複数のタイムフレームのモメンタムブレイク戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月29日 16:56:09
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概要

この戦略は,RSI,ADX,ATR,モメントなどの複数の技術指標を組み合わせ,トレンドを特定し,ブレイクアウトポイントを把握します.また,キーレベルとトレンドの識別をさらに改善するために,フィボナッチリトレースと移動平均値を使用します.

戦略の論理

RSI,ADX,DI+,DI-などを使用してトレンドの方向性と強さを決定します.RSIは過買い/過売値を示し,ADXはトレンド強さを示し,DI+/DI-は上昇/下落傾向を示します.これらの指標は簡単な参照のために表に表示されています.
トレンド指向を決定するために移動平均値を使用する. 5 日と 9 日間の EMA は短期トレンド,21 日間の WMA 中期トレンド,および 60 日間の WMA 長期トレンドを定義する.ゴールデンクロスは潜在的上昇傾向を示唆する.
0.5,0.618のフィボナッチリトレースメントレベルを特定し,しばしば反転のためのサポート/レジスタンスゾーンとして動作します.
ATRをベースにストップ・ロスを設定し,リスクをコントロールするためにストップ・ロスの%を設定します. ATRをベースに利益を取って,利益をロックします.
RSIの逆転を考慮してください. オーバーバイト/オーバーセールシグナル. 金色のクロスに上昇する傾向を考慮してください. ストップロスを設定し,エントリー後に利益を取ります.

利点分析

指標の組み合わせにより,傾向と強さの決定の正確性が向上します.
ATR ベースのストップ・ロスト&テイク・プロフィートリスクコントロールが有効です
フィボナッチは逆転点の識別を改善します
ボリュームフィルターは,トレンドをフォローするときに偽のブレイクを避ける.
表は,迅速な決定のための指標値の明確な見方を提供します.

リスク分析

誤ったシグナルの可能性は完全に回避できないため,不正な取引を引き起こす.指標の精度を向上させるためにパラメータを最適化することができます.
ATRとストップロスの割合は実際のストップロスの価格に影響を与える.不適切な設定はリスクを増加させる.細かな調整が必要です.
ボリュームフィルターは偽ブレイクを完全に回避できません.価格アクションの詳細をチェックする必要があります.
フィボナッチレベルは必ずしも信頼できない価格が完全に突破する可能性があります

オプティマイゼーションの方向性

RSI,ADX,ATRのようなパラメータをテストして最適化して最高の組み合わせを見つけます
最良のトレンド識別のために,異なる移動平均の組み合わせをテストします.
最良のリスク/リターンを得るために異なるストップ・ロース/テイク・プロフィート比率をテストする.
ボリンジャー帯を追加して増幅をチェックしてみてください

結論

この戦略は,トレンド分析,キーレベル識別,ボリューム分析などを組み合わせます.さらなるパラメータ最適化は正確性と収益性を向上させることができます.ストップ・ロスト&テイク・プロフィートはリスクを管理し,報酬を最大化します.中長期トレンドを測定し,短期的な逆転を捉えるのに有効です.継続的な最適化は戦略をより堅牢にすることができます.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © amit74sharma135

//@version=5

strategy(" KritikSharma Strategy for NIFTY,BNIFTY,NG,CRUDE,WTICrude,BTC,GOLD,SILVER,COPPER", overlay=true)
plotHVB = input.bool(defval=true, title='Plot HVB')
plotPVT = input.bool(defval=false, title='Plot Pivots')
hvbEMAPeriod = input.int(defval=12, minval=1, title='Volume EMA Period')
hvbMultiplier = input.float(defval=1.5, title='Volume Multiplier')
pivotLookup = input.int(defval=2, minval=1, maxval=15, title='Pivot Lookup')
ShowAvg1 = input(false, title="Show trend line", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Display a trend line based on EMA.")
showLines1 = input.bool(defval=false, title="Draw EMA,WMA Line")
ema200_length= input.int(defval=200, minval=1, maxval=500, title='ema1')
ema300_length= input.int(defval=300, minval=1, maxval=500, title='ema2')
wma60_length= input.int(defval=60, minval=1, maxval=100, title='wma60')
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
wma21=ta.wma(close,21)
wma60=ta.wma(close,wma60_length)
len1 = input.int(11, minval=1, maxval=500, title="Length", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Set EMA length.")
ema=ta.ema(close, len1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
diThreshold = input.int(25, title="DI Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
atr = input.int(14, title="ATR values", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
////////////////////////////////////////////////

hvbBullColor = color.rgb(181, 37, 225)
hvbBearColor = #ffbb00ad

pvtTopColor = color.new(#154bef, 0)
pvtBottomColor = color.new(#b81657, 0)

//////////////////// Pivots //////////////////// 
hih = ta.pivothigh(high, pivotLookup, pivotLookup)
lol = ta.pivotlow(low , pivotLookup, pivotLookup)
top1 = ta.valuewhen(hih, high[pivotLookup], 0)
bottom1 = ta.valuewhen(lol, low [pivotLookup], 0)
plot(top1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(top1 != top1[1] ? na : (plotPVT ? pvtTopColor : na)), title="Pivot Top")
plot(bottom1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(bottom1 != bottom1[1] ? na : (plotPVT ? pvtBottomColor : na)), title="Pivot Bottom")

//////////////////////////////////////Functions
isUp(index) =>
    close[index] > open[index]

isDown(index) =>
    close[index] < open[index]

isObUp(index) =>
    isDown(index + 1) and isUp(index) and close[index] > high[index + 1]

isObDown(index) =>
    isUp(index + 1) and isDown(index) and close[index] < low[index + 1]
////////////////// High Volume Bars //////////////////
volEma = ta.ema(volume, hvbEMAPeriod)
isHighVolume = volume > (hvbMultiplier * volEma)
barcolor(plotHVB and isUp(0) and isHighVolume ? hvbBullColor : na, title="Bullish HVB")
barcolor(plotHVB and isDown(0) and isHighVolume ? hvbBearColor : na, title="Bearish HVB")

// Calculate ADX, DI+,  DI-,RSI,ATR
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxThreshold)
rsi=ta.rsi(close,rsiLength)
atrValue=ta.atr(atr)

// Check for oversold,Overbought condition
oversold_condition = rsi < 20
overbought_condition = rsi > 80

// Plot Trend Line
trendColor = ema5 > ema9 ? color.rgb(22, 203, 28) : ema5 < ema9 ? color.rgb(224, 15, 15) : na
plot(ShowAvg1? ema:na, color=trendColor, linewidth=6, title="Trend Line Upper Ribbon")

/////////////////////////plot ema,wma
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema200_length) : na, color=color.rgb(102, 110, 103), style=plot.style_line, title="ema1",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema300_length) : na, color=color.rgb(18, 20, 18), style=plot.style_line, title="ema2",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.wma(close, wma60_length) : na, color=color.rgb(238, 75, 211), style=plot.style_line, title="wma60",linewidth = 3)

// Plot signals with smaller text
plotshape(oversold_condition ? 1 : na, title="RSI Oversold Signal", color=color.rgb(238, 8, 8), style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="RSI OS", textcolor=color.rgb(17, 17, 17), size=size.tiny)
plotshape(overbought_condition ? 1 : na, title="RSI Overbought Signal", color=#08f710, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="RSI OB", textcolor=color.rgb(8, 8, 8), size=size.tiny)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define input options
showTable = input(false, title="Show Table ADX, RSI, DI values with RED, GREEN and YELLOW Signal")
tablePosition = input.string("Top Right", title="Table Position", options=["Top Right", "Top Left", "Top Center", "Bottom Right", "Bottom Left", "Bottom Center"])

// Define colors for the table cells
colorRsi = rsi > 55 ? color.green : rsi < 45 ? color.red : color.yellow
colorDiPlus = diplus > diThreshold ? color.green : color.red
colorDiMinus = diminus > diThreshold ? color.red : color.green
colorAdx = (rsi < 45 and diplus < diThreshold and diminus > diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.red : 
           (rsi > 55 and diplus > diThreshold and diminus < diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.green : 
           color.yellow

// Create the table
var table testTable = na
if showTable
    var position = tablePosition == "Top Right" ? position.top_right :
                   tablePosition == "Top Left" ? position.top_left :
                   tablePosition == "Top Center" ? position.top_center :
                   tablePosition == "Bottom Right" ? position.bottom_right :
                   tablePosition == "Bottom Left" ? position.bottom_left :
                   position.bottom_center

    testTable := table.new(position, columns = 4, rows = 2, border_width = 1, border_color = color.black, frame_width = 1, frame_color = color.black)

    // Column Headings
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text = " DI+ ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 0, text = " DI- ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 0, text = " ADX ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 0, text = " RSI ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)

    // Column values
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text = str.tostring(math.round(diplus, 0)), bgcolor=colorDiPlus, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 1, text = str.tostring(math.round(diminus, 0)), bgcolor=colorDiMinus, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 1, text = str.tostring(math.round(adx, 0)), bgcolor=colorAdx, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 1, text = str.tostring(math.round(rsi, 0)), bgcolor=colorRsi, text_color = color.black)


// Initialize variables to keep track of the previous condition
var bool prev_oversold = na
var bool prev_overbought = na

plotshape(ta.crossover(ema,wma60) and isHighVolume,  style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#1adaf3,size=size.small)
plotshape(ta.crossunder(ema,wma60) and isHighVolume,  style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#f30aa9, size=size.small)
//////////////////////////////////////////////////   
plotFibRetracement = input.bool(title="Plot Fibonacci Retracement", defval=false)
fibLevel1 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.5, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel2 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.618, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel3 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.368, minval=0, maxval=1, step=0.01) 
// Calculate Fibonacci Levels
highPrice = ta.highest(high, 100)
lowPrice = ta.lowest(low, 100)
priceRange = highPrice - lowPrice
fibonacciLevel1 = lowPrice + priceRange * fibLevel1
fibonacciLevel2 = lowPrice + priceRange * fibLevel2
fibonacciLevel3 = lowPrice + priceRange * fibLevel3

// Plot Fibonacci Levels
if plotFibRetracement
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel1, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel1, color=color.blue, width=2)
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel2, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel2, color=color.blue, width=2)
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel3, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel3, color=color.blue, width=2)
// Draw Trendline
var float trendlineY1 = na
var float trendlineY2 = na

if bar_index % 50 == 0
    trendlineY1 := low
    trendlineY2 := high

// line.new(x1=bar_index, y1=trendlineY1, x2=bar_index - 100, y2=trendlineY2, color=#3708a5, width=2)

////////////////////////////////////////////////entry, exit, profit booking, stoploss///////////////////////
if (rsi > 63 and adx> adxThreshold and diplus>diThreshold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1)

if (rsi < 40 and adx> adxThreshold and diminus>diThreshold)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = 1)

// Set stop loss and take profit levels
stop_loss = input(1.5, title = "Stop Loss (%)") * atrValue
take_profit = input(4.0, title = "Take Profit (%)") * atrValue
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", stop = close - stop_loss, limit = close + take_profit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", stop = close + stop_loss, limit = close - take_profit)
////////////////////////

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