ブレイクアウトフォロー戦略
作成日:
2024-01-05 12:00:25
最終変更日:
2024-01-05 12:00:25
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,銀行指数と指数の5分K線を対象に設計された突破追跡戦略である.それは,突破が発生したときにシグナルを生成し,買取または販売操作を行うことができる.
戦略原則
この戦略は,最高価格と最低価格の指標を計算して,価格が最高価格と最低価格の区間を突破したかどうかを判断する.価格が最高価格と最低価格の区間を突破した場合は,買入シグナルまたは売出シグナルを生成する.部分的なノイズをフィルターするために,補佐指標を使用して確認する.
優位分析:
- この戦略は迅速に反応し,ブレイクが起きたときにすぐに市場に参入できる.
- 高低の区間と補助指標を二重フィルタリングすることで,部分的な偽突破を回避できます.
- この戦略は指標を複製せず,遅滞を生じさせません.
リスク分析:
- この戦略は,市場が大きな波動を起こすと,反転信号を出し,損失を招く可能性がある.
- 突破策は単純に騙されやすいので,突破の失敗に注意が必要です.
改善する方向:
- 逆操作を避けるためにトレンド指数と組み合わせることができます.
- 単一損失をコントロールするストップ・損失メカニズムに参加できます.
要約する
この戦略は,価格が高低価格区間を突破することを判断して取引機会を探します.それは迅速に反応し,遅れを回避しますが,突破失敗,被套などのリスクにも直面しています.最適化することで,この戦略は,トレンドの状況でより良い効果を得ることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="MARKET DYNAMICS HH LL BREAKOUT", shorttitle="BREAKOUT STRATEGY", overlay=true)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(close)
LookBack = input(26)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Safety Confirmation Inputs - Helps to thin out false breakouts or break downs
length = input(10)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(1)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)