複数の指標の衝突反転戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,二重指数信号を組み合わせて,高効率の反転戦略を設計する. まず,それは,ランダムな指数に基づく反転信号と,連続して上昇する日の数を追跡するシステムを統合し,この戦略は,2つの信号が同時に買入または売却を誘発した場合に注文する.この複数の指標の衝突のメカニズムは,有効な信号の一部をフィルターして,戦略の勝利率を向上させる.
戦略原則
この戦略は2つの部分の指標信号で構成されている.第一部は123反転システムで,近2日の閉盘価格の変化と標準差3のスローランダム指標値を観察する.具体的には,当日の閉盘価格が前2日より低ければ,今日の閉盘価格が昨日の閉盘価格より高く,そして9日のスローランダム指標が50より低ければ,多めにする.反対に,当日の閉盘価格が昨日より低ければ,そして急速ランダム指標が50より高ければ,空きをする.
2つ目の指標は,最近n日の連続した上昇日を追跡する. 最近n日の上昇がすべてあった場合, 1 を出力し, 0 を出力する. この指標は,トレンドの形成を識別するために使用される.
最後に,この戦略は,123反転信号と連続的に上昇する日数が同時に買ったり売ったりしている状態を示している場合にのみ取引を実行する.この多重指標の衝突加重方法は,部分的に無効な信号をフィルタリングして,戦略全体の安定性を向上させることができる.
優位分析
この複数の指標の組み合わせ戦略の最大の利点は,信号の信頼性を高め,部分的に無効な信号をフィルターすることにある.具体的には,主に以下のいくつかの利点がある.
123反転は,それ自体には特定のフィルタリング機能があり,騒音に惑わされないようにする.上昇天数指標の追跡と組み合わせて,トレンドをさらに識別し,反転反転を避けることができます.
ランダムな指標パラメータを9日と3日の快慢線比較に設定し,パラメータの変化を平滑化し,短期的な波動に惑わされないようにし,安定性を高めます.
スタッチ指標パラメータ,上日数などのカスタマイズ可能なパラメータは,異なる市場に対応してパラメータを調整して適応性を向上させることができる.
逆方向の取引を選択し,空白の機会を多く,逆操作で利益を得ることができます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあり,以下のような部分に重点を置いています.
複数の指標の組み合わせは信号の正確性を向上させますが,戦略上の利益の上限を下げる機会を逃す可能性があります.
逆転信号自体が閉じ込められるリスクがあり,リスクをコントロールするために止損を設定する必要があります.
パラメータの設定が不適切であることも,戦略のパフォーマンスに影響し,異なる市場に応じてパラメータを調整する必要がある.
長期にわたって持っていても,損をしないか,あるいは株の反転を追いかけるか,リスクもある.
リスクの管理には,以下の措置を講じます.
適切な条件を緩和し,より多くの取引機会を保持する.
ストップ・ロスを設定して,単一損失をコントロールする.
パラメータを最適化し,異なる市場向けにパラメータルを作成する.
長期にわたって単一株を保有することを避け,資金流動性を維持する.
最適化の方向
この多指標逆転戦略は,以下のように多くの点で最適化できる:
より多くの指標の組み合わせをテストし,より適合する指標の組み合わせ戦略を探します.
機械学習アルゴリズムを用いた指標パラメータの自動最適化.
ストップ・ロズやストップ・ストップ条件を追加して,戦略をより安定させる.
トレンド指標の部分では,異なる時間周期の指標をテストできます.
株価指数,外貨,貴金属,暗号通貨などの異なる市場への適応性を評価する.
複合戦略を設計し,複数の市場を評価し,ポジションを動的に調整する.
要約する
この戦略は,巧妙な複数の指標の組み合わせによって,高効率かつ安定性の同時に反転取引戦略を設計しています.単一の指標と比較して,この複数の指標の衝突機構は,偽の信号を効果的にフィルタリングできます.同時に,この戦略は,伝統的な反転戦略を更新し,新しいトレンド指標をシグナル確認として追加しました.パラメータの最適化,止損設定,異なる市場への適応など,一連の最適化措置により,この戦略は,量化取引の強力なツールになることができます.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
NBU(nLength) =>
pos = 0.0
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )