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  2. RSI インディケーター改善取引戦略

RSI インディケーター改善取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-29 16:23:48
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1. 戦略の概要

この戦略は,購買・売却警報線を設定することで,クラシックRSIインジケーターを向上させる.RSIインジケーターが警報線を突破すると,対応する購入・売却オペレーションが実行される.同時に,この戦略は,ロング・ショート・ポジションの切り替え能力も提供する.

2. 戦略 の 詳細

1. 戦略名: RSI ヒストグラム 警告 戦略

この戦略は,RSIインジケーターのヒストグラムを通じて,買い/売シグナルを誘発します.

2. 戦略 の 原則

(1) RSI インディケーターの値を計算します.

RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify

xPriceが価格シリーズで,RSIPeriodがRSIを計算するパラメータで,RSIHistoModifyがRSI値のスケーリング因数です.

(2) 購入警告ラインのBuyAlertLevelと販売警告ラインのSellAlertLevelを設定します. RSIインジケーターが購入警告ラインの上にあるとき,それは購入信号です.販売警告ラインの下にあるとき,それは販売信号です.

(3) RSI インジケーターのヒストグラムをグラフ化して,買い・売る信号を視覚化します.

(4) ポジション pos を設定します.シグナルが起動すると,pos を 1 (long) または -1 (short) に設定します.ポジティブまたはリバース・トレードを選択できます.

(5) POS の値に基づいて入口方向と価格を決定する.

3. 戦略 の 利点

(1) RSI インジケーターの使用方法を改善し,買い・売るシグナルをより明確に示します.

(2) RSI インジケーターとアラートラインを異なる市場に合わせて調整できるパラメータ.

(3) 購入・販売信号の直感的な表示 ヒストグラム

(4) ポジティブ・トレードとリバース・トレードを選択する能力

(5) 戦略のアイデアは単純で明快で,理解し,変更しやすい.

4. 戦略 の リスク

(1) 誤った信号を生成する傾向がある.RSI インジケーター自体も誤った信号を生成する傾向がある.

(2) ストップ・ロスの検討はなく,大きな損失のリスクがあります.

(3) パラメータの設定が正しくない場合も故障を引き起こす可能性があります.

5. 戦略 の 最適化 に 関する 指示

(1) 偽の信号をフィルタリングするために他の指標と組み合わせ,例えば取引量ブレイクを考慮します.

(2) ストップ・ロスのメカニズムを設定する.

(3) 最適なパラメータを見つけるためのパラメータ最適化

(4) アルゴリズムを用いて最適パラメータを自動的に探すための機械学習を組み合わせることを検討する.

3. 概要

この戦略は,RSI指標の使用を改善し,購入・販売アラートラインを設定することで,購入・売却信号をより明確かつ直感的に表現する.オリジナルのRSI指標と比較して,より強力な実用性がある.しかし,一定のリスクもあります.リスクを減らすために,他の技術指標とストップロスを組み合わせて,さらなる最適化が必要である.戦略のアイデアはシンプルで,定量取引の初心者が学び,実践するのに適しています.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2016
// This simple indicator modified RSI
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="RSI HistoAlert Strategy")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(BuyAlertLevel, color=green)
hline(SellAlertLevel, color=red)
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
rsiHcolor =  iff(RSIMain >= 0 , green,
              iff(RSIMain < 0, red, black))
pos = iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
	     iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(RSIMain, color=blue, title="RSI HistoAlert")
plot(RSIMain, color=rsiHcolor, title="Histogram", style = histogram, linewidth  = 1)
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