逆転勢力の複合戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-01-05 14:06:21
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概要

リバースモメント複合戦略は,リバース戦略とモメント戦略を組み合わせます.価格逆転信号とモメント指標信号の両方を利用することで,市場のターニングポイントをより正確に捉え,価格が逆転し始めるときにタイミングで市場に参入します.

戦略の論理

戦略は2つの部分からなる.

123 逆転戦略: 2 日間の低閉後,2 日間の低閉後,2 日間の低閉後,2 日間の低閉後,2 日間の高閉後,2 日間の高閉後,2 日間の低閉後,5 日の低閉後,9 日間の低閉後,5 日の低閉後,2 日間の高閉後,5 日の低閉後,および 9 日間の高閉後,
DAPDモメントブレイクアウト戦略: DAPDは21日間の高値と21日間の低値の平均差です. DAPDブレイクアウトに基づいてエントリーと出口点を決定します.

2つの戦略が一致する信号を出すと入力信号が生成される.信号が矛盾するときにサイドラインに留まる.

利点

この戦略は,逆転戦略とインパルス戦略のメリットを組み合わせ,ターニングポイントをより正確に把握しています.主な利点:

二重フィルターにより信号の信頼性が向上し信号が一致する際の成功率は高くなります
123のパターンは鞭の危険を軽減します
DAPDモメントはトレンド製品に適しています

リスク

信号のタイミングが不一致するリスク 2つの戦略からの信号が完璧に一致しない可能性があります
パラメータ調整の難しさ 2つのパラメータを同時に最適化するのは難しい
トランザクションコストのリスクが2倍になる.両戦略には手数料が適用されます.

最適化

2つの戦略の信号の調整を最適化する
異なる製品で異なるパラメータセットの試験効果
弱い信号をフィルターで排除するだけです

結論

逆転モメンタム複合戦略は,逆転とモメンタム戦略のメリットを組み合わせることで,時宜的に逆転価格を捕捉する.ダブルフィルターは成功率を増加させる.信号の配列を最適化することによってさらなるパフォーマンス改善を達成することができる.この戦略は十分な資本と取引の専門知識を持つ投資家に適している.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DAPD(Length) =>
    pos = 0.0
    xHighSMA = sma(high, Length)
    xLowSMA = sma(low, Length)        
    nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
    nTop = high + nDAPD
    nBottom = low - nDAPD
    pos :=  iff(high > nTop[1], 1,
    	     iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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