終値で買い、翌日の始値で利益確定
ChaoZhang
概要
この戦略の主な考えは,その日の閉店前に購入し,翌日の開店後に価格が購入価格より高いかどうかを判断し,それ以上ならストップして販売し,それ以上でないならストップまたはストップまで保持する.
戦略原則
この戦略は,まず,200日単調移動平均を市場状態の判断指標として設定し,価格が200日線以上である場合にのみ取引を許可する.さらに,毎日の買取時間は,閉店の30分前と,翌日の開店の30分後に設定される.買取時間は,市場状態が合っている場合,市場価格より高いかどうかを判断し,販売時間は,買取価格より高いかどうかを判断し,市場価格より高い場合は,ストップを販売し,それ以上でない場合は,ストップ損失まで保持し,または明日の販売時間で再び判断する.また,損失を拡大しないために5%のストップラインを設定する.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
閉盤効果を利用して,閉盤時に波動が大きく,大きなギャップが形成されやすいため,翌日の開盤価格に大幅な下落が起こり得る.
短期間の保有により,迅速にストップダウンの損失を抑え,リスクを低減する.
シンプルな論理で,理解し,実行しやすい.
リスク管理のために,柔軟にストップラインと市場状況判断指標を設定できます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
閉店時に高い価格で購入し,損失のリスクを増やす.
持っていた期間が短く,牢屋に入れられる可能性が高い.次の日,暴落が止まらなければ,牢屋に入れられる可能性がある.
欠陥が発生した場合,負債または保有額が増加する可能性があります.
株価指数横盤など,誤った指標を選択した場合,複数の損失が発生する可能性があります.
対応方法:
取引終了時に相対的に低い値であるかどうかを判断するための技術指標を組み合わせることができます.
持有期間を2~3日ほど延長することもできます.
購入するには,有効な突破のタイミングを選択してください.
価格の上昇傾向にあるものを選んでください.
最適化の方向
この戦略は,以下の点で最適化できます.
購入条件に技術的指標の判断を追加することで,購入のタイミングを確実にする.
異なる保持サイクルをテストして,最適な停止時間を探す.
ストップラインを最適化して,最適のストップポイントを見つけます.
動的な指標とポジション管理を用いて,特定の指標と市場環境でどの指標がよりよいかをテストする.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確で,閉盤効果の形成の隙間を利用して,快速なペースの止損取引を行う.操作がシンプルで,実現しやすいという利点がある.しかし,また,被套リスクが大きいため,株選択と止損は重要である.後期には,買入シグナルを特定し,保有周期と止損点を最適化し,動的ポジション管理などの面で最適化することができる.リスクを制御する前提で,システムの安定性と収益性を向上させる.
/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("M8 BUY @ END OF DAY", "", 1)
/// BUYS AT THE END OF THE DAY
/// SELLS THE NEXT MORNING IF PRICE IS HIGHER THEN THE ENTRY PRICE
/// IF PRICE IS NOT HIGHER THEN IT WILL KEEP THE POSITION AND WAIT FOR EITHER A STOP OUT OR FOR PRICE TO BE HIGHER THAN THE ENTRY
/// USES A 5% STOP LOSS ON THE REDLINE -- SETTABLE IN SETTINGS
/// USES A 200 DAY MARKET FILTER -- SETTABLE IN SETTINGS -- IMPORTS DATA FROM HIGHER TIMEFRAME, BUT USES CLOSE[2] << SO THIS IS FIXED, NON-REPAITING DATA
MarketFilterLen = input(200)
StopLossPerc = input(.95, step=0.01)
buyTime = time(timeframe.period, "1429-1500")
sellTime = time(timeframe.period, "0925-0935")
F1 = close > sma(security(syminfo.tickerid, "D", close[2]), MarketFilterLen) // HIGH OF OLD DATA -- SO NO REPAINTING
enter = buyTime and F1
exit = sellTime
StopLossLine = strategy.position_avg_price * StopLossPerc
plot(StopLossLine, "StopLossLine", color.new(#FF0000, 50))
strategy.entry("L", true, when=enter)
strategy.exit("StopLoss", stop=StopLossLine )
if close > strategy.position_avg_price
strategy.close("L", when=exit)
barcolor(strategy.opentrades != 0 ? color.new(color.yellow, 0) : na )