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双重EMAクロスオーバートレンド戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月29日 15:46:15
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概要

この戦略は,現在のトレンド方向を決定するために双 EMA インディケーターの黄金十字と死十字を使用し,RSI インディケーターを組み合わせて,買い売り機会を逃さないようにします.これは典型的なトレンド追跡戦略です.

戦略原則

  1. 10 期間の EMA 線と 20 期間の EMA 線を計算し,それぞれ ma00 と ma01 と呼ばれる.
  2. ma00がma01を横切ると買い信号が生成されます.
  3. ma00がma01を下回ると売り信号が生成されます.
  4. 価格がma00を超えると,ma00がma01を超えると,買い信号も生成されます.
  5. 同じように,価格がma00を下回ると,ma00がma01を下回ると,売り信号も生成されます.
  6. 購入・販売のポイントが欠落するのを防ぐことができます
  7. リスクをコントロールするためにストップ・ロスを設定し,利益率を設定する

利点分析

  1. 決定するために二重EMAを使用することで,誤ったブレイクを効果的にフィルターすることができます.
  2. 二重条件の検証は,欠落した注文を回避します
  3. ストップ・ロスの設定と 収益の設定はリスク管理に有益です

リスク分析

  1. 双 EMA 戦略は,トレンド トレーキング 戦略に属します.横向市場での頻繁な買取と売却は,簡単にストップロスを打つことができます.
  2. 傾向の逆転点を正確に判断できず 損失を招く可能性があります
  3. 誤ったストップ損失点設定は損失を増幅する可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

  1. 最適なパラメータ組み合わせを見つけるためにEMAサイクルは適切に最適化することができます.
  2. 戦略の安定性を高めるため,他の指標も追加できます.
  3. ダイナミックストップは,市場の変動に基づいてリアルタイムでストップ損失点を調整するために設定できます.
/*backtest
start: 2023-12-21 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V1', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',  defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?color.gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=11.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:',  defval=10)
ma_length01 = input(title='DEMA length:',  defval=20)
price = input(title='Price source:', defval=open)

//  ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear:  ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
    _ema1=ema(_src, _length)
    _ema2=ema(_ema1, _length)
    _d=_ema1-_ema2
    _zlema=_ema1+_d
//  ||-------------------------------------||

ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or 
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? false : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or 

strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)

//What i add .!
pos = iff(ma01 < ma00 , 1,
	    iff(ma01 > ma00 , -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(ma00, color=red, title="MA")
plot(ma01, color=blue, title="EMA")
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