トレンドフォローに基づくモメンタムブレイクアウト戦略


作成日: 2024-01-05 13:38:18 最終変更日: 2024-01-05 13:38:18
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トレンドフォローに基づくモメンタムブレイクアウト戦略

概要

この策略は,トレンド追跡に基づく動力突破策略と呼ばれています. この策略は,超トレンド指標を使用して,現在のトレンドの方向を判断し,K線実体方向と組み合わせてトレンドを追跡し,動力突破取引を実現します.

戦略原則

この戦略は,スーパートレンド指数 (SuperTrend) を利用して現在のトレンドの方向を判断する.スーパートレンド指数は,平均真波幅 (ATR) を組み合わせて,上線と下線を計算し,価格が上線を突破すると看板信号,価格が下線を突破すると看板信号である.

超トレンド指標が上昇傾向であると判断されたとき,このK線が赤実体である場合 ((閉盘価格が開盤価格より低い)),多行する.超トレンド指標が下降傾向であると判断されたとき,このK線が緑実体である場合 ((閉盘価格が開盤価格より高い)),空行する.このようにして,トレンドが追跡されている下での動きを突破する取引が実現する.

優位分析

この戦略は,トレンド判断と動量特性を組み合わせて,偽突破を効果的にフィルターし,取引信号の有効性を強化します. さらに,トレンドを追跡して取引し,逆転操作を避け,利益の確率を大幅に向上します.

優位性は以下の通りです.

  1. トレンド判断と動量特性を組み合わせて,偽突破をフィルターします.
  2. トレンドの実体的な方向を追跡し,逆転取引を避ける
  3. 利益の見込みが高い

リスク分析

この戦略には以下のリスクがあります.

  1. 超トレンド指標のパラメータ設定の問題.パラメータ設定が不適切で,指標判断が誤り,誤った信号が生じることがある.
  2. 資産の強さや弱さを判断できないので,損失の危険性があるかもしれない.
  3. 固定利益と損失は動的に調整できず,単一の損失を制御することはできません.

対応策は以下の通りです.

  1. 超トレンド指標のパラメータを最適化して,指標判断をより正確にする.
  2. 取引量,資金流動などの指標を組み合わせて,エンティティの強さを判断する.
  3. 単一損失をコントロールするために,動的ストップを増加させる.

最適化の方向

この戦略は以下の方向から最適化できます.

  1. ブリンライン,KDJなどの技術指標と組み合わせた信号フィルタリングにより,戦略の効果が向上します.
  2. 機械学習アルゴリズムを追加し,パラメータの動的最適化を実現し,超トレンド指標をより安定させる.
  3. 損失が拡大する前に,損失を止めるためのシステムに参加する.
  4. 期貨などの双方向取引特性を備えた品種を採用し,看板・看板双方向操作の機会を充分に活用する.

要約する

この戦略は,全体的に中期期間のポジションに非常に適しています.傾向判断と突破量特性を組み合わせて,ノイズを効果的にフィルターして取引勝利率を向上させます.同時に,この戦略には,一定のパラメータの最適化スペースがあり,さらなる最適化により,より良い戦略効果を得ることができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v1.0", shorttitle = "ST str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit

//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)

//Signals
up = Trend == 1 and close < open //and low < cline 
dn = Trend == -1 and close > open //and high > cline

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0)

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0)
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