定量的二本柱戦略
作成日:
2023-12-29 16:29:21
最終変更日:
2023-12-29 16:29:21
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,双EMA指標とブルパワー指標の組み合わせ戦略である.戦略名には,化との双管齐のキーワードが含まれており,二つの独立した指標を使用する特性を強調している.
戦略原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
- 2⁄20 EMA 指数。この指数は,2日と20日のEMAを計算し,価格が上から下からEMAを突破すると買いのシグナルを生じ,価格が上から下からEMAを突破すると売りのシグナルを生じます。
- Bull Power指数.この指数は,現在のK線と前回のK線の関係に基づいて多空力を計算し,多空力が設定された値より大きい場合に相応の取引信号を生成する.
2つの信号が同時に発射されれば,ポジションが開けます.例えば,EMA金叉とBull Powerは正の対価で多ポジションを開け,EMAデッドフォークとBull Powerは負の対価で空のポジションを開けます.
優位分析
- 双指標組合せは偽信号をフィルターする.単一の指標は外部要因の影響を受けやすいので偽信号を生成する.組合せ指標は相互に検証し,偽信号をフィルターし,信号品質を向上させる.
- 指数のパラメータは調整可能です.EMA周期とブルパワー値は,異なる市場環境に対応するためにカスタマイズすることができます.
- シンプルでわかりやすい. この戦略は,一般的な2つの指標のみを使用し,その原理はシンプルでわかりやすい.
リスク分析
- 指数の失敗のリスク. 組合せ指数であっても,極端な状況では指数の失敗が起こる可能性があります.
- パラメータ最適化のリスク.不適切なパラメータ設定は,多すぎる取引と少数の取引につながり,戦略の効果を低下させる可能性があります.最適なパラメータを見つけるために十分なテストが必要です.
最適化の方向
- 追加ストップメカニズム 移動ストップまたは回顧ストップを設定して単一損失を制御できます.
- パラメータ設定を最適化します. 異なるパラメータの組み合わせをテストして,より良い戦略効果を達成するために最適なパラメータを見つけることができます.
- フィルター条件を追加する. 取引量または波動率の類似のフィルター条件をポジション開設条件に追加し,異常な状況をフィルターすることができます.
要約する
この戦略は,双 EMA と Bull Power の組み合わせによる取引決定を実現する.単一の指標と比較して,組合せ指標は偽信号を効果的にフィルターし,取引信号の質を維持しながら,パラメータ調整の余地があります.全体的に,この戦略は,簡単に理解し,実際に適用する柔軟性があり,実用性が強い量化取引戦略です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
close > open ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close[1], high - low) :
high - close > close - low ?
close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open :
high - close < close - low ?
close[1] > open ? high - low : math.max(open - close, high - low) :
close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
val2 = ta.sma(value, 15)
pos := val2 > SellLevel ? 1 : -1
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)