RSIに基づくロングトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,RSI指標に基づいて,空白ではなく多頭のみのトレンド追跡戦略を実現する. RSI指標がオーバーバイレベルに達すると,多方向に行進し,固定比率のストップ・ストロスを採用する. この戦略は,シンプルで直接で,多頭行情に適用する.
戦略原則
この戦略は,RSI指標を用いて入場のタイミングを判断する. RSI指標が超売りレベル25を下回ると,多方向に行進する. その後,入場価格に基づいて固定比例の止まりと止まりのレベルを設定する.具体的には,止まりのレベルは入場価格の7%以上,止まりのレベルは入場価格の3.5%以下である.
この策略は,空白しないだけで,トレンド追跡策略に属します. それは,価格が超売りから出てくる上昇傾向を捕捉しようとします. RSIが超売りしているとき,価格は短期間の超落状態にある可能性があることを意味し,このとき,多めに反発を捕捉することができます.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
思考が明確で,論理がシンプルで,理解し,実行しやすい.
多空論理の分明は,多空をしないだけで,Regularity FD003のリスクを回避する.
RSIから多くのシグナルを得ることで,反発の機会を判断することができます.
固定ストップ・ストップ・損失比率により,単発損失を制御できます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
多頭型は適性があり,空頭型は儲からない.
ゲンガイ・ジャクソン監督は,新高を突破するチャンスを考えず,その機会を逃してしまうかもしれない.
固定比率のストップローズは市場の変動に応じて調整できない.
RSIパラメータの不適切な設定は,取引の頻度や信号不足を引き起こす可能性があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
空飛ぶ戦略を加え,空飛ぶ状況で利益を得ることができます.
新規の入場条件,例えば新高を突破したり,形状信号を突破したり,精度を向上させることを検討する.
RSIパラメータは,最適のパラメータを得るために訓練され,誤差率を下げることができる.
市場変動に応じて調整されるATR指標を組み合わせて,損失防止機構をより賢明にすることができます.
要約する
この戦略は,全体的な考えが明確で,RSI指標を使用して超売り機会を判断し,多頭トレンドを追跡する.優点は,シンプルで信頼性があり,考えが直接であり,デメリットは,多頭トレンドにのみ適用され,最適化スペースが大きい.この戦略は,多頭追跡戦略の形として使用することができ,その後,より多くの条件と技術指標を導入して最適化することができ,信頼性の高い正向波動追跡システムにすることができます.
/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI BENI strategy (Long Only)", overlay=true, shorttitle="RSI BENI Long")
length = input(14, title="RSI Length")
overSold = input(25, title="Overbought Level")
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
// Plot Einstiege und Levels im Chart für überverkaufte Zonen
plotshape(series=strategy.position_avg_price > 0 and vrsi[1] <= overSold and vrsi > overSold,
title="Long Entry",
color=color.green,
style=shape.triangleup,
size=size.small,
location=location.belowbar)
long_tp_inp = input(0.07, title='Long Take Profit %')
long_sl_inp = input(0.035, title='Long Stop Loss %')
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
plot(long_take_level, color=color.green, title="Long Take Profit Level", linewidth=2)
plot(long_stop_level, color=color.red, title="Long Stop Loss Level", linewidth=2)
if (not na(vrsi))
if vrsi < overSold
// Long Entry
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="enter long")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)