	sl:=dn
	strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)



if ((buySignal and  ftrend==1) or (sbuySignal and trend==1 and  ftrend==1)) 
	tp:=close+(close-up)*0.382
    strategy.entry("Long", strategy.long,  limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if ((sellSignal and ftrend==-1) or (ssellSignal and trend==-1 and  ftrend==-1)) 
	tp:=close-(dn-close)*0.382
    strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))

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