サポートとレジスタンスの戦略,ボリューム・ブレイクとストップ・ロスの追跡
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2024-01-11 17:58:26タグ:
概要
この戦略の主なアイデアは,サポート/レジスタンスレベルとボリュームブレイクを組み合わせてエントリー信号を決定し,ATR指標を使用して,より多くの潜在的な利益を得るために,収益の取るためにストップロスを動的に調整することです.
戦略の論理
戦略は以下の主要な論理で構成されています.
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ta.pivothigh と ta.pivotlow を使って,以前の L_Bars の最高価格と,以前の R_Bars の最低価格を抵抗とサポートレベルとして計算します.
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閉じる価格がレジスタンスレベルを超え,ボリュームがボリュームレンジの
値を超えると,ロングに行く.閉じる価格がサポートレベルを超え,ボリュームレンジの 値を超えると,ショートに行く. -
ロングエントリー後,ストップロスを Close-ATR_LO に設定する.ショートエントリー後,ストップロスを Close+ATR_SH に設定する.これはダイナミックなトライリングストップロスの調整を実現する.
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取引時間 (0915-1445) 以内の最初の信号のみを毎日取り,リスク入力によって定義される日々のリスク制限に達した後,新しいオーダーはありません.
利点分析
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入力精度を向上させるため,サポート/レジスタンス理論とボリュームインジケーターを組み合わせて使用する.
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ATRに基づくストップ損失を後押しすることは,市場の変動に基づいてストップレベルを柔軟に調整し,利益の追溯の可能性を低減します.
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日々の取引時間と取引リスクの適切な制御は,トレンドを把握し,過剰なストップロスを避けるのに役立ちます.
リスク分析
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サポート/レジスタンスレベルが失敗し,効果的なエントリー信号を提供できなくなる可能性があります.
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ATR マルチプリキュアが高く設定されすぎると,ストップ・ロスはあまりにも遠くなり,損失リスクが増加する可能性があります.
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低すぎると機会が失われ 高すぎると誤った信号が発信されます
解決策:
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サポート/レジスタンスパラメータを異なる製品
特性に基づいて調整する. -
ATR 倍数と容量限界パラメータを最適化する.
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入力信号を確認するために他の指標を追加します.
オプティマイゼーションの方向性
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移動平均値などの他の指標を追加して,エントリーシグナルを決定します.
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ATR倍数値や 音量限界値などのパラメータを最適化します
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機械学習アルゴリズムを使用して ダイナミックパラメータ最適化を実現します
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パラメータパターンを見つけるために他の製品に戦略を拡張します
概要
この戦略は,サポート/レジスタンス,ボリューム,ストップ・ロスの方法を適用し,さまざまな分析ツールを統合し,良好なバックテスト結果を達成した.しかし,ライブ取引ではより多くの不確実性があり,パラメータ最適化や実際のパフォーマンスを向上させるために追加エントリー確認指標などのさらなる強化が必要である.全体的に,戦略は明確な論理と理解が容易で,定量的な取引戦略のための良い参照ケースを提供します.
/*backtest
start: 2024-01-03 00:00:00
end: 2024-01-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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//@version=5
strategy("SUPPORT RESISTANCE STRATEGY [5MIN TF]",overlay=true )
L_Bars = input.int(defval = 10, minval = 1 , maxval = 50, step =1)
R_Bars = input.int(defval = 15, minval = 1 , maxval = 50, step =1)
volumeRange = input.int(20, title='Volume Break [threshold]', minval = 1)
// ═══════════════════════════ //
// ——————————> INPUT <——————— //
// ═══════════════════════════ //
EMA1 = input.int(title='PRICE CROSS EMA', defval = 150, minval = 10 ,maxval = 400)
factor1 = input.float(title='_ATR LONG',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL LONG")
factor2 = input.float(title='_ATR SHORT',defval = 3.2 , minval = 1 , maxval = 5 , step = 0.1, tooltip = "ATR TRAIL SHORT")
risk = input.float(title='RISK',defval = 200 , minval = 1 , maxval = 5000 , step = 50, tooltip = "RISK PER TRADE")
var initialCapital = strategy.equity
t = time(timeframe.period, '0915-1445:1234567')
time_cond = not na(t)
// ══════════════════════════════════ //
// ———————————> EMA DATA <——————————— //
// ══════════════════════════════════ //
ema1 = ta.ema(close, EMA1)
plot(ema1, color=color.new(color.yellow, 0), style=plot.style_linebr, title='ema1')
// ══════════════════════════════════ //
// ————————> TRAIL DATA <———————————— //
// ══════════════════════════════════ //
// *******Calculate LONG TRAIL data*****
ATR_LO = ta.atr(14)*factor1
// *******Calculate SHORT TRAIL data*****
ATR_SH = ta.atr(14)*factor2
long_trail = close - ATR_LO
short_trail = close + ATR_SH
// Plot atr data
//plot(longStop, color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr, title='Long Trailing Stop')
//plot(shortStop , color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr, title='Short Trailing Stop')
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
// ————————————————————————————————————————————————————————> RESISTANCE/SUPPORT LEVELS DATA <————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— //
// ══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ //
Resistance_pi = fixnan(ta.pivothigh(L_Bars, R_Bars)[1])
Support_pi = fixnan(ta.pivotlow(L_Bars, R_Bars)[1])
r1 = plot(Resistance_pi, color=ta.change(Resistance_pi) ? na : color.red, offset=-(R_Bars + 1),linewidth=2, title='RESISTANCE')
s1 = plot(Support_pi, color=ta.change(Support_pi) ? na : color.green, offset=-(R_Bars + 1),linewidth=2, title='SUPPORT')
//Volume
vol_1 = ta.ema(volume, 5)
vol_2 = ta.ema(volume, 10)
osc_vol = 100 * (vol_1 - vol_2) / vol_2
// ══════════════════════════════════//
// ————————> LONG POSITIONS <————————//
// ══════════════════════════════════//
//******barinstate.isconfirmed used to avoid repaint in real time*******
if ( ta.crossover(close, Resistance_pi) and osc_vol > volumeRange and not(open - low > close - open) and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close >= ema1 )
strategy.entry(id= "Long" ,direction = strategy.long, comment = "BUY")
plot(long_trail , color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_linebr, title='long Stop')
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("long tsl", "Long" , stop = long_trail ,comment='SELL')
// ═════════════════════════════════════//
// ————————> SHORT POSITIONS <————————— //
// ═════════════════════════════════════//
if ( ta.crossunder(close, Support_pi) and osc_vol > volumeRange and not(open - close < high - open) and strategy.opentrades==0 and barstate.isconfirmed and time_cond and close <= ema1 )
strategy.entry(id = "Short" ,direction = strategy.short, comment = "SELL")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("short tsl", "Short" , stop = short_trail ,comment='BUY')
// ════════════════════════════════════════════════//
// ————————> CLOSE ALL POSITIONS BY 3PM <————————— //
// ════════════════════════════════════════════════//
strategy.close_all(when = hour == 14 and minute == 55)
// ════════════════════════════════════════//
// ————————> MAX INTRADAY LOSS <————————— //
// ════════════════════════════════════════//
// strategy.risk.max_intraday_loss(type = strategy.cash, value = risk)
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