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量的な取引の逆転傾向 コンボ T3-CCI戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-29 10:44:31
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概要

この戦略は,逆転傾向戦略とT3-CCI指標を組み合わせて,市場の逆転点で取引信号を生成する.これは短期的定量的な取引戦略に属します.

戦略原則

  1. 逆転傾向戦略の部分: 2 日間の接近価格比較を使用して価格逆転信号を判断し, 9 日間のスローK線指標を組み合わせて,過剰購入と過剰販売領域を決定し,長値と短値信号を生成します.

  2. T3-CCI 部分: T3 移動平均を使用して,誤った信号を減らすためにCCI インジケーターを再平滑し,過買い・過売エリアを決定します. 逆転傾向戦略と組み合わせて,エントリータイミングをフィルタリングするために使用されます.

取引の最終方向は 両方の部分からの統合された信号によって決定されます

利点分析

  1. 2種類の指標と価格比較を用いて 潜在的逆転点を効果的に特定できます

  2. 移動平均値T3の適用により,CCI信号の質が向上し,誤った信号は減少する.

  3. 異なるタイプの戦略を組み合わせることで,戦略の全体的な安定性が向上すると期待できます.

リスク分析

  1. 逆転失敗の場合,誤った信号と損失を生成します. リスクを制御するために,間に合うストップ損失が必要です.

  2. 間違ったパラメータ設定も戦略の業績に影響を与える.パラメータは,異なる市場に応じて調整する必要があります.

  3. 逆転信号のタイミングが悪くて 速やかな逆転を記録できない.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 逆転失敗による損失を避けるために 傾向フィルタリングを増やす.

  2. マシン・ラーニングの方法を試して パラメータを自動的に最適化します

  3. ストップ・ロスのメカニズムを 強化する

  4. より効率的な指標を探求して 逆転のタイミングを判断しましょう

概要

この戦略は,潜在的な逆転点を判断するために複数の技術指標を組み合わせます.それは市場の逆転機会を効果的に利用することができ,短期的な取引に適しています.パラメータ調整,ストップロスの保護,トレンド判断と組み合わせ,その他の最適化方法などの措置により,戦略の安定性がさらに向上することができます.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator gives you a lot of useful information - when to enter, when to exit
// and how to reduce risks by entering a trade on a double confirmed signal.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b) =>
    pos = 0.0
    e1 = 0.0
    e2 = 0.0
    e3 = 0.0
    e4 = 0.0
    e5 = 0.0
    e6 = 0.0
    xPrice = close
    b2 = b*b
    b3 = b2*b
    c1 = -b3
    c2 = (3*(b2 + b3))
    c3 = -3*(2*b2 + b + b3)
    c4 = (1 + 3*b + b3 + 3*b2)
    nn = iff(T3_Period < 1, 1, T3_Period)
    nr = 1 + 0.5*(nn - 1)
    w1 = 2 / (nr + 1)
    w2 = 1 - w1    
    xcci = cci(xPrice, CCI_Period)
    e1 := w1*xcci + w2*nz(e1[1])
    e2 := w1*e1 + w2*nz(e2[1])
    e3 := w1*e2 + w2*nz(e3[1])
    e4 := w1*e3 + w2*nz(e4[1])
    e5 := w1*e4 + w2*nz(e5[1])
    e6 := w1*e5 + w2*nz(e6[1])
    xccir = c1*e6 + c2*e5 + c3*e4 + c4*e3  
    pos:= iff(xccir > 0, 1,
           iff(xccir < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FX Sniper:  T3-CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
CCI_Period = input(14, minval=1)
T3_Period = input(5, minval=1)
b = input(0.618)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3_CCI = T3_CCI(CCI_Period,T3_Period,b)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3_CCI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posT3_CCI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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