熊の力戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-04 15:13:16
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概要

ベアパワー戦略は,ベアパワー指標に基づいた定量的な取引戦略である.この戦略は,市場の現在のロング/ショート状態を決定するために,オープニング価格との関係で日々の閉店価格の力を計算することによって取引信号を生成する.ベアパワーが設定された販売レベルを超えるとショートになり,ベアパワーが設定された購入レベルを下回るとロングになる.この戦略は中期取引に適している.

戦略原則

Bear Power戦略の核心指標は,Bear Power Indicatorである.この指標は,閉場価格と開場価格の違いに基づいて市場のロング/ショートパワーを計算する.具体的な計算式は以下のとおりである.

閉じる < 開ける:
もし Prev 閉じる > Prev オープン:
ベアパワー = マックス (閉じる - 開く,高い - 低い) 他にベアパワー = 高低

閉じる >= 開ける場合: もし Prev 閉じる > Prev オープン: ベアパワー = マックス (Prev Close) - 低値,高値 - 低値他にベアパワー = マックス (オープン - 低,ハイ - 閉じる)

この公式の基本考えは,閉じる価格が今日の開場価格以下である場合,それはベア市場の特徴である今日の市場の下落力を示す.閉じる価格が>=開場価格である場合,それは牛市の特徴である今日の市場の上昇力または統合を示します.この公式は,力の継続性を確保するために,前日のデータを含んでいます.

Bear Power インディケーターを計算した後,戦略はセールラインとバイラインを設定します.ベアパワーがセールラインを超えるとショートになり,ベアパワーがバイラインを下回るとロングになります.

利点分析

熊のパワー戦略には以下の利点があります

取引シグナルの源はユニークで,いくつかのリード能力を持っています.ベアパワー指標は,伝統的な技術分析でほとんど使用されず,市場の構造を判断するための新しい視点を提供します.
この戦略には制御可能な引き下げといくつかのリスク管理機能があります.市場を積極的に追跡する戦略と比較して,熊パワー戦略は,市場に明確なロング/ショート信号が現れるときにのみ取引注文を発行し,不必要な損失を効果的に回避することができます.
この戦略は,実行困難が低く,実用化も簡単です. 機能するには,単純な論理で,閉値と開値のみを頼りにします.
需要に応じて柔軟に最適化できます.例えば,購入/販売ラインポジションは異なる市場に調整され,逆取引ロジックを追加することができます.

リスク分析

"熊の力"戦略にはリスクもあります

市場が長期間にわたって範囲に縛られていて,戦略はトレンドによって生じる莫大な利益を得ることができない.そのような場合,戦略の利益は主にオファー・オード・スペードから生じる可能性があります.
Bear Power Indicatorは判断に100%信頼性がないため,その信号が故障する可能性があります.そのような場合,その信号を検証するために他の指標が必要です.
戦略は,信号のための1つまたは2つの指標のみに依存し,過剰なフィットメントに易い.単一の戦略は実際の取引で失敗する傾向があります.資産配置とリスク管理のために複数の戦略を組み合わせなければなりません.
戦略では取引コストとスライプが考慮されない.実用的な取引では,その影響は無視できないので,シミュレーションで導入する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

Bear Power 戦略は以下の側面で最適化できる:

ストップ・ロスのロジックを追加します.市場の動きが矛盾するシグナルが損失を減らすときにタイムリーストップ・ロスはできます.
他の指標からの検証を追加します.移動平均値や波動性などの指標を組み合わせて,ベアパワー信号を検証し,失敗を防ぐことができます.
機械学習モデルを導入し,ニューラルネットワーク,SVMなどを使用して,ベアパワー指標を訓練し,より信頼性の高い長/短判断モデルを確立する.
購入/販売ラインのポジションを最適化する.バックテストを通じて最適なパラメータの組み合わせを見つける.適応線も市場プロフィールに基づいて使用することができます.
トレンドフォローするメカニズムを追加します. トレンド市場を特定し,より高い利益のためのトレンドフォローする戦略に切り替えます.

結論

熊パワー戦略は,ユニークな熊パワー指標に基づいて熊市場でのショートポジションからの市場構造と利益を特定します.この戦略は制御可能な引き下げがあり,中期取引に適し,実行が簡単です.ストップを追加する,シグナル検証,機械学習などの側面でさらに最適化することができ,それを堅牢な定量戦略にすることができます.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)

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