ボリンジャーバンドと取引量に基づく二重確認定量取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,Bollinger Bands Volume Confirmation戦略と呼ばれています.その核心思想は,ブリン帯の指標と取引量の指標を組み合わせて,価格の動きと取引量の二重確認を実現し,より信頼できる買入と売却の信号を生成することです.
戦略原則
この戦略は主に2つの部分から構成されています.
ブリン帯の指標部分.この部分は,一定の周期 (例えば20日) の閉店価格の単純な移動平均を計算し,それらの閉店価格と移動平均の標準差を計算する.それから,標準差の値に基づいて,移動平均線上のそれぞれの標準差の範囲の下の帯状領域を計算し,ブリン帯と呼ばれます.ブリン帯の帯状領域は,現在の価格が異常状態にあるかどうかを明確に示すことができます.
取引量部分。この部分は,同じ周期 (例えば20日) の取引量の移動平均を計算し,それから,倍数 (例えば2.0) を使って取引量値を設定する。取引量がこの値を超えた場合にのみ,有効な大量取引量として見られる。
価格が上から軌道ブリン帯に突入し,取引量が取引量値を超えると,買取シグナルを生成する.価格が下から軌道ブリン帯に突入し,取引量が取引量値を超えると,売り信号を生成する.
価格と取引量の二重確認により,偽の信号をフィルターし,取引戦略をより信頼性のあるものにすることができます.
戦略的優位性
双重確認機構,偽突破を避ける,騒音をフィルターする.価格と取引量指標を組み合わせて,両者が同時に確認された場合にのみ信号を生成し,空頭状態の価格突破によって引き起こされる誤った信号を効果的に避ける.
パラメータの調整性強. ユーザーは,ブリン帯の周期パラメータと取引量値の倍数パラメータを自分で設定して,異なる市場環境に適応することができる.
直観的な図.上下軌道ブリン帯,取引量および取引量減少の可視化指標は,戦略信号をより直観的に明確にする.
リスクと最適化分析
ブリン帯は,それ自体ではトレンド転換点を完璧に識別することはできません. ブリン帯は,価格の異常状態のを明確に表示できますが,価格の逆転を予測することはできません. したがって,他の指標と組み合わせて判断する必要があります.
取引量シグナルが遅れる可能性がある。上下軌道ブリン帯を素早く突破すると,取引量反応が遅れる可能性があり,信号生成も遅れるため,転換点を完璧に捉えられない。
他の指標,KDJ,MACDなどの指標と組み合わせて,より複雑な多元取引戦略を構築し,戦略の実用性を向上させることができます.
要約する
この戦略は,二重確認とパラメータ調節の方法によって,ある程度過剰なノイズをフィルタリングし,取引決定をより信頼できるようにする.しかし,ブリン帯自身の限界を警戒する必要は依然としてあり,後期には,他の指標を導入して最適化を試み,多元化量化戦略を確立することができる.
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Volume + Bollinger Bands Strategy", overlay = true, shorttitle="Vol BB Strategy")
// Bollinger Bands Parameters
length = input(20, title="BB Length")
src = close
mult = input(2.0, title="Multiplier")
basis = ta.sma(src, length)
upper = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower = basis - mult * ta.stdev(src, length)
// Volume Parameters
volMultiplier = input(2.0, title="Volume Multiplier")
avgVolume = ta.sma(volume, length)
// Strategy Logic
buyCondition = close > upper and volume > volMultiplier * avgVolume
sellCondition = close < lower and volume > volMultiplier * avgVolume
// Plotting
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
plot(volume, color=color.blue, style=plot.style_columns, title="Volume", transp=85)
plot(avgVolume * volMultiplier, color=color.orange, title="Avg Volume x Multiplier")
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=sellCondition)
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)