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モメントギャップ・トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月28日 (月) 14:38:33
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概要

モメントムギャップ・トレーディング・ストラテジー (Momentum Gap Trading Strategy) は,価格変動を追跡する定量的なトレーディング・ストラテジーである.このストラテジーは,開盤価格と前日の閉盤価格 (ギャップと呼ばれる) の間のギャップを利用してモメントムインジケーターを構築し,それを使って取引信号を生成する.この戦略は,高い変動性のある株式に適しており,ギャップオープンの後の価格継続を把握することができる.

この戦略は,技術分析誌の2024年1月号で,ボーイングの元定量分析者ペリー・J・カウフマンが発表した"ギャップ・モメント・インディケーター"という記事に基づいています.カウフマンは,ギャップを追跡するモメント・タイムシリーズを構築し,そのタイムシリーズの移動平均値を取引信号として使用することを提案しました.モメント・インディケーターが移動平均値を超えるとロングポジションが開かれ,下を通ると平坦化されます.

戦略の論理

モメントムギャップ戦略の鍵はギャップモメントムタイムシリーズを構築することにある. 構造論理は定量的な用語"バランスボリューム (OBV) "に似ている.ただし,価格インプットは日々の接近から日々のギャップに変更される.

特定の計算方法は次のとおりです.

  1. 過去N日間の正差の和と同じ期間の負差の和 (絶対値) の比率を計算する.

  2. 累積時間列に 値を加える

  3. シグナルを生成するために ギャップ・インパクト・シーケンスに 移動平均値を適用します

ポジティブなギャップは,開店価格が前日の閉店価格よりも高く,負のギャップが逆の値である時の差で定義される.比率は基本的にポジティブなギャップと負のギャップの最近の強さの対比を反映する.

移動平均は,元の不安定な配列を滑らかにし,取引シグナルを発行するために使用できます.この戦略は,よりゆっくりとした移動平均を使用し,高速ギャップモメンタム指標がその上を横切るとロングポジションを確立し,その下を横切るとポジションを平坦化します.

強度分析

伝統的な技術指標と比較して,モメンタムギャップ・トレーディング・ストラテジーは以下の強みがあります.

  1. 価格格差による市場格差を把握する

    ギャップは,供給と需要の大きな不均衡を表します.ギャップを追跡することで,市場の強さを比較し,そのような不均衡を効果的に把握できます.

  2. 忍耐力

    価格格差はしばしばトレンド継続が続く.格差の勢いを追跡すると価格変動が把握される.指標デザインはこの持続性を強化する.

  3. 実行が簡単

    この指標は2つのパラメータしか含まない モメントを追跡する窓と スムージング信号の期間です 非常に簡単に実装できます

  4. 自動化に適した定量化可能な規則

    高水準の標準化で定量化可能な取引ルールを採用することで,アルゴリズム取引のための自動取引システムに直接接続できます.

リスク分析

多くの強みにもかかわらず,モメンタムギャップ・トレーディング戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 誤った信号を受けやすい

    穴が開いた直後に埋められ,指示が誤った信号を生成する可能性があります.

  2. 不安定な市場では不効果的

    価格の変動が頻繁に起きると 過剰な対価シグナルが生じます

  3. 潜在的オーバーフィッティング

    2つのパラメータで オーバーフィットするのは簡単です

リスクの管理は以下のような方法で行うことが望ましい.

  1. 損失を制限するために停止を導入する

  2. より多くの市場状態に適応するためのパラメータの増加

  3. オーバーフィッティングを避けるために最適化を組み込む

増進 の 機会

この戦略は,次の次元で拡大・強化できる.

  1. 複数のタイムフレームを組み合わせる

    異なる動力窓を追跡するギャップ・モメント指標を採用することで,時間枠を超えて互いを補完する効果が得られる.

  2. ギャップメトリックを組み込む

    例えば,真のギャップサイズと ATRをリスク管理として組み合わせることです

  3. ギャップの特徴を考慮する

    ギャップ距離,頻度,営業日など

  4. 機械学習モデル

    より複雑なMLモデルをギャップデータで訓練することで より良いパフォーマンスを達成することができる.

結論

モメントムギャップ・トレーディング・ストラテジー (Momentum Gap Trading Strategy) は,シンプルで実用的なブレイクアウト戦略である.重要な市場微細構造の変化である価格ギャップを追跡することで,背後にある急激な供給と需要のシフトを明らかにする.他の技術指標と比較して,市場不均衡をより明確に反映し,価格傾向のターニングポイントを迅速に把握する.それにもかかわらず,潜在的な問題に対処するためにリスク制御は依然として必要である.この戦略は,市場構造に基づいて機会を特定することで,実践でさらに最適化および革新できる効果的な技術につながる方法を例示する.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)
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