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二重移動平均クロスオーバー戦略を持つイチモククラウド

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-26 16:10:24
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概要

この戦略は,イチモク・クラウドと二重移動平均クロスオーバーシステムを組み合わせ,長期および短期間のモメンタムの両方の判断を形成し,高度な正確なトレンド識別と取引信号を可能にします. イチモク・クラウドは,価格エネルギーと将来の動きを決定するための変換線,ベースライン,リードラインによって形成されています. 双移動平均の部分は,短期間の価格モメンタムシフトを決定するために13と21期指数関数移動平均 (EMA) から構成されています. 精度を改善し,偽ブレイクをフィルタリングするために複数のタイムフレームが合成されています.

戦略の論理

この戦略は主にイチモク雲と二重EMA指標で構成されています.

イチモク雲内では,ベースラインは中期トレンド,短期トレンドの変換ライン,サポート/レジスタンスのためのクラウドバンドを表しています.具体的には,ベースラインは26期間の中値,変換は9期間の中値,クラウド境界はベース/変換ラインの中点と52期間の中値です.クラウド信号の上の価格は上昇傾向であり,下の価格は下落傾向を示します.

双 EMA の場合,13 期間の EMA は短期的な傾向と21 期間の EMA は中期的な傾向を追跡する.21 EMA の上にある 13 EMA は上昇傾向を示し,下落傾向は逆である.

イチモクとEMAの判断を組み合わせることで,かなり正確なトレンド検出が可能になります. 特定のエントリールールは,遅延線上の価格,ベースライン上の13EMAと21EMA,およびロングのクラウド内の価格を必要とします. ショートエントリーには逆が必要です.

クラウドは主要なトレンド,短期間のEMAの勢いを識別し 遅れたラインのウィップソウをフィルターします.

利点

この戦略には以下の主な利点があります.

  1. 複数のタイムフレームの合成 中期・長期のクラウド,短期のEMAは,より正確な多次元を組み合わせます.

  2. 効果的な偽断裂フィルタリング 厳格な入場規則 価格,雲,遅延線,EMAの調整 騒音をフィルタリング

  3. 9 周期変換線,26 周期ベースラインのようなインプットが 信頼性の高い信号を生成します

  4. 高波動性のある資産に適用できます イチモククラウドはギャップに対して頑丈で 波動性のある株式と暗号に適しています

  5. 明確なサポート/レジスタンスレベル 雲帯は重要なS/Rゾーンを明確に示しています

リスク分析

考慮すべきリスクもいくつかあります.

  1. 範囲限定の市場では 挫折が起こりうる 雲が離れ 明確なトレンドがない場合 信号の信頼性が低下する

  2. 遅い線は逆転点を見逃す可能性があります. 急速なフリップは遅い線検知による損失を意味する可能性があります.

  3. 多数の指標は複雑さを高めます.トレーダーは正確な判断のためにすべての指標をしっかりと把握する必要があります.

  4. 最初のブレイクでブレイク失敗は可能です 長期にわたる価格が最初のブレイクで打たれます

  5. バックテスト過適性リスク.現在の最適化パラメータは特定のバックテストデータに過適性がある.ライブパフォーマンスが悪化する可能性があります.

これらのリスクの軽減には以下のものがある:

  1. 波動性に基づいて,不安定な条件/ピッチソー条件下でポジションのサイズを減らす.

  2. MACDやRSIなどの追加指標で 遅れている線信号をフィルタリングします

  3. 安定性を確認するための様々な期間や手段をバックテストする. スリップや手数料などの実際の取引要因を組み込む.

  4. 改善のための基準として予想される行動に対する異常を記録するためにライブパフォーマンスを追跡します

増進 の 機会

この戦略はいくつかの点で改善できる.

  1. リスクを厳格に制限するために,波動性や高低ベースストップなどのストップ損失メカニズムを組み込む.

  2. EMA期間を最適化して,より高いトレンド/コントラトレンド感度を得る.

  3. MACDやRSIなどの追加指標をシグナルにフィルターし 偽陽性を取り除く

  4. 波動性モデルに基づくポジションサイズを調整し,低波動性の穏やかな環境でサイズを拡大する.

  5. 安定性については,異なる計測器と期間におけるパラメータ強度を試験する.

これらの改良により,安定性,信号品質,曲線フィッティングに対する強度,および様々な市場条件におけるパラメータ回復性がさらに向上します.

結論

統合されたイチモククラウドとダブルEMAクロスオーバー戦略は,イチモクのトレンド能力とEMAの短期予測能力を複数のタイムフレームにわたって堅牢なシステムに補完する. 厳格なマルチインジケーターエントリー条件は誤った信号を効果的にフィルタリングするが,不安定な時期にウィップソーリスクは注意されるべきで,これらの場合で追加の確認指標を保証する. 全体的に,それは,さらなる研究と適用に値するトレンドフォローと短期予測のコア能力を成功裏に組み合わせている.

/*backtest
start: 2022-12-19 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("13/21 EMA + Ichimoku Kinko Hyo Strategy", shorttitle="EMI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(26, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(52, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
ChikouSpan = close[displacement-1]

Sema = ema(close, 13)
Mema = ema(close, 21)
Lema = ema(close, 89)
XLema = ema(close, 233)

plot(Sema, color=blue, title="13 EMA", linewidth = 2)
plot(Mema, color=fuchsia, title="21 EMA", linewidth = 1)
plot(Lema, color=orange, title="89 EMA", linewidth = 2)
plot(XLema, color=teal, title="233 EMA", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=lime, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 1)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = close>ChikouSpan and Sema>KijunSen and Sema>Mema and SenkouSpanA>SenkouSpanB
strategy.entry("Long",strategy.long,when = longCondition)
strategy.close("Long", when = (close<KijunSen and close<ChikouSpan and Sema<Mema))

shortCondition = close<ChikouSpan and Sema<KijunSen and Sema<Mema and SenkouSpanA<SenkouSpanB
strategy.entry("Short",strategy.short, when = shortCondition)
strategy.close("Short", when = (close>KijunSen and close>ChikouSpan and Sema>Mema))
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