Kライン終値に基づく売買戦略
作成日:
2024-01-08 11:11:18
最終変更日:
2024-01-08 11:11:18
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,現在のK線と前のK線の閉盘価格を比較して,買入または売却のシグナルを誘発するかどうかを判断する.
具体的には,現在のK線の閉店価格が上位K線の最高価格より高い場合,買入シグナルが誘発され,現在のK線の閉店価格が上位K線の最低価格より低い場合,売り出札シグナルが誘発される.
戦略原則
- 指定された時間帯 (日線,時線など) の歴史上の最高値と最低値を取得します.
- 止損距離と停止距離を計算する
- ストップダスト距離 = 上のKラインの最高値 - 上のKラインの最低値
- 停止距離 = 止損距離 * 3 (止損距離を1:3に設定する)
- 現在のKラインの閉店価格と前Kラインの最高値と最低値との関係を判断する
- Kラインの最高値よりも高い値で,購入シグナルが発信されます.
- K線上の最低値より低い値で, Sellシグナルを発動します.
- 入力後に停止と停止を設定する
- 購入後,ストップ・ロスは上Kラインの最低価格 - ストップ・ロスの距離,ストップ・ストップは上Kラインの最高価格 + ストップ・ストップの距離に設定します.
- 販売後,ストップ・ロスは上Kラインの最高価格 + ストップ・ロスの距離,ストップ・ストップは上Kラインの最低価格 - ストップ・ストップの距離
この戦略の基本的な取引の論理はこうです.
優位分析
- 戦略は明確で簡潔で,実行は簡単です.
- K線情報を使ってトレンドの方向を判断する
- リスク制御の停止停止メカニズム
リスク分析
- タイムサイクルK線形状のみに基づいて判断すると,より多くの偽信号が生成される可能性があります.
- 取引量や変動率などの要素は考慮されていません
- ストップダメージ・ストップの設定が不適切で,距離が大きすぎても小さすぎても危険です.
最適化の方向
- 取引量,平均線などの要素を組み合わせて入場シグナルを確認します.
- ストップ・ロスを最適化して,より合理的で十分なストップ・ロスを実現する
- 異なる品種のパラメータの設定は調整が必要になる
- 長い周期でテストできます.
要約する
この戦略の全体的な考え方はシンプルで明確で,K線閉盘価格情報を活用してトレンド方向を判断し,同時にストップ・ストップ・コントロールのリスクを設定することで,株式・仮想通貨取引の基本戦略として使用できます。しかし,単一の時間周期のK線形状のみに基づいて,偽信号を生成しやすいため,最適化の余地はまだ十分であり,さらに多くの要因とパラメータの調整を考慮して,戦略の効果を向上させる必要があります。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy/Sell on Candle Close", overlay=true)
var float prevLowest = na
var float prevHighest = na
var float slDistance = na
var float tpDistance = na
// Specify the desired timeframe here (e.g., "D" for daily, "H" for hourly, etc.)
timeframe = "D"
// Fetching historical data for the specified timeframe
pastLow = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
pastHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeframe, high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
if bar_index > 0
prevLowest := pastLow[1]
prevHighest := pastHigh[1]
currentClose = close
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest)
slDistance := prevHighest - prevLowest
tpDistance := 3 * slDistance // Adjusted for 1:3 risk-reward ratio
// Buy trigger when current close is higher than previous highest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose > prevHighest
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Buy TP/SL", "Buy", stop=prevLowest - slDistance, limit=prevHighest + tpDistance)
// Sell trigger when current close is lower than previous lowest
if not na(prevLowest) and not na(prevHighest) and currentClose < prevLowest
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Sell TP/SL", "Sell", stop=prevHighest + slDistance, limit=prevLowest - tpDistance)
plot(prevLowest, color=color.blue, title="Previous Lowest")
plot(prevHighest, color=color.red, title="Previous Highest")