ハイキン・アシのトレンドを平らした戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-27 15:41:37
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概要

この戦略は,カスタムスムーズオシレーター指標を使用して価格動向を特定し,トレンドフォローする原則に基づいて取引します.価格が指標線を超えると長くなって,価格が線を下回ると短くなります.

戦略の論理

この戦略は,カスタムスライドオシレーターを使用して,ハイキンアシのキャンドルの色を赤から緑に,そしてその逆に転げるのに必要な逆閉価格を計算する.この逆閉は,移動平均を使用して最終オシレーターラインを取得するためにスライドされる.ラインの上 (下) の価格取引は上昇傾向 (ダウントレンド) をシグナルする.

ストラテジーは,インディケーターラインのブレイクアウトに基づいて取引を行う.価格がラインの上を突破するとロング・トレードが開始され,ライン下を突破するとショート・トレードが開始される.ストップ・ロスは,収益をロックし,リスクを制御するためにエントリー価格から固定パーセントで設定される.

利点

カスタムインジケーターは,バックテストの結果が良い傾向を特定します.
トレンドフォローのアプローチは定量理論と一致する
ストップ・ロスの実施はリスク管理を促進する

リスク

リブパフォーマンスが悪くなる可能性
単一の指標に頼ると悪い信号が発信される危険性があります
ストップ損失設定は,さらなる最適化が必要です.

増進の機会

ボリンジャー帯,RSIなどなどの追加フィルターを組み込む.
異なる指標パラメータをテストする
ストップ・ロスの配置を最適化
計測器と時間枠を合わせたテストが増える

結論

この戦略はカスタムオシレーター指標を使用したアプローチに従う明確な傾向を示している.バックテストの結果は,ライブ取引の可能性を示唆する励ましい.しかし,1つのリペインティングインジケーターのみに依存し,シグナル品質検証の欠如は懸念事項である.ストップ損失メカニズムには追加のテストとチューニングも必要である.全体的に,戦略コンセプトは実行可能に見えるが,ライブ取引に信頼的に展開できるようにするにはより多くの作業が必要である.

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// © TraderHalai
// This is a backtest of the Smoothed Heikin Ashi Trend indicator, which computes the reverse candle close price required to flip a heikin ashi trend from red to green and vice versa. Original indicator can be found on the scripts section of my profile.

// Default testing parameters are 10% of equity position size, with a 1% stop loss on short and long strategy.opentrades.commission

// This particular back test uses this indicator as a Trend trading tool with a tight stop loss. The equity curve as tested seems promising but requires further work to refine. Note in an actual trading setup, you may wish to use this with volatilty filters as most of the losses are in sideways, low volatility markets.


//@version=5
strategy("Smoothed Heikin Ashi Trend on Chart - TraderHalai BACKTEST", " SHA Trend - BACKTEST", overlay=true)
//Inputs

i_useSmooth =       input ( true, "Use smoothing Heikin Ashi")
i_smoothingMethod = input.string("SMA", "Method", options=["SMA", "EMA", "HMA", "VWMA", "RMA"])
i_smoothingPeriod = input ( 10, "Smoothing period")

i_infoBox   =       input ( true, "Show Info Box"        )
i_decimalP  =       input ( 2,    "Prices Decimal Places") 
i_boxOffSet =       input ( 5,    "Info Box Offset"      )
i_repaint   =       input (false,  "Repaint -  Keep on for live / Off for backtest")

i_longLossPerc = input.float(title="Long Stop Loss (%)",minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

i_shortLossPerc = input.float(title="Short Stop Loss (%)", minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01


timeperiod = timeframe.period

//Security functions to avoid repaint, as per PineCoders
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => request.security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on)
f_security(_symbol, _res, _src, _repaint) => request.security(_symbol, _res, _src[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 1 : 0])[_repaint ? 0 : barstate.isrealtime ? 0 : 1]
f_secSecurity2(_symbol, _res, _src) => request.security(_symbol, _res, _src[1])


candleClose = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, close, i_repaint)
candleOpen = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, open, i_repaint)
candleLow = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, low, i_repaint)
candleHigh = f_security(syminfo.tickerid, timeperiod, high, i_repaint)

haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = f_security(haTicker, timeperiod, close, i_repaint)
haOpen = f_security(haTicker, timeperiod, open, i_repaint)
haLow = f_security(haTicker, timeperiod, low, i_repaint)
haHigh= f_security(haTicker, timeperiod, high, i_repaint)


reverseClose = (2 * (haOpen[1] + haClose[1])) - candleHigh - candleLow - candleOpen

if(reverseClose < candleLow)
    reverseClose := (candleLow + reverseClose) / 2

if(reverseClose > candleHigh)
    reverseClose := (candleHigh + reverseClose) / 2
    
//Smoothing
    
smaSmoothed = ta.sma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
emaSmoothed = ta.ema(reverseClose, i_smoothingPeriod)
hmaSmoothed = ta.hma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
vwmaSmoothed = ta.vwma(reverseClose, i_smoothingPeriod)
rmaSmoothed = ta.rma(reverseClose, i_smoothingPeriod)

shouldApplySmoothing = i_useSmooth and i_smoothingPeriod > 1 

smoothedReverseClose = reverseClose

if(shouldApplySmoothing)
    if(i_smoothingMethod == "SMA")
        smoothedReverseClose := smaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "EMA")
        smoothedReverseClose := emaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "HMA")
        smoothedReverseClose := hmaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "VWMA")
        smoothedReverseClose := vwmaSmoothed
    else if(i_smoothingMethod == "RMA")
        smoothedReverseClose := rmaSmoothed
    else 
        smoothedReverseClose := reverseClose // Default to non-smoothed for invalid smoothing type
    
haBull = candleClose >= smoothedReverseClose
haCol = haBull ? color.green : color.red


//Overall trading strategy
if(ta.crossover(candleClose, smoothedReverseClose))
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=smoothedReverseClose)
else
    strategy.cancel("LONG")

if(ta.crossunder(candleClose, smoothedReverseClose))
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, stop=smoothedReverseClose)
else
    strategy.cancel("SHORT")
    

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - i_longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + i_shortLossPerc)



plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Stop Loss")
plot(series=(strategy.position_size < 0) ? shortStopPrice : na,
     color=color.red, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Short Stop Loss")
     
plot(smoothedReverseClose, color=haCol)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="XL STP", stop=longStopPrice)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="XS STP", stop=shortStopPrice)

もっと

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ハイキン・アシのトレンドを平らした戦略

概要

戦略の論理

利点

リスク

増進 の 機会

結論

増進の機会