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RSI トレンド トラッキング ロング ストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-01-05 16:19:57
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概要

この戦略は,RSI指標に基づいた長いトレンドトラッキング戦略を実装する.RSIが過売りレベルに達すると長くなり,固定された利益とストップ損失比率を採用する.この戦略は単純で直接的で,牛市に適しています.

戦略の論理

この戦略は,エントリーシグナルを決定するためにRSIインジケーターを使用する.RSIが過売値25を下回るとロングになる.エントリー価格に基づいて,固定取利益とストップ損失レベルが設定される.特に,取利益レベルはエントリー価格より7%高く,ストップ損失レベルはエントリー価格より3.5%低くなります.

ストラテジーは,長期にしか動かない.これはトレンド追跡戦略である.価格がoversoldのRSIレベルから反発した後,上昇傾向を捕捉することを目的としている.RSIがoversoldになると,価格は短期的にoversellingを起こす可能性があることを示唆する.この時点で長期に進むことはリバウンドから利益を得ることができる.

利点分析

この戦略の利点は次のとおりです.

  1. 論理は明確でシンプルで 分かりやすく実行できます

  2. 規則性 FD003 に伴うリスクを回避します

  3. ロングシグナルはRSI指標から来ていて 過剰売り回転の機会を効果的に識別します

  4. 固定取利益/ストップ損失比を採用することで,単一の取引損失を制御する.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

  1. 牛市ではうまくいき 熊市では利益を得られません

  2. 新しい高値に突入する機会を逃します

  3. 固定ストップ損失比は 市場の変動に適応できない.

  4. RSI パラメータの設定が不適切である場合,過剰取引または信号が不十分になる可能性があります.

改善 の 分野

戦略は以下の側面から改善できます.

  1. 熊市から利益を得るために ショートサイド戦略を追加します.

  2. 新しい高突破やパターンの信号のような 新しいエントリー条件を追加して 精度を向上します

  3. RSI パラメータは,エラーを減らすためのトレーニングを通じて最適化できます.

  4. ストップ・ロスのメカニズムはよりインテリジェントになり,波動性に基づいて調整するATRを組み合わせることができます.

結論

概要すると,この戦略は,過剰販売のRSIレベルと牛傾向を追跡するために明確な論理を持っています. 利点は単純性と直率性であり,デメリットは牛市場のためにのみ機能し,改善の余地があります. ベースラインの長サイドトレンド追跡戦略として機能することができます. より多くの条件,フィルター,インジケーターを導入して,信頼できるポジティブなスイングシステムに変えることができます.

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI BENI strategy (Long Only)", overlay=true, shorttitle="RSI BENI Long")

length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(25, title="Overbought Level")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)

// Plot Einstiege und Levels im Chart für überverkaufte Zonen
plotshape(series=strategy.position_avg_price > 0 and vrsi[1] <= overSold and vrsi > overSold,
         title="Long Entry",
         color=color.green,
         style=shape.triangleup,
         size=size.small,
         location=location.belowbar)

long_tp_inp = input(0.07, title='Long Take Profit %')
long_sl_inp = input(0.035, title='Long Stop Loss %')

long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)

plot(long_take_level, color=color.green, title="Long Take Profit Level", linewidth=2)
plot(long_stop_level, color=color.red, title="Long Stop Loss Level", linewidth=2)

if (not na(vrsi))
    if vrsi < overSold
        // Long Entry
        strategy.entry("Long", strategy.long, comment="enter long")

        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
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