ベアパワー指標に基づく定量的取引戦略
ChaoZhang
概要
熊力の策略は,熊力の指標に基づく量的な取引策である.この策略は,毎日閉店価格と開店価格の力を計算して,市場の現在の空白状態を判断し,取引シグナルを生成する.熊力の力が設定された販売レベルを超えると空白を;熊力の力が設定された購入レベルを下回ると多めに.この策略は,中短線取引に適している.
戦略原則
熊力の戦略の核心指標は熊力の指標である.この指標は,閉盘価格と開盤価格の差値に基づいて市場の多空力を計算する.具体的計算式は以下の通りである.
終了価格 < オープニング価格: 1日前の閉店価格 > 1日前の開店価格の場合は クマの力 = max ((閉盘価格 - 開盤価格,最高価格 - 最低価格) そうでない場合: 熊の力=最高価格 - 最低価格 終了価格 >= オープニング価格の場合: 1日前の閉店価格 > 1日前の開店価格の場合は 熊の力 = max ((前日の閉店価格 - 最低価格,最高価格 - 閉店価格) そうでない場合: ベアフォース=マックス (開場価格 - 最低価格,最高価格 - 閉場価格)
この公式の基本的考え方は,当日の閉盘価格 <開盤価格,当日の市場が下向きの力が出現したことを示し,これは熊市の表現である.閉盘価格 >=開盤価格,当日の市場が上向きの力が出現したことを示し,多頭市場属である.公式には前日のデータが含まれ,力の連続性を確保するためである.
熊力の指標を計算した後,戦略は売りラインと買いラインを設定します. 熊力の上に売りラインを穿ったとき,空き; 熊力の下に買いラインを穿ったとき,多作.
優位分析
熊力の戦略には以下の利点があります.
戦略信号源は独特で,先見性がある.従来の技術分析ではほとんど使用されていない熊力の指標は,市場構造を判断するための新しい視点を提供している.
戦略の撤回は制御可能であり,ある種のリスク管理機能を有する.市場を大幅に追跡する戦略と比較して,熊力の戦略は,市場が明確な多頭と空頭シグナルが発生したときにのみ取引指示を発行し,不要な損失を効果的に回避することができる.
実現の難しさはあまりなく,実用化が容易である。この戦略は,閉盘価格と開盘価格のみで実現可能であり,コードロジックは複雑ではない。
必要に応じて柔軟に最適化できる.異なる市場に応じて買賣線位置を調整し,逆転取引ロジックを設定し,戦略を最適化することができる.
リスク分析
熊力の策略には以下のリスクがあります.
市場が長期にわたって波動状態にある場合,戦略はトレンドから生じる巨額の利潤を効果的に捕捉することができない.この場合,戦略の利潤は主に買取差値から生じる可能性があります.
熊力の指標は100%信頼できない判断指標で,買入・売却の信号は失効する可能性があります.この場合は,他の指標と組み合わせて検証する必要があります.
戦略は1つまたは2つの指標のみに基づいて信号を生成し,過度に最適化されやすい.実際の取引では,単一の戦略は失敗しやすく,資産配置とリスク管理のために複数の戦略を組み合わせる必要があります.
戦略は取引コストと滑点の影響を考慮していない.実際の取引におけるこの2つの影響を無視することはできません.戦略を実行する際にこれらの2つの要因のシミュレーションを導入する必要があります.
最適化の方向
熊力の戦略は以下の方向から最適化できます.
ストップロジックを増やす. 市場の動きが戦略のシグナルと合わないとき,タイムストップロジックは損失を減らすことができます.
他の指標の検証を追加する.例えば,平均線,波動率などの指標を組み合わせて,熊力の指標の信号を検証し,失効を防止する.
機械学習モデルを導入. ニューラルネットワーク,SVMなどの熊力指標を訓練し,より信頼できる多空判断モデルを構築する.
買賣線の位置を最適化する。反測によって最適なパラメータの組み合わせを特定できる。また,自在に適応する買賣線を設定し,市場プロファイルに応じて動的に調整できる。
トレンドフォローメカニズムの追加. トレンド市場を特定し,トレンドフォロー戦略に変更して,より高い利益を得る.
要約する
熊力の戦略は,独特の熊力の指標に基づいて市場の構造を判断し,熊市で負債を取って利益を得ます. この戦略は,制御可能な撤回であり,実行の難しさはあまりなく,中短線取引に適しています. また,我々は,ストップを導入し,シグナル検証,機械学習などの複数の次元でこの戦略を最適化して,安定した信頼性の高い量化戦略にすることができます.
/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
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strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)