ケルトナー・チャネル・プルバック・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月27日 14:49:39
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概要

この戦略は,ケルトナー・チャネル指標に基づく引き下げ取引戦略を設計する.ケルトナー・チャネルの上下線と価格を比較して,潜在的な価格逆転のタイミングを判断し,適切なロングとショートポジションを取ります.

戦略原則

この戦略は,価格動向を判断するためにケルトナーチャネル指標を使用する.ケルトナーチャネルは,移動平均値と平均値の真の範囲 (ATR) を構成する.上列は移動平均値プラスN倍ATRに等しい.下列は移動平均値マイナスN倍ATRに等しい.価格が下から上へとチャネルの下列を突破すると,上昇力が強化され,ロングポジションを取ることができると考えられる.価格が上から下へと上層を突破すると,下降力が強化され,ショートポジションを取ることができると考えられる.

また,引き下げ機会を判断するための戦略の基礎は,価格がチャネル境界を再び触ったり突破したりすることである.例えば,価格が上昇して下線を突破した後,上線に触らずに下線に触れるように再び落ちると,それは長い引き下げをする機会である.戦略は,この時点でロングポジションを開く.

利点分析

これは価格の引き下げ特性を利用する取引戦略です.その利点は:

価格動向の方向性を判断するためにケルトナーチャネルを使用することで,ノイズを効果的にフィルタリングできます.
引き下げ戦略を採用することで逆転を前にして市場に参入しより大きなトレンドを把握できます

リスク分析

この戦略の主なリスクは,

長期の片道市場では引き下げの機会が少なく利益を得られないかもしれません
引き戻し信号の不正確な判断は損失につながる可能性があります.

対策:

パラメータを最適化してチャネル幅を調整し,市場条件に適応する.
単一の損失を減らすためにポジション管理を増やす.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は以下の側面で最適化できます.

取引量に基づく突破フィルタリングで,偽突破を回避する.
波動性に基づいてポジションサイズを調整する.
ストップ・ロスの方法を移動ストップで更新して,より多くの利益をロックします.

概要

この戦略は,トレンド判断とプルバック・トレード方法を統合し,逆転傾向を把握するユニークな利点を持っています.パラメータを調整し,機能を拡張することで,戦略の安定性と収益性がさらに向上できます.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Keltner bounce from border. No repaint. (by Zelibobla)", shorttitle="Keltner border bounce", overlay=true)

price = close

// build Keltner
keltnerLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner EMA Period Length")
keltnerATRLength = input(defval=200, minval=1, title="Keltner ATR Period Length (the same as EMA length in classic Keltner Channels)")
keltnerDeviation = input(defval=8, minval=1, maxval=15, title="Keltner band width (in ATRs)")
closeOnEMATouch = input(type=bool, defval=false, title="Close trade on EMA touch? (less drawdown, but less profit and higher commissions impact)")
enterOnBorderTouchFromInside = input(type=bool, defval=false, title="Enter on border touch from inside? (by default from outside, which is less risky but less profitable)")
SL = input(defval=50, minval=0, maxval=10000, title="Stop loss in ticks (leave zero to skip)")
EMA = sma(price, keltnerLength)
ATR = atr(keltnerATRLength)
top = EMA + ATR * keltnerDeviation
bottom = EMA - ATR * keltnerDeviation

buyEntry = crossover(price, bottom)
sellEntry = crossunder(price, top)
plot(EMA, color=aqua,title="EMA")
p1 = plot(top, color=silver,title="Keltner top")
p2 = plot(bottom, color=silver,title="Keltner bottom")
fill(p1, p2)

tradeSize = input(defval=1, minval=1, title="Trade size")

if ( enterOnBorderTouchFromInside and crossunder(price, bottom) )
    strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")
else
    if( crossover(price, bottom) )
        strategy.entry("BUY", strategy.long, qty=tradeSize, comment="BUY")

if( crossover(price,EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("BUY")

if( 0 != SL )
    strategy.exit("EXIT BUY", "BUY", qty=tradeSize, loss=SL)
    strategy.exit("EXIT SELL", "SELL", qty=tradeSize, loss=SL)
   
if( enterOnBorderTouchFromInside and crossover(price, bottom) )
    strategy.entry("SELL", strategy.long, qty=tradeSize, comment="SELL")
else
    if ( crossunder(price, top) )
        strategy.entry("SELL", strategy.short, qty=tradeSize, comment="SELL")
    
    
if( crossunder(price, EMA) and closeOnEMATouch )
    strategy.close("SELL")

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