RSIとボリンジャーバンドの定量取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,相対的に強い指標 ((RSI) とブルリンラインチャネルを組み合わせて取引機会を識別し,量化取引における平均回帰戦略に属します. RSIが設定された値を下回ったときに購入し,価格がブルリンラインチャネルを横切ったときに平仓し,空白の機会はありません.
戦略原則
RSI指標を使用して,市場が超売り状態にあるかどうかを判断する.RSIが30を下回ると,超売り信号とみなされる.
ブリン線通路を使用して,価格が反発し始めているかどうかを判断する。価格がブリン線下線から反発してブリン線中線を突破すると,多方向で終了する。
RSI超売りシグナルとブリン・ライン・アウト・ラップ・シグナルを組み合わせて,買入ポイントを設定できます. 両方のシグナルが同時にトリガーされたときに買入し,価格がブリン・ラインの中間軌道を通過する際に平仓を待っています.
優位分析
この戦略は,平均逆転指数RSIと通路指数ブリンラインを組み合わせて,より正確に買い時を決定することができます.
RSIは多くの偽のブレイクをフィルターし,不必要な取引を減らすことができます.
ブリン・ライン・チャネルは,単一取引のリスクを制御するストップ・ローズ指標として使用されます.
リスク分析
RSIは誤ったシグナルを発信し,購入の機会を逃す可能性があります.
ブリンライン通路のパラメータを正しく設定しないことにより,ストップダスが過度に緩やかまたは厳格になる可能性があります.
取引品種の選択は不適切で,小市場価値の株式の取引では流動性のリスクが大きい.
最適化の方向
RSI周期,ブリンライン通路周期,倍数など,異なるパラメータの組み合わせをテストして,最適なパラメータを探します.
KD,MACDなどの他の指標と組み合わせて,より厳しい購入条件を設定して信号をフィルターすることができます.
変動率のストップなど,異なる取引品種によってストップ・ロスの幅を設定できます.
要約する
この戦略は,まずはRSIの低い値で購入し,次にブルリンチャネルの高い値で停止するアイデアを使用し,平均回帰取引戦略に属します. RSIまたはブルリンラインなどの指標を単体で使用するよりも,この戦略は,ポイントを購入して販売する点をより正確に特定することができ,それによってより良い戦略効果を得ることができます. 次のステップは,パラメータ最適化信号,フィルター,停止損失戦略などによりさらに完善することができます.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's BB + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "BB+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiuse = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
bbuse = input(true, defval = true, title = "Use BB")
showbb = input(true, defval = true, title = "Show BB Overlay")
bbperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "BB period")
bbsource = input(ohlc4, title = "BB source")
bbmult = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 100, title = "BB Mult")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 1000, title = "RSI period")
rsisource = input(close, title = "RSI source")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 49, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//RSI
rsi = rsi(rsisource, rsiperiod)
//BB
basis = sma(bbsource, bbperiod)
dev = bbmult * stdev(bbsource, bbperiod)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Overlay
col = showbb ? blue : na
plot(upper, color = col)
plot(basis, color = col)
plot(lower, color = col)
//Signals
up = (rsi < rsilimit or rsiuse == false) and (low < lower or bbuse == false)
cl = close > open
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, lot)
if cl
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()