二重逆転高低戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-03 13:56:04
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概要

ダブルリバーサル・ハイ・ロー戦略は,二重信号を組み合わせた定量戦略である.これはリバーサルベースの日中戦略と,昨日の最高価格と移動平均値の違いを利用するトレンド判断戦略を統合している.この戦略は,誤った信号の発行をさらに避けるために,より安定した購入・販売信号を達成することを目的としている.

原則

まず,逆転戦略の部分.この戦略は,ストーキャスト指標を用いてオーバーバイトとオーバーセール状態の判断を組み合わせながら,連続2日間閉店価格の逆転が起きたときのシグナル形成を判断する.具体的には,閉店価格が2日連続で上昇から下落に変化し,急速ストーキャスト指標がスローストーキャスト指標の上にあるときの販売信号であり,閉店価格が2日連続で低下から上昇に変化し,急速ストーキャスト指標がスローストーキャスト指標の下にあるときの購入信号である.

第二に,高低戦略の部分.この戦略は,昨日の最高価格と13期指数関数移動平均の違いを使用してトレンドを決定する.最高価格が移動平均以上であるときに購入信号を生成し,最高価格が移動平均以下であるときに販売信号を生成する.

最後に,この戦略は2つの信号を統合します.両信号が同時に購入信号を示すとき,購入アクションをとります.両信号が同時に販売信号を示すとき,販売アクションをとります.

利点

この二重シグナル戦略は,誤ったシグナルと不要な取引を効果的に削減することができます.逆転部分は,高値と低値を追いかけるのを避けるために過買いと過売条件を決定することができます.高低部分は,偽のブレイクアウトを避けるために価格傾向の差異を決定することができます.判断を組み合わせると,二重シグナルが同じ方向にある場合にのみ実際の取引シグナルが生成され,シグナルの信頼性を大幅に向上させ,非効率な取引を減らすことができます.

また,逆転と高低の部分は異なるタイプの指標と判断基準を使用しているため,互いに検証し,誤った信号をさらに削減することができます. 市場で特別な状況が発生すると,単一の指標は誤った信号に易くなりますが,組み合わせた判断はいくつかのエラーを抵消することができます. このようなマルチインジケーター統合判断戦略により,より信頼性と安定性のある取引信号を得ることができます.

リスク分析

この戦略の最大のリスクは,強いトレンド市場では持続的な合理的な片側信号が無視される可能性があることです.トレンドが非常に明白である場合,逆転部分の信号判断は間違っている可能性があります.これは,高低部分の片側信号が取引として実行されないようにします.これは特にトレンドブルとベア市場で顕著です.

また,不適切なパラメータ設定も戦略に影響を与える可能性がある.逆転部分のパラメータ設定はサイクル移動平均システムの考慮が必要であり,高低部分の移動平均期間は調整する必要がある.両方の期間が不適切であれば,中等な偽信号または単に信号がない.

最適化

まず,高低部分の移動平均の長度パラメータを,逆転部分のサイクル指標とより協調するようにテストすることができます.高低部分の現在の13期指標は過度に敏感であり,より長い期間を試すとより安定した判断が得られます.

第二に,逆転部分は,簡単に影響される閉店価格のみを使用するのではなく,K線エンティティを使用してテストすることもできます. より大きな実体K線の逆転がより強い信号効果を持つ可能性があることを考慮して.

また,当日の日中保有方法がリスクが高いため,セッション中に逆転信号が現れる場合にのみ取引を行うことを検討することもできます.一時的な逆転取引を採用することで,一部の保有リスクが回避できます.

結論

双逆高低戦略は,複数の指標からのシグナルを統合し,購入・売却シグナルを発行する前に二重検証を行います.この厳格なシグナルフィルタリングメカニズムは,実際の取引に対する無効で誤ったシグナルの影響を効果的に軽減することができます.この戦略は,不効率な取引の頻度を効果的に制御し,各取引をより信頼性のあるものにして,短期的な市場動きを盲目的に追跡することを避けます.パラメータ最適化によって,特定の市場でより良いパフォーマンスを達成することができます.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/11/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

    
HEMA(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close  // You can use any series
    xEMA = ema(xPrice, Length)
    nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
    pos:= iff(nRes > 0, 1,
    	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & High - EMA Strategy", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_HEMA = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posHEMA = HEMA(Length_HEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posHEMA == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posHEMA == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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