マルチタイムフレームモメンタムブレイクアウト戦略


作成日: 2023-12-29 16:56:09 最終変更日: 2023-12-29 16:56:09
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マルチタイムフレームモメンタムブレイクアウト戦略

概要

この戦略は,RSI,ADX,ATR,および動態指標などの複数の技術指標を組み合わせることで,トレンドの判断と突破点のキャプチャを実現します. この戦略は,フィボナッチ回帰線と平均線を組み合わせることで,キーポイントとトレンドの判断の精度をさらに向上します.

戦略原則

  1. RSI,ADX,DI+,DI-などの指標によってトレンドの方向と強さを判断する. RSIは,買い過ぎと売り過ぎを反映することができる. ADXは,トレンドの強さを反映し,DI+/DI-は,多頭と空頭トレンドを判断する. これらの指標値は,右上角の表に表示され,判断を便利にする.

  2. 均線を組み合わせてトレンドの方向を判断する。5日目と9日目のEMAを用い短期トレンドを判断する,21日目のWMAを用い中期トレンドを判断する,60日目のWMAを用い長期トレンドを判断する。短期上の中期長期均線を穿越する際には多頭信号である。

  3. フィボナッチ回帰線を使って0.5や0.618などの重要なサポートポイントを探します. これらのポイントは,潜在的逆転ポイントです.

  4. ATRとストップ・損失比率に基づいてストップ・損失価格を設定し,リスクを制御する.ATRとストップ・ストップ比率に基づいてストップ・ストップ価格を設定し,利益をロックする.

  5. RSI超買超売シグナルが出現する際には,逆転入りを考慮してください. 短期平均線上穿越 (下穿越) されるときは,中期平均線と取引量が拡大する際には,トレンド追跡の入りを考慮してください. 信号に入ってから,ストップとストップを設定してください.

優位分析

  1. 多種多様な指標を総合的に使用して,トレンドの方向と強さを判断し,意思決定の正確性を向上させる.

  2. ATRベースの停止停止装置により,リスクが効果的に制御されます.

  3. フィボナッチの鍵点位と組み合わせて,反転点判断の精度を向上させる.

  4. トレンドを追跡し,偽のブレイクを避けるための補助条件として取引量を増やす.

  5. テーブルは,複数の指標の現在の値を直視的に表示し,迅速な判断と意思決定を容易にします.

リスク分析

  1. 指標が誤信号を発する確率は完全に避けられないため,誤操作のリスクが生じます. 指標のパラメータをパラメータ調整で最適化することができます.

  2. ATRと止損比率の設定は,実際の止損点に影響する.この比率の設定が大きすぎても小さすぎても,一定のリスクをもたらすため,バランス設定が必要である.

  3. エントリーの条件として取引量を拡大しても,偽突破の発生を完全に回避することはできません.価格の動きの詳細を組み合わせて判断する必要があります.

  4. フィボナッチ点も100%信頼できないので,価格が直接突破する可能性があります.

最適化の方向

  1. RSI,ADX,ATRなどのパラメータをテストして最適化し,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.

  2. 異なる均線組み合わせをテストし,どの均線組み合わせがトレンド効果を判断するのに最適かを判断する.

  3. 異なるストップ・ストップ・ストップ比率のパラメータをテストし,リスク・リターンに最適のパラメータを見つけます.

  4. BollingerBands指数への加算は,取引量の増加を判断する効果を考慮することができる.

要約する

この戦略は,トレンド判断,キーポイント判断,取引量分析などの複数の技術手段を総合的に使用している.パラメータの最適化によって判断の正確性と収益性をさらに向上させる.止損の設定は,リスクを制御し,収益を最大化する.この戦略は,中長期トレンドの判断と短期逆転の効果を捕捉するのに優れている.継続的な最適化テストにより,戦略をより安定的かつ信頼性のあるものにすることができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © amit74sharma135

//@version=5

strategy(" KritikSharma Strategy for NIFTY,BNIFTY,NG,CRUDE,WTICrude,BTC,GOLD,SILVER,COPPER", overlay=true)
plotHVB = input.bool(defval=true, title='Plot HVB')
plotPVT = input.bool(defval=false, title='Plot Pivots')
hvbEMAPeriod = input.int(defval=12, minval=1, title='Volume EMA Period')
hvbMultiplier = input.float(defval=1.5, title='Volume Multiplier')
pivotLookup = input.int(defval=2, minval=1, maxval=15, title='Pivot Lookup')
ShowAvg1 = input(false, title="Show trend line", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Display a trend line based on EMA.")
showLines1 = input.bool(defval=false, title="Draw EMA,WMA Line")
ema200_length= input.int(defval=200, minval=1, maxval=500, title='ema1')
ema300_length= input.int(defval=300, minval=1, maxval=500, title='ema2')
wma60_length= input.int(defval=60, minval=1, maxval=100, title='wma60')
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
wma21=ta.wma(close,21)
wma60=ta.wma(close,wma60_length)
len1 = input.int(11, minval=1, maxval=500, title="Length", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Set EMA length.")
ema=ta.ema(close, len1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
diThreshold = input.int(25, title="DI Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
atr = input.int(14, title="ATR values", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
////////////////////////////////////////////////

hvbBullColor = color.rgb(181, 37, 225)
hvbBearColor = #ffbb00ad

pvtTopColor = color.new(#154bef, 0)
pvtBottomColor = color.new(#b81657, 0)

//////////////////// Pivots //////////////////// 
hih = ta.pivothigh(high, pivotLookup, pivotLookup)
lol = ta.pivotlow(low , pivotLookup, pivotLookup)
top1 = ta.valuewhen(hih, high[pivotLookup], 0)
bottom1 = ta.valuewhen(lol, low [pivotLookup], 0)
plot(top1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(top1 != top1[1] ? na : (plotPVT ? pvtTopColor : na)), title="Pivot Top")
plot(bottom1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(bottom1 != bottom1[1] ? na : (plotPVT ? pvtBottomColor : na)), title="Pivot Bottom")

//////////////////////////////////////Functions
isUp(index) =>
    close[index] > open[index]

isDown(index) =>
    close[index] < open[index]

isObUp(index) =>
    isDown(index + 1) and isUp(index) and close[index] > high[index + 1]

isObDown(index) =>
    isUp(index + 1) and isDown(index) and close[index] < low[index + 1]
////////////////// High Volume Bars //////////////////
volEma = ta.ema(volume, hvbEMAPeriod)
isHighVolume = volume > (hvbMultiplier * volEma)
barcolor(plotHVB and isUp(0) and isHighVolume ? hvbBullColor : na, title="Bullish HVB")
barcolor(plotHVB and isDown(0) and isHighVolume ? hvbBearColor : na, title="Bearish HVB")

// Calculate ADX, DI+,  DI-,RSI,ATR
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxThreshold)
rsi=ta.rsi(close,rsiLength)
atrValue=ta.atr(atr)

// Check for oversold,Overbought condition
oversold_condition = rsi < 20
overbought_condition = rsi > 80

// Plot Trend Line
trendColor = ema5 > ema9 ? color.rgb(22, 203, 28) : ema5 < ema9 ? color.rgb(224, 15, 15) : na
plot(ShowAvg1? ema:na, color=trendColor, linewidth=6, title="Trend Line Upper Ribbon")

/////////////////////////plot ema,wma
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema200_length) : na, color=color.rgb(102, 110, 103), style=plot.style_line, title="ema1",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema300_length) : na, color=color.rgb(18, 20, 18), style=plot.style_line, title="ema2",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.wma(close, wma60_length) : na, color=color.rgb(238, 75, 211), style=plot.style_line, title="wma60",linewidth = 3)

// Plot signals with smaller text
plotshape(oversold_condition ? 1 : na, title="RSI Oversold Signal", color=color.rgb(238, 8, 8), style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="RSI OS", textcolor=color.rgb(17, 17, 17), size=size.tiny)
plotshape(overbought_condition ? 1 : na, title="RSI Overbought Signal", color=#08f710, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="RSI OB", textcolor=color.rgb(8, 8, 8), size=size.tiny)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define input options
showTable = input(false, title="Show Table ADX, RSI, DI values with RED, GREEN and YELLOW Signal")
tablePosition = input.string("Top Right", title="Table Position", options=["Top Right", "Top Left", "Top Center", "Bottom Right", "Bottom Left", "Bottom Center"])

// Define colors for the table cells
colorRsi = rsi > 55 ? color.green : rsi < 45 ? color.red : color.yellow
colorDiPlus = diplus > diThreshold ? color.green : color.red
colorDiMinus = diminus > diThreshold ? color.red : color.green
colorAdx = (rsi < 45 and diplus < diThreshold and diminus > diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.red : 
           (rsi > 55 and diplus > diThreshold and diminus < diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.green : 
           color.yellow

// Create the table
var table testTable = na
if showTable
    var position = tablePosition == "Top Right" ? position.top_right :
                   tablePosition == "Top Left" ? position.top_left :
                   tablePosition == "Top Center" ? position.top_center :
                   tablePosition == "Bottom Right" ? position.bottom_right :
                   tablePosition == "Bottom Left" ? position.bottom_left :
                   position.bottom_center

    testTable := table.new(position, columns = 4, rows = 2, border_width = 1, border_color = color.black, frame_width = 1, frame_color = color.black)

    // Column Headings
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text = " DI+ ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 0, text = " DI- ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 0, text = " ADX ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 0, text = " RSI ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)

    // Column values
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text = str.tostring(math.round(diplus, 0)), bgcolor=colorDiPlus, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 1, text = str.tostring(math.round(diminus, 0)), bgcolor=colorDiMinus, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 1, text = str.tostring(math.round(adx, 0)), bgcolor=colorAdx, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 1, text = str.tostring(math.round(rsi, 0)), bgcolor=colorRsi, text_color = color.black)


// Initialize variables to keep track of the previous condition
var bool prev_oversold = na
var bool prev_overbought = na

plotshape(ta.crossover(ema,wma60) and isHighVolume,  style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#1adaf3,size=size.small)
plotshape(ta.crossunder(ema,wma60) and isHighVolume,  style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#f30aa9, size=size.small)
//////////////////////////////////////////////////   
plotFibRetracement = input.bool(title="Plot Fibonacci Retracement", defval=false)
fibLevel1 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.5, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel2 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.618, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel3 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.368, minval=0, maxval=1, step=0.01) 
// Calculate Fibonacci Levels
highPrice = ta.highest(high, 100)
lowPrice = ta.lowest(low, 100)
priceRange = highPrice - lowPrice
fibonacciLevel1 = lowPrice + priceRange * fibLevel1
fibonacciLevel2 = lowPrice + priceRange * fibLevel2
fibonacciLevel3 = lowPrice + priceRange * fibLevel3

// Plot Fibonacci Levels
if plotFibRetracement
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel1, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel1, color=color.blue, width=2)
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel2, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel2, color=color.blue, width=2)
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel3, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel3, color=color.blue, width=2)
// Draw Trendline
var float trendlineY1 = na
var float trendlineY2 = na

if bar_index % 50 == 0
    trendlineY1 := low
    trendlineY2 := high

// line.new(x1=bar_index, y1=trendlineY1, x2=bar_index - 100, y2=trendlineY2, color=#3708a5, width=2)

////////////////////////////////////////////////entry, exit, profit booking, stoploss///////////////////////
if (rsi > 63 and adx> adxThreshold and diplus>diThreshold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1)

if (rsi < 40 and adx> adxThreshold and diminus>diThreshold)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = 1)

// Set stop loss and take profit levels
stop_loss = input(1.5, title = "Stop Loss (%)") * atrValue
take_profit = input(4.0, title = "Take Profit (%)") * atrValue
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", stop = close - stop_loss, limit = close + take_profit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", stop = close + stop_loss, limit = close - take_profit)
////////////////////////
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