3つのインサイドダウン反転戦略
ChaoZhang
概要
三内下逆転策略は,株式価格逆転信号を識別する技術分析策略である.これは,3つのK線で構成され,最初に,より長い上影線を含む陽線,直後に,前K線実体を含む完全な陰線,最後のK線開盘価格が前K線の閉盘価格を下回る.これは,価格が上昇を経験した後,そのレベルで強力な下盤圧力に遭遇し,下向きの逆転の可能性を予兆していることを示している.
戦略原則
3つの内下逆転戦略の判断ルールは以下の通りです.
- K線1:より長い上影線の陽線,この陽線の最高価格と開盤価格の間の差は相対的に实体部分より大きい
- K線2:前K線実体全体の陰線を完全に含み,陰線の最低値が前1陽線の最低値より低い必要がある
- K線3:開場価格はK線2の閉場価格より低く,閉場価格もK線2の最低価格より低い
上記の3つの条件を満たす場合,価格が上昇過程で強い売り圧力に遭遇したことを示す.下方への反転が起こり得る.このとき,戦略はK線3開盤時に多項を開き,止損位と止止の位置を設定する.具体的には,次のとおりである.
投資のロジック 3つのK線が上記の判断ルールを満たしているとき,第3のK線 ((K線3) の開場価格で多項を開きます.
ストップダメージロジック: 持仓価格がストップポイントまで下がったとき,多単一のストップを平らにする
ストップロジック: 持株価格が上昇すると,一括値が下がる.
優位分析
3つの内向逆転戦略の主な利点は
取引シグナルが明快で判断しやすい。三内下形状特性は非常に明白で,容易に識別し,漏れ紙を避ける。
成功率が高い. この価格の形は,市場情緒と主流の方向の転換を予兆する傾向があり,ポジションを開く成功率が高い.
リスクはコントロールできます. 明確なストップ・ロジックがあり,単一の損失を一定範囲で制御し,ポジションの破綻を防ぐことができます.
適応性が高い.ほとんどの品種と時間周期に適しており,特に中短線操作に関しては,効果が優れている.
リスク分析
3つの内向逆転策には,以下のリスクがあります.
止損が発生する可能性もある.反転信号が無効になる可能性もある.このとき,止損退出が誘発されるだろう.
期限のリスク 逆転が長引く場合,資金のコストが増加します.
パラメータ設定リスク. ストップ・ロストとストップ・ロストの設定は,実際の損失と利益に影響を及ぼし,慎重に評価する必要があります.
取引の頻度は,取引のコストや心理的ストレスを増加させる.
最適化の方向
3内下逆転戦略は,以下の点で最適化できます.
取引量指数と組み合わせて,取引量判断のルールを増やし,偽信号を回避する.
パラメータ設定の調整 異なる品種と周期における最適の止損・止パラメータの評価
フィルタリング条件を追加する.他の指標と組み合わせて,清算期間の無効取引を回避する.
ポジション開設タイミングを最適化します.第三K線開設後の価格動きを判断し,より優良なエントリーポイントを探します.
要約する
三内下逆転戦略は,価格が上昇中に売り圧力に遭遇して逆転する可能性のあるK線形状を識別し,逆転初期段階でポジションを開き,株価逆転の捕捉を実現する.これはリスクが制御できる,簡単な実用的な技術分析戦略であり,量化取引の番付けメニューの1つである.高効率のシグナルや取引ルールの明瞭な認識の利点があり,また,可能となるストップ・ロスのリスクやポジション保有にも注意する必要がある.実務的には,戦略パラメータを評価して最適化して,より良い戦略パフォーマンスを得る必要がある.
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period: 1h
basePeriod: 15m
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*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 06/02/2019
// This is a three candlestick bearish reversal pattern consisting of a bearish
// harami pattern formed by the first 2 candlesticks then followed by down
// candlestick with a lower close than the prior candlestick.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Three Inside Down Backtest", overlay = true)
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pos = 0.0
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pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
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