デイリーKライン突破戦略
作成日:
2024-01-02 13:57:42
最終変更日:
2024-01-02 13:57:42
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ChaoZhang
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概要
日経K線突破策は日経K線をベースにした簡単なトレンド追跡策である.これは,前日のK線の閉盘価格と開盤価格の関係を見ることによって市場の動きを判断し,取引信号を生成する.
戦略原則
この戦略の核心的な論理は:
前日のK線実体が緑で ((閉店価格が開店価格より高い) ならば,前日の上昇傾向を示し,その策略は次の日の開店時に多めに行われます. 前日のK線実体が赤で ((閉店価格が開店価格より低い) ならば,前日の下降傾向を示し,その策略は次の日の開店時に空になります.
この簡単な方法で,戦略は,最近の一つのK線周期内の市場の動きを判断し,それに基づいて取引を行うことができる.これは,最近の市場の傾向に順応して,トレンドフォロー取引を実現することができる.
具体的には,戦略の取引シグナルは以下の通りです.
- 各取引日の開設時に,前日のK線データを取得します.
- 前日のK線の開値と閉値の比較
- オープン価格が閉店価格より低い場合 (緑のK線),多額のシグナルを生成し,利用可能な資金の比率で多額の取引を行う
- オープニング価格がクローズ価格 (赤のK線) よりも高い場合,空白信号を生じ,利用可能な資金の割合で空白します.
- ストップ・ロスト・エクストールを使って,多額の空白をします.
この論理により,戦略は,短期間の価格動向を捉え,利益を得ることができる.
戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
- シンプルで明快です┃ 核心論理は,K線実体色の直接比較であり,非常に簡潔で,理解し,実装しやすい。
- トレンドに沿って┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
- 柔軟に調整する┃ ポジション比率,ストップ損失幅などのパラメータを調整することで,戦略の収益リスク特性を調整することができる。
- 簡単に最適化できる│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
リスクと改善
この戦略にはいくつかのリスクと改善点があります.
- 逆転のリスクを掴む┃ 策略は1日間のK線実体のみを見て,揺れ動いている状況でトレンドではなく反転を捕まえる可能性がある。 これは,より多くのK線または指標を整合判断として加えることで最適化することができる。
- 空頭リスク≪空白取引は無限のリスクがあり,厳格な止損制御が必要≫
- パラメータ最適化◎ ストップ・ローズ・幅度,ポジションサイズなどのパラメータは,利益リスクのバランスをとるため,引き続き最適化できます.
- 技術指標の組み合わせ◎ 戦略の安定性を高めるための技術指標の判断を追加する.
要約する
日線K突破戦略は,簡単な効果的な日線比較方法によって市場の動きを判断し,短期的な傾向を捕まえ取引することができる.戦略の優点は,単純明快で操作しやすいことにあるが,反彈によって捕らえられるリスクもある.パラメータをさらに最適化して設定し,より多くの技術指標を追加することで,戦略の安定性と信頼性を向上させることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)
// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500
// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red
// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor
// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red
// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)
// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)
// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")