移動平均と平均真ボラティリティに基づくトレンドフォロー戦略


作成日: 2024-01-12 11:14:01 最終変更日: 2024-01-12 11:14:01
コピー: 1 クリック数: 539
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー

移動平均と平均真ボラティリティに基づくトレンドフォロー戦略

概要

この戦略は,移動平均と平均実際の変動率を用いて市場のトレンド方向を判断し,トレンドの方向に応じてトレンド追跡取引を行う.

戦略原則

この戦略は,レン周期の移動平均maと2倍レン周期平均の真波動率atrを使用して市場の傾向を判断する.具体的判断ルールは:

最低値が移動平均と平均実際の変動率より大きいとき ((low > ma + atr),上昇傾向として判断する。
最高値が移動平均より小さい時,平均実際の変動率を引いたとき (high < ma - atr),下降傾向として判断する.

他の場合も前述の判断は維持されます.

上昇傾向を判断する際には,余分なことが許される場合には,一定比例で余分なことを行う.
ダウントレンドを判断する際には,空白が許される時,一定比例で空白する.

平仓条件は,指定された取引終了日に到達すること.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 移動平均を用いて,市場における短期的な波動から誤った方向を判断する.
  2. 動的ストップを設定するために平均リアル変動率を使用し,リスクを制御するのに役立ちます.
  3. ビジネスモデルでは,トレンドを把握し,収益を上げることができます.
  4. 規則は比較的シンプルで操作しやすい.

リスク分析

この戦略には以下の主要なリスクがあります.

  1. 市場が激しく揺れ動いた時, 損失が繰り返される可能性が高い.
  2. 市場が上昇し始めていると予想される傾向の逆転を判断できず,上昇と下落を追いつくリスクが生じます.
  3. 平均真相変動率のパラメータを正しく設定しないことにより,出口点が過度に緩やかまたは過度に厳格になる可能性があります.

解決策は

  1. 移動平均のパラメータを適切に調整し,より安定したパラメータを使用します.
  2. 他の指標と合わさって確認信号を出し,高殺低を追いかけるのを避ける.
  3. 平均真波動率のパラメータを最適化テストし,適切なパラメータを設定する.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. 平均の異なるシステムをテストし,より安定したパラメータの組み合わせを探します.
  2. 信号の信頼性を判断する他の補助指標を加える.
  3. 平均真波動率のパラメータをテストし,最適なパラメータを見つけます.
  4. 資金利用率を最適化し,レバレッジによる収益率を向上させる.
  5. 機械学習などの方法と組み合わせたパラメータの動的最適化.

要約する

この戦略の全体的な考え方は明確で分かりやすい.移動平均を使ってトレンドの方向を判断し,平均実動率を使ってストップを設定し,トレンドを効果的に追跡することができる.しかし,一定のリスクがあり,パラメータの設定をさらに最適化し,他の判断指標を追加する必要がある.全体的に,この戦略はトレンドを追跡する取引のための実行可能な考え方を提供している.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//2019
//Noro

//@version=4
strategy(title = "Noro's MA+ATR Strategy", shorttitle = "MA+ATR str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(30, minval = 2, title = "MA Length")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
limitmode = input(false)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//MA + BG
atr = sma(tr, len) * 2
ma = sma(src, len)
plot(ma, color = color.blue, linewidth = 4)
trend = 0
trend := low > ma + atr ? 1 : high < ma - atr ? -1 : trend[1]
col = trend == 1 ? color.lime : color.red
bgcolor(col, transp = 70)

//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size != strategy.position_size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if trend == 1 and limitmode == false
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode == false
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if trend == 1 and limitmode
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if trend == -1 and limitmode
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
// if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
//     strategy.close_all()
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)