移動平均線判定シグナル戦略


作成日: 2023-12-27 17:45:43 最終変更日: 2023-12-27 17:45:43
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移動平均線判定シグナル戦略

概要

この策略はブリン帯指数と移動平均を判断信号として採用し,アーノード・レゴウス指数によって平均線を計算し,パラボリックSARと組み合わせて入場信号判断を行う.策略名は移動平均二線策略であり,移動平均指数と二線条件判断の両方の特性を含んでいる.

原則

この戦略は,ブリン帯と移動平均指標の関係を判断し,ブリン帯指標の一定幅の均線管帯を介して,移動平均と交差して多空信号判断を行う.

具体的には,Arnoud Legouxの移動平均指標とParabolic SARの指標の組み合わせを使用しています.

アーノード・レゴウスの移動平均指標は,従来の移動平均を改良した指標である.それは,通常の移動平均と比較して,オフセット偏移を導入することによって移動平均の角度をより柔軟に調整することができる.同時に,シグマ値を介して移動平均の滑らさを調整することができる.

パラボリックSAR指標は,非常に一般的なストップ・システム指標である.それは,価格の変化のトレンドを追跡するために,価格の逆転の信号を非常に明確に与えることができる.パラボリックSAR指標は,価格の下にあるとき,現在看板の状態を表す;逆に,価格上にあるとき,看板状態を表す.

この策略は,指数関数の判断の論理を次のように説明します.

  1. 営業日の閉店を判断する (営業日の閉店価格が営業日の開店価格より高い)
  2. パラボリックSARが最低値を下回っているか判断する:看板
  3. 閉店価格がArnoud Legoux平均線を越えたかどうかを判断する: 価格が平均線を越えたことを意味し,看板の信号である
  4. この3つの条件を満たしているときに, ポジティブな信号を生成し, 追加します.

逆に,下落信号の論理を判断する際には,以下のように考えられます.

  1. 営業日の閉札を判断する (閉札価格が開札価格より低い)
  2. パラボリックSARが最高値より高いかどうかを判断する:下落の信号
  3. 閉店価格がArnoud Legoux平均線を下回ったかどうかを判断する: 価格が平均線を下回ったことを指す,また,下落の信号
  4. この3つの条件が同時に満たされれば,下落シグナルが生み出され,空白されます.

利点

この戦略は,ブリン帯指数と移動平均指数を組み合わせて,トレンド判断と突破取引を兼ね備えている.具体的優位は以下の通りである.

  1. 移動平均指標は価格の動向を効果的に判断する.
  2. パラボリックSAR指標は価格の逆転点を正確に判断する
  3. Arnoud Legoux 移動平均はパラメータで形状を調整できる柔軟性がある
  4. 単一の指標の誤判の可能性を回避する2つの指標の判断を組み合わせる
  5. 昼間の判断により,不必要な取引をさらに回避できます

リスク

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. パラメータを正しく設定しない場合,取引頻度は高すぎたり低すぎたりします.
  2. 二重指標の組み合わせ判断において,パラメータの不適切なマッチングは,戦略のパフォーマンスにも影響する.
  3. 移動平均型の策略は,震動状況への適応性が低い
  4. 戦略は資金管理を考慮していないため,過剰保有のリスクがある

対応方法は以下の通りです.

  1. パラメータを最適化して,指標のマッチングを高めます.
  2. 資金管理戦略の最適化,単一ポジションのコントロール
  3. 複数の指標のフィルターで,誤った取引の確率を減らす

最適化の方向

この戦略は,以下のように多くの点で最適化できます.

  1. 開発過程で機械学習モデルを導入し,パラメータの自動最適化を可能にします.
  2. 固定金利の注文,資金引き出しの制御などの高度な資金管理戦略を使用する
  3. より多くの補助指標を導入し,複合取引システムを構築し,システムの安定性を向上させる
  4. 損失拡大を防ぐため,撤回制御戦略を最適化
  5. アルゴ取引システムを構築し,市場データと下位チャネルを高速に接続する

要約する

この戦略は全体的にブリン帯と移動平均の二重指標判断を使用しており,パラメータ最適化と戦略の組み合わせに関して大きな最適化余地があります.より多くの量化方法の導入により,この戦略は,安定した収益のアルゴリズム取引戦略としてさらに最適化できます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author: HighProfit

//Lead-In
strategy("Parabolic SAR & Arnoud Legoux Moving Avarage Strategy", shorttitle="ST-PSAR+ALMA", overlay=true)

//Arnoud Legoux Moving Avarage Inputs
source = close
windowsize = input(title="Window Size",defval=50)
offset = input(title="Offset", type=float, defval=0.85)
sigma = input(title="Sigma", type=float, defval=6)

//Parabolic SAR Inputs
start = input(title="Start", type=float, defval=0.02)
increase = input(title="Increase", type=float, defval=0.02)
max = input(title="Max", type=float, defval=.2)

//Conditions
longCondition = close>open and sar(start, increase, max) < low and crossover(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = close<open and sar(start, increase, max) > high and crossunder(close, alma(source, windowsize, offset, sigma))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

//Plots   
plot(alma(source, windowsize, offset, sigma), linewidth=2, title="ALMA")
plot(sar(start, increase, max), style=circles, linewidth=2, title="PSAR")
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