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モメントム・ブレークアウト戦略をフォローする傾向

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-05 13:38:18
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概要

この戦略は"トレンドフォロー・モメンタム・ブレイクアウト戦略"と呼ばれる.この戦略は,現在のトレンド方向を決定するためにスーパートレンド指標を使用し,モメンタムブレイクを達成するためにトレンドフォロー・トレードのためのキャンドルスティックボディの方向と組み合わせます.

戦略の論理

この戦略の核心は,現在のトレンド方向を判断するためにスーパートレンドインジケーターに依存している.スーパートレンドインジケーターは,平均真のレンジ (ATR) をベースに上下帯を計算する.価格が上帯を突破すると,それは上昇信号であり,価格が下帯を突破すると,それは下降信号である.

スーパートレンドインジケーターが上昇傾向を決定すると,キャンドルスティックが赤色体 (開いている下の閉じる) である場合,ロングに行く. スーパートレンドインジケーターがダウントレンドを決定すると,キャンドルスティックが緑色体 (開いている上の閉じる) である場合,ショートに行く. これはモメンタムブレイクート取引の後にトレンドを達成する.

利点分析

この戦略は,トレンド判断とモメント特性を組み合わせて,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングし,取引シグナルの有効性を高めます.また,トレンドに沿った取引は,逆トレンド操作を避け,利益の確率を大幅に向上させます.

主な利点は以下の通りです.

  1. トレンド判断とモメントの特徴を組み合わせて偽ブレイクをフィルタリングする
  2. 逆トレンド取引を避けるためにキャンドルスティックボディの指示に従ってください
  3. より高い収益性

リスク分析

この戦略の主なリスクは,

  1. スーパートレンド指標のパラメータを設定する方法の問題です. パラメータの設定が正しくない場合,判断が間違って,間違った信号を生む可能性があります.
  2. ろうそくの体方向に従うだけでは 体の強さを判断できず 損失のリスクもあります
  3. 固定リスク/リターン比は動的に調整できず,単一の損失は制御できない.

対策は次のとおりです

  1. 判断をより正確にするため,スーパートレンド指標のパラメータを最適化します.
  2. 取引量と資金流量などの指標を組み合わせて ろうそくの強さを判断します
  3. 単一の損失を制御するために動的ストップ損失を追加します.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面で最適化できます.

  1. 戦略のパフォーマンスを向上させるため,ボリンジャーバンドやKDJなどの信号フィルタリングのためのより多くの技術指標を組み合わせます.
  2. マシン学習アルゴリズムを追加して パーマータを動的に最適化し スーパートレンド指標を安定させます
  3. 損失が拡大する前に損失を止めるためのストップ・ロスのメカニズムを追加します.
  4. フューチャーなどの双方向取引能力のある製品を活用して,長期と短期の両方の機会を最大限に活用する.

概要

一般的には,この戦略は中期および短期間のポジションに非常に適しています.トレンド判断とブレイクアップの勢いを組み合わせることで,ノイズを効果的にフィルタリングし,勝利率を改善することができます.同時に,より良い戦略パフォーマンスを獲得するためにパラメータ最適化のための余地があります.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy("Noro's SuperTrend Strategy v1.0", shorttitle = "ST str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
cloud = input(25, defval = 25, minval = 5, maxval = 50, title = "cloud, % of ATR")
Factor = input(title = "Super Trend", defval = 3, minval = 1, maxval = 100)
ATR = input(title = "ATR", defval = 7, minval = 1,maxval = 100)
centr = input(true, defval = true, title = "need center of ATR?")
border = input(false, defval = false, title = "need border?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Super Trend ATR 1
src = close
Up=hl2-(Factor*atr(ATR))
Dn=hl2+(Factor*atr(ATR))
TUp=close[1]>TUp[1]? max(Up,TUp[1]) : Up
TDown=close[1]<TDown[1]? min(Dn,TDown[1]) : Dn
Trend = close > TDown[1] ? 1: close< TUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl1 = Trend==1? TUp: TDown
Tsl2 = Trend==1? TDown: TUp
limit = (Tsl1 - Tsl2) / 100 * cloud
upcloud = Tsl1 - limit
dncloud = Tsl2 + limit

//Cloud
linecolor = Trend == 1 ? green : red
centercolor = centr == true ? blue : na
cloudcolor = Trend == 1 ? green : red
cline = (Tsl1 + Tsl2) / 2
P1 = plot(Tsl1, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-1")
P2 = plot(Tsl2, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend ATR-2")
P3 = plot(cline, color = centercolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center")
P4 = plot(upcloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center+1")
P5 = plot(dncloud, color = border == false ? na : linecolor , style = line , linewidth = 1,title = "SuperTrend Center-1")
fill(P1, P4, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)
fill(P2, P5, color = linecolor == red ? red : lime, transp = 50)

//Signals
up = Trend == 1 and close < open //and low < cline 
dn = Trend == -1 and close > open //and high > cline

//Trading
size = strategy.position_size
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0)

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? lot : 0)
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