移動平均とサポートとレジスタンスに基づく日本のローソク足ファストギャップ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,日本の技術分析に基づいた急速跳躍戦略であり,均線指標とサポートレジスタンス指標を組み合わせてトレンドと位置を判断する.その主な考えは,均線とトレンド指標が確認された後に,価格が急速に飛躍して迅速に止まるのを待つことです.
戦略原則
この戦略は,長さ20のシンプル移動平均SMAと長さ200の指標移動平均EMAを使用して,トレンドの方向を判断する.価格が上昇傾向にあるとき (SMAはEMA上) そして,現在の日本実体閉盤価格が開盤価格より高いとき (白実体),多頭力の強化を示し,価格が下降傾向にあるとき (SMAはEMA下) そして,現在の日本実体閉盤価格が開盤価格より低いとき (黒実体),空頭力の強化を示している.
この戦略は,トレンドと力が確認された場合に,価格が急激に飛び上がり,場に入ることを待つ.いわゆる飛び降りは,価格がフィルターで設定された3つのATRチャネル (200日ATRと係数でベースとして計算されたチャネル) のうち最初のチャネルラインを横切って,第2チャネルラインに入ることを意味する.これは,高い確率の突破信号である.
入場後,ストップまたはストロップのルールは非常に簡単である. 価格が通路の外縁に触ると,即座にストップまたはストップを行う. これは,戦略の迅速な利益を確保する.
戦略的優位性
この戦略の最大の利点は,迅速かつ保守的に利益を得ることです. 迅速な空飛ぶ方法を使用して場内に入り,ポジションを何度も調整するのを避けるのです. 経路突破によってもたらされるトレンド加速効果は,短時間でより大きな利益を得ることができます.
長線保有と比較して,このような効率的な開平ポジション手法は,戦略の空置率を大幅に低減し,資金使用効率をさらに高めます.同時に,迅速なストップ・ストップ・損失機構は,単一の損失を効果的に制御することができます.
戦略リスク
この策略は,主に均線指標によってトレンドの方向を判断する.反調と振動のリスクがある.通路内の価格が振動するときは,超短線反転がポジション開設と損失につながる可能性がある.
さらに,この戦略は技術指標に過度に依存し,基本面と重大事件分析を組み合わせていない.ブラック天事件が発生すると,技術指標QIANは失効し,戦略は大きな損失を被る可能性がある.
リスクを制御するために,適切な通路範囲を広げ,ポジション開設頻度を減らすことができる。または,ポジション管理モジュールを追加して,資金規模に応じて単一のポジションを動的に調整することができる。
戦略の最適化
この戦略は以下の点で最適化できます.
ポジション管理モジュールを追加. 口座の資金規模に応じて,ポジションの開設数を動的に調整し,単一の損失の割合を制御する.
基本面フィルターを追加する. 技術指標が開場条件を誘発するときに,会社の基本面と重大事件を判断し,異動を避ける.
株式プール管理と組み合わせて. 株式選別規則を設定し,株式プールを動的に調整する. 異なる段階で最適の株式プールを選択し,安定性を高める.
機械学習モデルと組み合わせた. AIによるトレンドと価格の鍵点を予測し,チャンネルの範囲と開設タイミングを決定する.
要約する
この戦略は簡潔で効率的な見方である.平均線を用いて大トレンドを判断し,日本は力の方向を判断し,急速な空飛入場,迅速なストップ・ストップ・損失を行う.短期間に利益を得ることができ,高周波取引に適している.しかし,引き戻しと不確実性のリスクもある.継続的な最適化により,戦略は異なる市場環境で安定的に動作させることができる.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Kana with S/R Strategy", title = "KANA with S/R", overlay=true)
len = input(20, minval=1, title="Length")
multiplier1 = input(1, minval=1, title="multiplier1")
multiplier2 = input(2, minval=1, title="multiplier2")
multiplier3 = input(3, minval=1, title="multiplier3")
srTimeFrame = input(240, minval=1, title="Support Resistance TimeFrame")
useSR = input(true, type = bool, title="Use Support/Resistance")
tpPercent = input(0.5, type=float, title = "Take Profit Percent")
useTP = input(false, type=bool, title = "Use Take Profit")
tp = (close * tpPercent / 100) / syminfo.mintick
src = input(close, title="Source")
mid = sma(src, len)
plot(mid, title="SMA", color=blue)
trend = ema(close, 200)
plot(trend, title="Trend", color=green)
upper1 = mid + atr(200) * multiplier1
upper2 = mid + atr(200) * multiplier2
upper3 = mid + atr(200) * multiplier3
lower1 = mid - atr(200) * multiplier1
lower2 = mid - atr(200) * multiplier2
lower3 = mid - atr(200) * multiplier3
plot(upper1, color = orange)
plot(upper3, color = red)
plot(lower1, color = orange)
plot(lower3, color = red)
haClose = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
haOpen = request.security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
resistance = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), high)
support = request.security(syminfo.tickerid,tostring(srTimeFrame), low)
rsPos = (close - support[srTimeFrame]) / (resistance[srTimeFrame] - support[srTimeFrame])
MACD = ema(close, 120) - ema(close, 260)
aMACD = ema(MACD, 90)
hisline = MACD - aMACD
longCondition = (mid > trend) and (haOpen[1] < haClose[1]) and (mid > mid[1]) and (close < upper1) and hisline > 0 and (useSR == true ? (rsPos > 100) : true)
shortCondition = (mid < trend) and (haOpen[1] > haClose[1]) and (mid < mid[1]) and (close > lower1) and hisline < 0 and (useSR == true ? (rsPos < 0) : true)
longExit = (close > upper3 ) or (close < lower2)
shortExit = (close < lower3) or (close > upper2)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (useTP)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = tp)
if (longExit)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (useTP)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = tp)
if (shortExit)
strategy.close("Short")