ラリーのゴールデンクロスRSI戦略は抵抗とサポートによって推進される
ChaoZhang
概要
この戦略は,価格の移動平均と相対的に強いRSIを計算して,買入ポイントを探し,RSIが超買い状態にあるときに,買入と売却のシグナルを発信し,同時に,Bollinger Bandsを使用して,価格のサポートとレジスタンス領域を決定し,いくつかのノイズ取引シグナルをフィルターします.
戦略原則
この戦略は,主にRSI指標と複数の異なる周期の移動平均の組み合わせに基づいています.具体的には,1日線から200日線などの複数のMAとRSI指標を計算します.価格が200日移動平均を突破し,RSI指標が10より小さいときに買取シグナルが生じます.価格が5日移動平均を突破し,1日線を下に3日線を突破すると売り込みシグナルが生じます.
この戦略は,価格のサポートとレジスタンス領域を同時に決定するためにボリンジャー・バンドを使用します. ボリンジャー・バンドは,中軌道,上軌道,下軌道で構成されています. 価格が上軌道に近づくと,株の高値区域とみなされ,価格が下軌道に近づくと株の低値区域とみなされます.
優位分析
RSIは価格逆転の機会を捉えるための古典的な計量経済学の策略である.
複数のMA平均と組み合わせると,FILTER FILTERING機能が強化され,套り込みを回避できます.
サポートとレジスタンス領域を特定するためのボリンジャーバンドを追加することで,高値で追尾し,低値で追尾し,取引信号のノイズをフィルターすることをさらに防ぐことができます.
リスク分析
RSIは誤差信号を発生しやすいため,物価の実態と組み合わせて判断する必要があります.
MA移動平均はしばしばトレンドを判定するために使用されますが,価格とMAの分散はトレンドの転換点を誤って判定します.
Bollinger Bandsの上下軌道支柱の抵抗は後退性があるため,extremaの臨時高点と低点を正確に判断することはできません.
この戦略は,短期間の市場騒音に容易な干渉を受ける可能性のある,より短いポジション保持時間を採用しています.
最適化の方向
適当な長期のポジション周期をテストすることができます.例えば平仓線を10日線または20日線に変更します.
RSIのパラメータを (3,5) のパラメータまたは (2,8) のパラメータに変更するテストを行うことができます.
Bollinger Bandsのパラメータを拡大してサポートとレジスタンス範囲をよりはっきりさせることができます.
KDJ指標,MACD指標など,他の指標とRSI指標の組み合わせをテストすることができます.
RSIと量能指標OBVの組み合わせをテストすることができる.
要約する
この戦略は,全体的に比較して古典的で堅牢であり,複数の異なる指標の優位性を活用し,買入シグナルをより正確かつ信頼性のあるものにし,同時に,最適化が必要な方向もあります. RSI指標のトレンド判断機能と,サポートとレジスタンス領域に関するBollinger Bandsの判断を把握することが重要です.適切なパラメータ調整と指標の組み合わせを最適化することで,この戦略はよりよい効果を得ることができます.
/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by ChrisMoody
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma1 = sma(close,1)
ma2 = sma(close,2)
ma3 = sma(close,3)
ma4 = sma(close,4)
ma5 = sma(close,5)
ma6 = sma(close,6)
ma7 = sma(close,7)
ma8 = sma(close,8)
ma9 = sma(close,9)
ma200= sma(close, 120)
//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=4,color=col)
plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band1 = plot(90, title="Upper Line 90",style=line, linewidth=3, color=aqua)
band0 = plot(10, title="Lower Line 10",style=line, linewidth=3, color=aqua)
fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (close > ma200 and rsi < 10 and rsi >1)
strategy.entry("RSI_2_L", strategy.long, comment="Bullish")
if (close < ma200 and rsi > 90 and rsi <98)
strategy.entry("RSI_2_S", strategy.short, comment="Bearish")
strategy.close("RSI_2_L", when = close > ma5 and ma1 < ma3)
strategy.close("RSI_2_S", when = close < ma5 and ma1 > ma2)