デュアル戦略の組み合わせ - ストキャスティクススローインデックスと相対力指数
ChaoZhang
概要
この戦略は,クラシックなランダム・スロー・インディケーター戦略と,比較的強いインディケーター戦略を組み合わせて,二重戦略を形成する.ランダム・インディケーターが80を超えると空き,20を下回ると売り込み;同時に,RSIが70を超えると空き,30を下回ると売り込み,両者が同時にトリガーされる場合にのみ,ポジションを開く.
戦略原則
この戦略は主に2つのクラシックな指標 - ランダムなスローインジケータとRSIインジケータに基づいており,超買超売状態を判断する値を設定しています.
ランダムなスローランス部分:
- ランダムな指標のlookback長さを計算するためにStochlengthを 14 に設定します.
- StochOverBoughtを80に設定し,StochOverSoldを20に設定し,超買超売の値として判断する
- smoothKを3と設定し,smoothDを3と設定し,%Kラインと%Dラインの滑らかなパラメータをそれぞれ%Kラインと%Dラインに設定します.
計算された%K線と%D線は,kとd。とコードで命名される.
%K線が下から上へ%D線を突破するときは多見信号である。上から下へ横断するときは空見信号である。同時に,超買超売判断と組み合わせて,機会判断に使用できる。
RSIの部分:
- RSI長さを 14 に設定し,RSI指標を計算する見直し長さを設定します.
- RSIOverBoughtを70に設定し,RSIOverSoldを30に設定し,超買超売の値として判断する.
計算されたRSI指標はvrsiと呼ばれています.
RSIが70を超えれば,超買い信号で,30を下回れば,超売り信号となる.
双重戦略の引き金となる条件は
この戦略は,ランダムな指数とRSIが同時に超買いまたは超売りのシグナルを示している場合のみ,すなわちそれぞれがそれぞれの値を超えている場合のみ,ポジションを開きます.
この組み合わせは,2つの指標の互補性を使用し,偽信号を減少させ,信号の信頼性を高めます.
優位分析
この二重戦略の組み合わせは,ランダムなスローインジケーターとRSIインジケーターの2つのクラシック戦略を融合し,以下の利点があります.
- 双重指標の組み合わせにより,偽信号を減少させ,信号の質と信頼性を向上させ,相互検証できます.
- ランダムな指標はオッパーバイオッパーセールと RSIはオッパーバイオッパーセールを判断し,両方が組み合わせて結果をより信頼して正確にする
- ランダムな指標は%Kと%Dの方法で,滑らかなパラメータを調整し,個々の極値の影響を受けないようにします.
- RSI指標は比較的迅速に反応し,中長期のトレンドとターニングポイントをランダムに判断し,組み合わせることで戦略がより完全になります.
- 保守的な取引スタイルで,指数が2対で表示される時にのみポジションを開き,進出を避け,取引頻度を減らす
リスクと解決
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- パラメータの設定リスク
値パラメータの設定を間違えた場合,誤ったチャンスや偽信号が生じる可能性があります.最適のパラメータは,最適化と反復テストによって見つけることができます.
- 双重戦略の信号不足
双重戦略により,信号発生頻度は比較的低く,ポジション利用率は高くありません.適切なパラメータを緩め,信号の数を増やすことができます.
- 指標の遅れについて
ランダムな指標とRSI指標は,一定の遅れがあり,急速な変化の機会を逃す可能性があります.より敏感な指標と組み合わせて補助することができます.
- 特定の品種の不適用問題
この策略は,株価指数,貴金属など,比較的安定し,波動が激しい品種に適しています. 波動が少ない品種にはあまり適していません.
思考を最適化する
この戦略は,以下の点で改善できます.
- パラメータ最適化
アルゴリズムで自動最適化または手動最適化されるパラメータを使用して,最適なパラメータの組み合わせを見つけることができます.
- 損失防止の強化
移動ストップまたはパーセンテージストップを設定し,単一の損失を制御します.
- 他の指標と組み合わせた
信号の質を判断する補助的な指標として,量能指標,移動平均なども導入することができる.
- 適切な二重政策条件の緩和
信号数を増やすため,二重戦略のトリガー値を適当に緩めることができる.
要約する
この戦略は,ランダムなスローインジケーターとRSIインジケーターの二重組合せを採用し,両方が同時に超買い超売りシグナルを表示するときにトリガーされ,シグナル正確性の高さ,取引スタイル保守などの利点があります.また,いくつかのパラメータ設定リスク,シグナルの数が少ないなどの問題があります.パラメータ最適化,ストップ・ロス設定,その他の指標設定などの方法で改良および最適化することができ,戦略をより安定して信頼できます.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_RSI_Stoch_Strat", overlay=true)
// ChartArt's Stochastic Slow + Relative Strength Index, Double Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on October 23, 2015.
//
// This strategy combines the classic RSI
// strategy to sell when the RSI increases
// over 70 (or to buy when it falls below 30),
// with the classic Stochastic Slow strategy
// to sell when the Stochastic oscillator
// exceeds the value of 80 (and to buy when
// this value is below 20).
//
// This simple strategy only triggers when
// both the RSI and the Stochastic are together
// in overbought or oversold conditions.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < StochOverSold)
if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="StochLE + RsiLE")
if (crossunder(k,d) and k > StochOverBought)
if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="StochSE + RsiSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)WQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ