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EMA 200 ベース トレイリング・テイク・プロフィートと トレイリング・ストップ・ロスの戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2024-01-08 15:50:52
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概要

EMA200ベースのトレリング・テイク・プロフィート・ストップ・ロスト戦略は,トレリング・ストップ・ロストとトレリング・テイク・プロフィート・メカニズムを組み合わせて,EMA200をベンチマークとして使用する取引戦略である.この戦略は,EMA200に基づく全体的なトレンド方向を判断し,トレンド方向に長または短を移動するだけで,ATR指標を使用して合理的なストップ・ロストを計算し,トレリング・ストップ・ロストとトレリング・テイク・プロフィートを実現するために利益レベルを計算する.

戦略の論理

この戦略は,まず,全体的なトレンドを判断するための指標として200期EMAを計算します.価格がEMA200を超える場合にのみ,価格がEMA200を下回る場合にのみ,価格がEMA200を下回る場合にのみ,長くなって,トレンド方向に取引することを保証します.

市場に入ると,戦略は合理的なストップ損失を計算するためにATR指標を使用し,上下線を形成するために最新の高値と最新の低値に追加され,合理的なストップ損失と利益の増加を計算します.価格が上下線を超えると,ロングオーダーで利益を得ます.価格が下下線を破ると,ショートオーダーで損失を止めます.価格が動くと,ストップ損失と利益のレベルも動的に調整され,従来のストップ損失と従来の利益を得ることができます.

利点分析

この戦略の最大の利点は,EMA200でトレンドを判断することでトレンドに反する取引を避けることである.同時に,ストップ・ロストとテイク・プロフィートのレベルは,適切なタイミングでストップ・ロストとテイク・プロフィートの価格動きを追跡し,リスクを効果的に制御する.

さらに,ATRストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートは市場変動の評価であり,非常に緩やかまたは攻撃的ではなく,合理的なストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートレベルを設定することができます.固定ストップ・ロストとテイク・プロフィートよりも利点があります.

一般的には,この戦略はトレンドとストップ・ロスト/テイク・プロフィートを組み合わせ,リスクをコントロールしながら最大利益を追求し,非常にバランスのとれた戦略です.

リスク分析

この戦略の主なリスクは,EMA200がトレンドを完全に正確に決定できず,偽のブレイクが発生する可能性があることです.誤ってトレンド方向に反して市場に参入すると,莫大な損失を引き起こす可能性があります.

さらに,ATRのストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートは科学的根拠と利点があるが,通常の波動範囲を超えた状況が依然として起こりうる.そのような場合,利益を得ることができない,あまりにも早く停止することが可能である.

これらのリスクを軽減するために,誤った信号を避けるために,ボリンジャーバンド,RSIなど,トレンドと変動性を確認するための他の指標を組み合わせることを検討してください.また,ストップロスの範囲を適切に緩和しますが,あまりにも緩やかではありません.

戦略の最適化

戦略は以下の側面で最適化できます.

  1. EMA 期間を 100 または 150 に調整することで,より安定した傾向判断が可能になります.
  2. ATRパラメータは,市場変動をより合理的に表現するために最適化することができます.
  3. 傾向と変動を判断するのに役立つボリンジャー帯のような他の指標を追加します
  4. ストップ・ロストとテイク・プロフィートは,より柔軟なストップのために,ATRの2倍または3倍といったインテグラル倍数に調整できます.
  5. ストップ・ロスの引き上げ後,トレンドに戻るという,再エントリーメカニズムを追加します.

異なるパラメータをテストし,より良いパラメータを選択し,判断のための他の指標を追加し,ストップ損失メカニズムを最適化し,戦略の安定性と収益性を大幅に改善することができます.

結論

EMA200ベースのトレリング・テイク・プロフィット・ストップ・ロスト戦略は,EMAによる全体的なトレンドを判断し,リスクを制御するためにATRを計算した合理的なストップ・ロスト/テイク・プロフィートを利用する.トレンドを決定し,トレリング・ストップ・ロスト/プロフィット,リスク制御の利点を持つバランスの取れた取引戦略であるが,一部の誤ったブレイクアウトリスクもある.パラメータ最適化により戦略効果をさらに改善し,判断のための他の指標を追加することができる.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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// © ozgurhan

//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)

// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")
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