一目均衡表とボリンジャーバンドの組み合わせ取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,日本指数一雲図とブリン帯の指数を組み合わせて,取引信号を形成し,多空判断を行う.戦略は,市場動向を効果的に判断し,ブリン帯の指数が多空信号を発したときに判断し,誤った取引を避ける.
戦略原則
一つの雲図は,変換線,基準線,遅延線,先行線で構成されている.変換線は9日平均線,基準線は26日平均線である.変換線が基準線の上にあるときは多頭信号であり,逆に空頭信号である.
遅延線は,価格の遅延移動である.遅延線が上にあるときは多頭トレンドを表し,下は空頭である.
雲帯は,2つの先行線で構成され,それぞれ52日平均線と26日平均線の平均値である.価格は雲帯の上の多頭,下の空頭とみなされる.
ブリン帯は,n日平均線と標準差から構成され,株価の波動帯である.価格が上帯を突破したときに見上げ,下帯を突破したときに見空ける.
この策略は,一雲図が多空信号を発したときに,同時にブリン帯の突破を判断し,取引ルールを形成する.例えば,変換線が上を突破して基準線,遅延線が上を突破し,価格が雲帯を突破し,ブリン帯の上を突破すると,多信号を行う.
戦略的優位性
一雲図はトレンドを明確に判断し,変換線と遅延線は短期トレンドを判断し,雲帯は中長期トレンド方向を判断する.
ブリン帯は,価格がオーバーストラップしているかどうかを判断し,不必要な取引を効率的にフィルターすることができます.
組合せ指数は,取引信号をより明確で信頼性のあるものにし,取引リスクを回避します.
リスクと最適化
ブリン帯のパラメータ設定が不適切である場合,取引シグナルが不正確になる可能性があります.異なる基準に応じて慎重にパラメータ設定する必要があります.
リスクを制御するために,所持率を適切に調整する必要があります.所持量が過剰である場合,損失が拡大する可能性があります.
価格が不利な方向に走ったときに一定の幅を超えたときに,ストップ・ロスを追加することを考えることができます.
複数の指標をテストし,クラウドグラフと組み合わせることで,より信頼性の高い取引戦略が形成されます.
要約する
この戦略は,トレンドの方向を判断する雲図とブリン帯指標のフィルター信号を有効に利用します.戦略信号は,より明確で信頼性があり,パラメータ調整とストップ・ロスを最適化することで,取引リスクを軽減し,より良い収益を得ることができます.
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud and Bollinger Bands",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = true
notInTrade = strategy.position_size <= 0
//Ichimoku Cloud
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and ta.crossover(lower, close)
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and ta.crossover(close, lower)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=bullish and long_entry and timePeriod)
strategy.close('Long', when=bearish and not short_entry)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=bearish and short_entry and timePeriod)
strategy.close('Short', when=bullish and not long_entry)
//Works well on BTC 30m/1h (11.29%), ETH 2h (29.05%), MATIC 2h/30m (37.12%), AVAX 1h/2h (49.2%), SOL 45m (45.43%)