フィッシャーマンターンEMAマルチストップロスマルチテイクプロフィット戦略
ChaoZhang
概要
漁師回転EMA多重ストップ損失多重ストップ戦略は,指標EMAとカスタムされた漁師回転信号を組み合わせて,トレンド追跡取引を実現する.短周期EMAで長周期EMAを横断し,漁師回転シグナルが0より大きいときに,買入シグナルが生成する.この戦略は,利益とリスクの制御を目的として,二つのストップポイントと,一つのダイナミックストップポイントを設定する.最初のストップポイントは,2倍ATRであり,第二のストップポイントは,3倍ATRであり,損失のストップポイントは1倍ATRである.最初のストップポイントが触発された後,ストップポイントは場入り価格に移動する.この戦略は,潜在的なトレンド取引機会を探しているGXDA取引所に適用される.
戦略原則
この戦略は主に2つの技術指標に基づいています.
- EMA:指数移動平均。戦略では12周期と26周期のEMA。を使用している.
- カスタマイズされた漁師回転信号.この信号は,特定の周期における価格の最高点と最低点の差値に基づいて計算される.
短周期EMA上に長周期EMAを横断すると買入信号が生じます.さらに,漁師の回転信号線も0より大きいもので,現在の上昇傾向にあることを示します.
ストップ・ストップ・ストラスのルールは以下の通りです.
- ATRを2倍する
- 2つ目のストップポイントはATRの3倍です
- ATRの1倍で止まります.
- 最初のストップポイントが起動すると,ストップポイントは入場価格に移動します.
この戦略は,EMA周期,漁師の回転信号周期,ATR周期などのパラメータを調整することで最適化できます.
戦略的優位性
この戦略は,トレンド追跡指標とリスク管理指標を組み合わせて,以下の利点があります.
- EMAを使ってトレンドの方向を捉える
- カスタム漁師の回転信号のフィルタリングが偽突破
- 複数のストップポイントで利益が固定される
- 動的ストップ損失制御リスク
- 異なる市場環境に対応する可調パラメータ
戦略リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 市場が上昇し,市場が上昇し,
- パラメータ設定が不適切で,過激なエントリーまたは早期の退出が引き起こされる
- カスタム漁師のターンシグナルが効果的でない市場環境
これらのリスクは,パラメータの最適化,他の指標の組み合わせ,人工的介入などの方法で軽減できます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- EMAサイクルパラメータを最適化して,より多くの市場環境に対応する
- 他のトレンド指数と組み合わせて,購入シグナルを検証
- 市場全体にフィルターを追加し,不確実な環境から誤入りを回避する.
- 漁師の回転信号のパラメータを最適化するか,他のカスタマイズされた指標を試す
- ストップ・アゲージの位数を増やして利益を増やす
- 自動ストップ移動機能を統合
異なるパラメータ設定と指標の組み合わせをテストすることで,戦略のパフォーマンスを継続的に向上させることができます.
要約する
漁師はEMAの多重ストップと多重ストップ戦略に転換し,トレンド追跡とリスク管理の優位性を統合し,長期的に検証する価値のある最適化の可能性のある戦略です.パラメータ調整と指標の組み合わせには大きな最適化余地があります.
/*backtest
start: 2022-12-29 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Eliebf13
//@version=4
strategy("GDAX EMA & Blackflag FTS Strategy with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss", overlay=true)
// Input parameters for Blackflag FTS
fts_length = input(14, title="Blackflag FTS Length")
atr_length = input(14, title="ATR Length")
// GDAX EMA calculation
short = ema(close, 12)
long = ema(close, 26)
// Calculate Blackflag FTS signal line manually
up = 0.0
down = 0.0
for i = 0 to fts_length - 1
up := up + (high[i] - low[i])
down := down + (high[i] - low[i])
fts_value = down == 0 ? 100 : 100 - (100 / (1 + (up / down)))
// Buy condition: GDAX EMA crossover and Blackflag FTS signal above zero
buy_condition = crossover(short, long) and fts_value > 0
// ATR calculation
atr_value = atr(atr_length)
// Calculate Stop Loss and Take Profit levels
stop_loss_level = close - atr_value
take_profit_level1 = close + 2 * atr_value
take_profit_level2 = close + 3 * atr_value
// Sell condition: GDAX EMA crossunder or Blackflag FTS signal below zero
sell_condition = crossunder(short, long) or fts_value < 0
// Strategy orders with Multiple Take Profits and Dynamic Stop Loss
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
// Calculate position size for 50% closure at each take profit level
position_size = strategy.position_size
target_position_size1 = position_size * 0.5
target_position_size2 = position_size * 1
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level1, qty=target_position_size1)
strategy.exit("Take Profit 2/Move Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close, profit=take_profit_level2, qty=target_position_size2)
// Plot GDAX EMA lines
plot(short, color=#6f92ce, linewidth=2, title="Ema 12")
plot(long, color=#e08937, linewidth=2, title="Ema 26")
// Plot Blackflag FTS signal
plot(fts_value, color=color.blue, title="Blackflag FTS Signal")
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, title="Sell Signal")