ベアターンマジックキャンドル反転戦略
ChaoZhang
概要
この策略は,K線内の熊回りの形状に基づいて市場の逆転シグナルを判断する策である.熊回りの形状が発生したときに空白し,目標が利益を得た後に平仓する.
戦略原則
この戦略の核心的な判断論理は,K線に熊回り形状が起きているかどうかを識別することである.熊回り形状は,上向きの上昇したK線に続いて,前日の閉盘価格より低い閉盘価格の陰線を直後に示すものであり,この陰線の実体部分は,前日の陽線実体を完全に包み込むものである.技術分析理論によれば,この形状は,通常,現在の上昇傾向が逆転を予告するものである.
この戦略の具体的取引論理は以下の通りです.
- 熊回転形が現れたときの監視 ((前日陽線で実体がサイズ要求を満たし,現在陰線で実体が前日陽線実体を完全に包囲している),空頭入場
- 設定したストップポイントを超えた場合,ストップポイントでポジションを外します.
- 利潤が設定されたストップポイントを超えると,ストップポイントはポジションを退出します.
この方法では,バースターフィンの信号が出たときに価格の逆転の機会を捉えることができます.
優位分析
この戦略の最大の優点は,市場トレンドの逆転を早期に判断できることです.これは,相対効果のある反転信号である熊回転形態を採用し,成功率が高い。また,戦略の考え方は単純でわかりやすく,容易に理解し,容易に実施できる。
また,戦略にはリスクの管理と利益の確保のためのストップ・ロスト・メカニズムが加えられており,過度の損失を防止する効果があります.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,熊回転形態からの反転信号が必ずしも常に信頼されるわけではないことである.ほとんどの場合正確であるにもかかわらず,誤判のケースも発生する.これは,実際の取引で損失を完全に回避することができないことにつながる.
さらに,固定ストップ・ロスの設定は,盲目であり,柔軟性がない. 市場が激しく変動するときに,損失を招くか,より大きな利益を逃す可能性がある.
最適化の方向
この戦略をさらに改善するには,以下の方法があります.
- 取引時間の選択を増やす. 取引が活発な時にのみ動作する戦略により,誤判の可能性を減らす.
- 突破力の判断を増やす.取引量または平均実際の波幅を組み合わせて,熊回転信号の信頼性を決定する
- 動的ストップ・ストップ方式を採用し,波動率指標と組み合わせて,より柔軟にストップ・ストップを設定する
- 市場全体のトレンド判断を高め,収束時に不必要な損失を避ける
要約する
この熊回転マジック逆転戦略は,熊回転形態を識別することによって市場の逆転タイミングを判断する.戦略の考え方は明確で操作しやすい,成功率は高い.しかし,ある程度の誤判リスクもある.さらなる最適化によって戦略の効果を向上させ,リスクを低減することができる.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
// This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks.
// Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is
// followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or
// contains the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse
// of the Harami pattern.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue )
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))